Przygotowanie KDPW do prowadzenia rozrachunku w euro na SSP TARGET2 Warszawa,

TARGET2 AGENDA 1. WPROWADZENIE 2. ZASADY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM 3. UZYSKANIE UCZESTNICTWA, RODZAJE UCZESTNICTWA 4. MODUŁY SYSTEMU 5. PROCEDURY ROZRACHUNKU 6. RODZAJE RACHUNKÓW 7. KDPW NA SSP TARGET2 8. ROZRACHUNEK TRANSAKCJI 9. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z PAPIERÓW WARTŚCIOWYCH

TARGET2 DEFINICJE TARGET2 Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System - paneuropejski system międzybankowych rozrachunków w euro w czasie rzeczywistym. Z prawnego punktu widzenia TARGET2 jest zorganizowany jako zbiór systemów RTGS (systemów będących komponentami TARGET2, prowadzonych przez poszczególne banki centralne). Z technicznego punktu widzenia TARGET2 to system stworzony w oparciu o jednolitą platformę techniczną SSP (Single Shared Platform), za pośrednictwem której na tych samych zasadach technicznych następuje składanie i przetwarzanie wszystkich zleceń płatniczych i dochodzi do otrzymywania płatności

TARGET2 ZASADY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM Poziom 1 RADA PREZESÓW: wykonuje nadrzędne kompetencje w odniesieniu do krajowych i transgranicznych zagadnień związanych z TARGET2 oraz ponosi odpowiedzialność za ochronę jego funkcji Poziom 2 BANKI CENTRALNE EUROSYSTEMU: Wykonuje kompetencje pomocnicze w zakresie kwestii przekazanych mu przez poziom 1 Poziom 3 BANKI CENTRALNE DOSTARCZAJĄCE SSP: Podejmuje decyzje w zakresie bieżącego funkcjonowania wspólnej jednolitej platformy na podstawie poziomów usług zdefiniowanych w umowach z bankami centralnymi systemu

TARGET2 UCZESTNICTWO Uczestnictwo w TARGET2 następuje poprzez uczestnictwo w systemie będącym komponentem TARGET2 Podmiot ubiegający się o uczestnictwo jest zobowiązany: Spełnić wymagania prawne; Wniosek, Opinia o Zdolności/Opinia Krajowa Spełnić wymagania techniczne; - instalacja, zarządzanie, obsługa i kontrolowanie oraz bezpieczeństwo infrastruktury niezbędnej do przyłączenia do TARGET2-(oznaczenie kraju) oraz składania w nim zleceń płatniczych, umowa ze SWIFT - Przejść odpowiednie testy obowiązkowe Trzy typy uczestnictwa: Uczestnictwo bezpośrednie: instytucje kredytowe (obszar EOG – Europejski Obszar Gospodarczy); banki centralne krajów UE; inne podmioty za zgodą krajowych banków centralnych Uczestnictwo pośrednie: instytucje kredytowe (obszar EOG) za pośrednictwem uczestnika bezpośredniego Systemy Zewnętrzne (Ancillary Systems): m.in. podmioty świadczące usługi rozliczeniowe lub rozrachunkowe (obszar EOG)

TARGET2 MODUŁY Payment Module (PM) – moduł płatniczy dla przetwarzania płatności Information and Control Module (ICM) – moduł umożliwiający dostęp do każdego z modułów Contingency Module (CM) – moduł ciągłości działania. W sytuacji awaryjnej umożliwia przetwarzanie płatności (krytycznych) Static Data – moduł danych statycznych

TARGET 2 PAYMENT MODULE - Payment Module (PM) to moduł płatniczy dla przetwarzania płatności. Standardowe interfejsy PM to: PI oraz ASI PI (participant interface) – przeznaczony do płatności standardowych. Każdy uczestnik bezpośredni posiada rachunek RTGS w PM do komunikacji wykorzystuje SWIFT Net FINcopy. ASI (Ancillary System Interface) – przeznaczony do rozrachunku systemów zewnętrznych (AS) do komunikacji stosuje komunikaty oparte na Swift NET xml standards; korzysta z Swift Net: InterAct, FileAct.

TARGET 2 INFORMATION AND CONTROL MODULE (ICM) ICM – moduł umożliwiający dostęp do informacji przetwarzanych w innych modułach, w szczególności modułu PM, w celu m.in. zarządzania kolejką, płynnością itp. Do modułu ICM można mieć dostęp na dwa sposoby: A2A (aplikacja-aplikacja) - informacje i komunikaty przekazywane są między modułem a wewnętrzną aplikacją uczestnika przy wykorzystaniu: SwiftNet Inter Act oraz SwiftNet FileAct U2A (użytkownik-aplikacja) – informacje wyświetlane są w przeglądarce w systemie PC (SWIFT Alliance WebStation) przy wykorzystaniu: SwiftNet InterAct, SwiftNetBrowse, (SwiftNet File Act ) lub poprzez przeglądarkę internetową (Internet Browser for Internet based lub CoreNet-based access)

TARGET2 PROCEDURY ROZRACHUNKU DLA SYSTEMÓW ZEWNĘTRZNYCH Procedura 1 – Transfer płynności w modelu zintegrowanym Procedura 2 – Rozrachunek w czasie rzeczywistym Batch (połączenie wsadowe): Procedura 3 – Rozrachunek dwustronny Procedura 4 – Standardowy rozrachunek wielostronny Procedura 5 – Symultaniczny rozrachunek wielostronny Procedura 6 – Rozrachunek z płynnością dedykowaną - model interfejsowy - model zintegrowany Real time link (połączenie z SSP w czasie rzeczywistym):

TARGET2 RACHUNKI DLA SYSTEMÓW ZEWNĘTRZNYCH Rachunek RTGS (uczestnictwo bezpośrednie) Nume r Procedura rozrachunk u Rachunki Mirror Rachunki Techniczn e Rachunki Funduszu Gwarancyjnego Subkonta 1. Transfer płynności  2. Rozrachunek w czasie rzeczywistym  3. Rozrachunek dwustronny  4. Standardowy rozrachunek wielostronny  5. Symultaniczny rozrachunek wielostronny  6. Rozrachunek z płynnością dedykowaną 

TARGET2 PROCEDURY ROZRACHUNKU DLA SYSTEMÓW ZEWNĘTRZNYCH Procedura 2 – Rozrachunek w czasie rzeczywistym Za pośrednictwem ASI obsługiwany jest rozrachunek pojedynczych płatności brutto lub rozrachunek sald wielostronnych (w tym przypadku AS dokonuje rozrachunku między uczestnikami przez swój obowiązkowy rachunek techniczny) Rozrachunek może odbywać się z zastosowaniem mechanizmów opcjonalnych Start rozrachunku „from” i Zakończenie rozrachunku „till” AS i Settlement Bank są powiadamiane za pośrednictwem ICM o dokonaniu/niedokonaniu rozrachunku Opcjonalnie Settlement Bank mogą być powiadamiane komunikatami MT900 i MT910 o obciążeniu i uznaniu rachunku

TARGET2 PROCEDURY ROZRACHUNKU DLA SYSTEMÓW ZEWNĘTRZNYCH Zalety Procedury 2 (rozrachunek w czasie rzeczywistym): umożliwia realizację rozrachunków DvP w różnym trybie przetwarzania w systemie kdpw_stream – zarówno rozrachunek sesyjny (netto), jak i rozrachunek brutto w trybie RTGS, umożliwia realizację płatności nie związanych z rozrachunkiem transakcji - tzw. clean payments (wypłata pożytków pieniężnych z papierów wartościowych), procedura rozrachunku przebiega w ograniczonej liczbie faz generujących dodatkowe komunikaty i kontrole,

TARGET2 HARMONOGRAM OPERACYJNY GodzinaOpis 6.45 – 7.00Przerwa w działalności na przygotowanie operacji dziennych 7.00 – 18.00Przetwarzanie dzienne 17.00Krańcowa granica dla płatności klientów (beneficjent nie jest uczestnikiem TARGET2) 18.00Krańcowa granica dla płatności międzybankowych – 18.45Przetwarzanie na koniec dnia 18.15Końcowa granica korzystania ze stałych instrumentów kredytowych 18.30Dane konieczne do aktualizacji systemów rachunków (dla BC) – 19.30Rozpoczęcie przetwarzania dziennego (nowy dzień operacyjny) – 19.30Dostarczenie płynności na rachunek w PM 19.30Komunikat o rozpoczęciu procedury i rozliczenie zleceń odłożonych w celu przekazania płynności z rachunków w PM na subkonta/konta lustrzane (rozrachunek systemów zewnętrznych) – 22.00Realizacja dodatkowych transferów płynności za pomocą ICM zanim system zewnętrzny przekaże komunikat o rozpoczęciu cyklu (nocny rozrachunek procedury 6) – 1.00Faza obsługi technicznej 1.00 – 6.45Procedura rozrachunku nocnych operacji systemów zewnętrznych (procedura 6)

Migracja KDPW na SSP T2 – maj 2012 – ostatnie „okienko” migracyjne listopad 2011 Uczestnictwo: Bezpośrednie System Zewnętrzny Rodzaje operacji: Rozrachunek transakcji w trybie brutto i netto Obsługa wypłaty świadczeń z papierów wartościowych Rodzaje rachunków: Rachunek RTGS – przechowywanie środków, transfer środków do/od emitentów (standard MT…) Rachunek techniczny – obsługa procedury 2 (standard XML) Procedura rozrachunku: PROCEDURA 2 Moduły: ICM, PM Interfejsy do PM: ASI, PI Obciążanie/uznawanie rachunków banków płatników w TARGET2-NBP (w zagranicznych komponentach) TARGET2 KDPW NA SSP T2

Ogólne zasady stosowania przez KDPW Procedury rozrachunkowej 2 dla potrzeb rozrachunku w ramach procedury 2 KDPW posiada rachunek techniczny wszystkie zlecenia płatnicze składane przez KDPW za pośrednictwem ASI uważa się za „bardzo pilne” wszystkie zlecenia płatnicze składane przez KDPW za pośrednictwem ASI są składane pojedynczo w formie odpowiednich komunikatów xml zlecenia płatnicze składane przez KDPW za pośrednictwem ASI powodują przemieszczenie środków pomiędzy rachunkami RTGS banków rozrachunkowych (płatników) lub pomiędzy rachunkami RTGS banków rozrachunkowych (płatników) a rachunkiem technicznym KDPW składania zleceń płatniczych przez KDPW za pośrednictwem ASI następuje w godzinach 7.00 – KDPW może stosować w zleceniach płatniczych składanych za pośrednictwem ASI mechanizm settlement period „till”, czyli określić czas, do którego powinno nastąpić zrealizowanie danego zlecenia Opcjonalnie banki rozrachunkowe (płatnicy) mogą być powiadamiani o obciążeniu/uznaniu rachunku RTGS komunikatami SWIFT MT900/MT910 (deklaracja w formularzu danych statycznych) TARGET2 KDPW NA SSP T2

Procedura rozrachunkowa 2 – rozrachunek transakcji brutto rozrachunek odbywa się bez pośrednictwa rachunku technicznego KDPW wszystkie zlecenia płatnicze składane przez KDPW za pośrednictwem ASI uważa się za „bardzo pilne” wszystkie zlecenia płatnicze składane przez KDPW za pośrednictwem ASI są składane pojedynczo w formie odpowiednich komunikatów xml zlecenia płatnicze składane przez KDPW za pośrednictwem ASI powodują przemieszczenie środków pomiędzy rachunkami RTGS banków rozrachunkowych (płatników) składanie zleceń płatniczych przez KDPW za pośrednictwem ASI następuje w godzinach 7.00 – w każdej instrukcji obciążającej rachunek RTGS banku stosuje się mechanizm „till”, który wskazuje czas, do którego powinna nastąpić realizacja zlecenia TARGET2 KDPW NA SSP T2

Procedura rozrachunkowa 2 – rozrachunek transakcji netto w trybie sesyjnym (salda wielostronne) dla potrzeb rozrachunku w ramach procedury 2 KDPW posiada rachunek techniczny wszystkie zlecenia płatnicze składane przez KDPW za pośrednictwem ASI uważa się za „bardzo pilne” wszystkie zlecenia płatnicze składane przez KDPW za pośrednictwem ASI są składane pojedynczo w formie odpowiednich komunikatów xml zlecenia płatnicze składane przez KDPW za pośrednictwem ASI powodują przemieszczenie środków pomiędzy rachunkami RTGS banków rozrachunkowych (płatników) a rachunkiem technicznym KDPW środki niezbędne do rozrachunku powinny znajdować się na rachunkach RTGS banków w terminie określonym w regulacjach KDPW w każdej instrukcji obciążającej rachunek RTGS banku stosuje się mechanizm „till”, który wskazuje czas, do którego powinna nastąpić realizacja zlecenia w przypadku braku środków na rachunku RTGS banku, zlecenie zostanie umieszczone w kolejce, a bank jest o tym informowany komunikatem broadcast w ICM jeżeli do oznaczonego w zleceniu czasu, płatność nie zostanie zrealizowana, zlecenie zostanie automatycznie odrzucone TARGET2 KDPW NA SSP T2

Procedura rozrachunkowa 2 – realizacja zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych po zasileniu przez emitenta rachunku RTGS KDPW kwotą przeznaczoną do wypłaty, KDPW przeniesie ww. środki na rachunek techniczny KDPW wszystkie zlecenia płatnicze składane przez KDPW za pośrednictwem ASI uważa się za „bardzo pilne” wszystkie zlecenia płatnicze składane przez KDPW za pośrednictwem ASI są składane pojedynczo w formie odpowiednich komunikatów xml zlecenia płatnicze składane przez KDPW za pośrednictwem ASI w ramach realizacji zobowiązań emitentów spowodują przemieszczenie środków pomiędzy rachunkiem technicznym KDPW a rachunkami RTGS banków składanie zleceń płatniczych przez KDPW za pośrednictwem ASI odbywa się w godzinach 7.00 – TARGET2 KDPW NA SSP T2

Obsługa rachunku RTGS prowadzonego dla KDPW rachunek RTGS KDPW jest wykorzystywany do przechowywania środków oraz obsługi innych operacji (poza standardowymi operacjami obsługiwanymi procedurą rozrachunkową 2), np. transferu środków od/do instytucji odpowiedzialnych za realizację zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych, obsługi prawa poboru rachunek RTGS KDPW jest zdefiniowany, jako rachunek RTGS banku rozrachunkowego do obsługi zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych oraz do obsługi transakcji własnych na papierach wartościowych składanie zleceń płatniczych i wymiana komunikatów płatniczych nie dotyczących rozrachunku w ramach procedury 2 odbywa się za pomocą usługi SWIFTNet FIN Y-Copy za pośrednictwem interfejsu użytkownika składanie zleceń płatniczych przez KDPW za pośrednictwem interfejsu użytkownika odbywa się w godzinach 7.00 – TARGET2 KDPW NA SSP T2

Dziękuję za uwagę. ?