Przewodnik po raportach rozliczeniowych w Condico Clearing Station (Rynek finansowy)

Zawarte transakcje W sekcji „Zawarte transakcje” użytkownik ma możliwość podglądu i modyfikacji bieżących transakcji, jak również podglądu transakcji historycznych. Funkcja podglądu umożliwia filtrowanie poprzez: Rachunek, Instrument, Użytkownika, Rynek oraz Status transakcji. Aby dokonać modyfikacji należy zaznaczyć transakcję, a następnie w polu Operacje na transakcjach wybrać żądaną operację. Użytkownik z dostępem „rozszerzonym” może przenieść lub podzielić transakcję bądź edytować jej opis. Możliwość wykonywania wspomnianych powyżej operacji ogranicza się jedynie do transakcji zawartych w danym dniu, zmian dokonywać można tylko do godziny 15:30.

Otwarte pozycje W zakładce „Otwarte pozycje” użytkownik ma możliwość podglądu wszystkich swoich pozycji, jakie posiada na wybrany dzień w podziale na Rynki, Rachunki (konta ewidencyjne) Instrumenty. Po wybraniu pozycji, w dolnej części ekranu widoczne są wszystkie transakcje, które daną pozycje budują.

Pozycje do wykonania Zakładka „Pozycje do wykonania” umożliwia podgląd pozycji użytkownika na wszystkich Instrumentach, które w zależności od wybranego przez użytkownika zakresu dat, mogą być w wykonaniu, dostawie bądź do wykonania w przyszłości. Po wybraniu pozycji, w dolnej części ekranu widoczne są wszystkie transakcje, które daną pozycję budują.

Niezrealizowany zysk/strata (Mark to Market) M2M Poprzednie saldo pozycji = 0, jeżeli Poprzednie saldo pozycji = 0 lub Cena rynkowa = Poprzedni Kurs Rozliczeniowy M2M Poprzednie saldo pozycji 0 i Cena rynkowa Poprzedni Kurs Rozliczeniowy M2M Poprzednie saldo pozycji >0, jeżeli Poprzednie saldo pozycji 0 i Cena rynkowa > Poprzedni Kurs Rozliczeniowy

Niezrealizowany zysk/strata (Mark to Market) M2M Intra-Day = 0, jeżeli Cena rynkowa = Kurs Transakcji M2M Intra-Day Kurs Transakcji i Wolumen 0 M2M Intra-Day > 0, jeżeli Cena rynkowa > Kurs Transakcji i Wolumen > 0 lub Cena rynkowa < Kurs Transakcji i Wolumen jest < 0

Niezrealizowany zysk/strata (Mark to Market) - xx = + - xx = = Raport „Niezrealizowany zysk/strata” umożliwia podgląd przewidywanych płatności z tytułu Mark to Market w trybie intra-day (kursy aktualizowane są w dni robocze o godzinie 11:00 oraz 13:00). Raport „Mark to Market” zawiera ostateczne dane wynikające z operacji Mark to Market.

Depozyty wstępne (zabezpieczające) Depozyt wstępny dla danego okresu dostawy = - (Nominał x |Saldo pozycji| x Kurs rozliczeniowy x Współczynnik ryzyka) - x x x = =

Depozyty wstępne (zabezpieczające) Wartość depozytu zabezpieczającego naliczana jest od momentu otwarcia Pozycji do momentu jej zamknięcia lub do dnia wygaśnięcia danej serii Instrumentu finansowego, codziennie, dla każdego Rozliczającego Uczestnika Izby; Jeżeli Rozliczający Uczestnik Izby rozlicza klientów to wartość depozytu zabezpieczającego naliczana jest odrębnie dla każdego klienta tego Uczestnika Izby a także dla Pozycji własnych Rozliczającego Uczestnika Izby; Aktualizacja wysokości wymaganych depozytów zabezpieczających dokonywana jest w dni robocze do godziny 16:30; Depozyt wstępny – okres dostawy (Delivery Period Margin) jest wyliczany wyłącznie dla kontraktów miesięcznych będących w okresie wykonania; Depozyt wstępny – okres dostawy, pełni funkcję depozytu wstępnego i jest wyliczany na analogicznych zasadach.

10 Depozyty wstępne (zabezpieczające) – okres dostawy Depozyt wstępny w okresie dostawy dla każdego instrumentu = - (Nominał x |Saldo pozycji| x Kurs rozliczeniowy x Współczynnik ryzyka) - = x xx =

11 Depozyty rozliczeniowe – grupowanie rynków

12 Depozyty rozliczeniowe i na należności 1) W dni robocze, po rozpoczęciu procesu rozliczeń o godzinie 15:30, Izba dokonuje wyrównania do rynku wszystkich otwartych pozycji, a także zawartych danego dnia transakcji (Mark to Market). 2) Ostateczne rozliczenie otwartych pozycji wykonywane jest ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca. Jeżeli ostatni dzień wypada w dzień wolny od pracy, ostateczne rozliczenie wykonywane jest pierwszego dnia roboczego, po dniu wolnym od pracy. 3) Wszystkie otwarte pozycje rozliczane danego dnia widoczne są w zakładce „Depozyt rozliczeniowy” oraz w zakładce „Zestawienie depozytów” w kolumnie „Depozyt rozliczeniowy”. 4) W dni robocze, po wystawieniu faktur systemowych typu „Invoice” (ok. godziny 16:00) wartości rozliczeń z tytułu Mark to Market oraz z tytułu ostatecznego rozliczenia, widoczne są w zakładce „Zestawienie depozytów” w kolumnie „Depozyt na należności”. Po wysłaniu zleceń płatniczych do BPUI, dla wszystkich Uczestników posiadających należności z tytułu rozliczenia Mark to Market (Depozyt na należności ma wartość dodatnią), wartości w kolumnie „Depozyt na należności” zmieniane są na „0” (ok. godziny 18:00). Dla Uczestników posiadających zobowiązania z tytułu rozliczenia Mark to Market (Depozyt na należności ma wartość ujemną), wartości w kolumnie „Depozyt na należności” zmieniane są na „0” kolejnego dnia roboczego, przed wystawieniem faktur systemowych typu „Invoice”. 5) Codziennie po wystawieniu faktur systemowych typu „Invoice”, wartości w kolumnie „Depozyt rozliczeniowy” w zakładce „Zestawienie depozytów” równe są „0”.

13 Zestawienie depozytów = = * * Wartości w kolumnie „Niezrealizowany zysk/strata” aktualizowane są w trybie intra-day i ostatecznie nie wpływają na wartości w kolumnach „Depozyt ogółem” oraz „Dzienny limit transakcyjny”.

14 Zestawienie depozytów Dzienny limit transakcyjny Depozyt ogółem = Depozyt wstępny netto + Depozyty wstępne – okres dostawy + Depozyt rozliczeniowy + Depozyt na należności + + Wpłacone zabezpieczenia = Środki pieniężne na subkoncie Depozytów Transakcyjnych + Uznane zabezpieczenia niepieniężne na Limity Transakcyjne + Depozyt wstępny netto + Depozyty wstępne – okres dostawy Inne zabezpieczenia = Zobowiązania z tytułu aktualizacji depozytów zabezpieczających

15 Dzienne rozliczenie W zakładce „Dzienne rozliczenie” użytkownik ma możliwość podglądu wartości rozliczonych pozycji na Rynku Instrumentów Finansowych, dla daty ostatecznego rozliczenia danego instrumentu.

16 Konto rozrachunkowe rozliczenie Zakładka „Konto rozrachunkowe rozliczenie” umożliwia podgląd wartości rozliczonych pozycji na Rynku Instrumentów Finansowych, dla daty ostatecznego rozliczenia danego instrumentu.

17 Faktura transakcyjna Zakładka „Faktura transakcyjna” umożliwia podgląd faktur elektronicznych w wybranym zakresie dat dostawy. Faktury można sortować po Typie faktury (rynku), Rachunku oraz Statusie: Cancelled (anulowana), Invoiced (wystawiona), Paid (zapłacona). Wszystkie faktury ze statusem „Invoiced” znajdują się kolumnie „Depozyt na należności” w zakładce „Zestawienie depozytów”, aktualizowanej ok. godziny 16:00. Jednocześnie faktury ze statusem „Invoiced” uzupełnioną mają kolumnę „Kwota” w zakładce „Faktura transakcyjna”. Wartości w kolumnie „Depozyt na należności” w zakładce „Zestawienie depozytów” wysyłane są do BPUI w formie zleceń płatniczych. Po wysłaniu zleceń do banków, dla wszystkich członków posiadających należności z tytułu wyrównania do rynku (Mark to Market) oraz ostatecznego rozliczenia, około godziny 18:00 status faktur zmieniany jest na „Paid”. Powoduje to zmianę wartości w kolumnie „Depozyt na należności” na „0”. Jednocześnie faktury ze statusem „Paid” uzupełnioną mają kolumnę „Kwota płatności” w zakładce „Faktura transakcyjna” wartościami odwrotnymi do wartości w kolumnach „Kwota”.

18 Opłaty W zakładce „Opłaty” widoczne są faktury prowizyjne za wolumen zawartych transakcji na danych rynkach. Zakres filtrowania i statusów faktur jest taki sam jak w przypadku zakładki „Faktura transakcyjna”. Faktury prowizyjne wystawiane są w każdą niedzielę, ostatni dzień miesiąca lub po transferze pozycji. W przypadku generowania faktur prowizyjnych w niedzielę, w tygodniu nieobejmującym ostatniego dnia miesiąca faktury generowane są za okres od ostatniego poniedziałku do niedzieli włącznie. W przypadku generowania faktur prowizyjnych ostatniego dnia miesiąca, niebędącego niedzielą, faktury generowane są za okres od ostatniego poniedziałku do ostatniego dnia miesiąca włącznie. W przypadku generowania faktur prowizyjnych w niedzielę, w tygodniu obejmującym ostatni dzień miesiąca, faktury generowane są za okres od pierwszego dnia miesiąca do niedzieli włącznie.

Dziękujemy za uwagę