Bankowość centralna, przemiany w pośrednictwie finansowym BANKOWOŚĆ zajęcia nr 1 Bankowość centralna, przemiany w pośrednictwie finansowym dr Patrycja Chodnicka - Jaworska Katedra Systemów Finansowych Gospodarki Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych

System bankowy Dwuszczeblowość: bank centralny (funkcje banku centralnego, cechy banku centralnego) + banki komercyjne (forma prawna). Niezależność BC; Do kryteriów niezależności NBP należą: długość kadencji Prezesa Zarządu (6 lat) – dłuższa od Parlamentu w niepokrywających się terminach, procedura wyboru Prezesa Zarządu – nieodwołalność Prezesa kolegialność władz NBP – Rada Polityki Pieniężnej, Zarząd NBP, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Odpowiedzialność przed Parlamentem za realizację polityki pieniężnej – założenia rocznej i średniorocznej polityki pieniężnej i sprawozdanie z ich realizacji. Cele BC (stabilność cen – priorytet + wspieranie polityki gospodarczej); Instrumentarium BC; 2 modele organów nadzoru; scentralizowany, zdecentralizowany BC na świecie (EBC, NBP, FED, Bank Anglii)

Koncepcja Keynesowska Cel finalny: wzrost gospodarczy i pełne zatrudnienie w warunkach równowagi Cel pośredni: ukształtowanie się na rynku stopy procentowej równej krańcowej produktywności kapitału, Cel operacyjny: pożądany poziom długookresowej stopy procentowej

Koncepcja monetarystyczna Cel finalny: stabilność cen, Cel pośredni: podaż pieniądza (równanie Fishera), Cel operacyjny: baza monetarna Rada Zarządzająca: stabilność cen – Harmonised Index of Consumer Price poniżej 2%

Koncepcje Postkeynesowska : M = f(r) Monetarystyczna : r = f (M)

Trójkąt trzech swobód Jeffreya-Frankela Swoboda przepływu kapitału, Swoboda kształtowania kursów walut, Swoboda kształtowania polityki pieniężnej.

USA

System Rezerwy Federalnej Banki członkowskie (wszystkie banki federalne, niektóre stanowe) 12 banków Rezerwy Federalnej (12 okręgów, każdy kierowany przez 9 osobową Radę), Rada Gubernatorów z centralnym aparatem wykonawczym

Rada Gubernatorów 7 członków mianowanych przez Prezydenta na 14 – letnią kadencję, zatwierdzanych przez Senat. Co 2 lata wymiana jednego z członków. Spośród członków Prezydent powołuje na 4 letnią kadencję przewodniczącego i vice za zgodą Senatu

Zadania FED prowadzenie polityki pieniężnej kraju, wpływanie na warunki podaży pieniądza i kredytów w gospodarce oraz dążenie do maksymalizacji zatrudnienia, stabilnych cen i umiarkowanych długoterminowych stóp procentowych; nadzór i regulowanie instytucji bankowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności krajowego systemu bankowego i finansowego oraz ochrony praw konsumentów; utrzymanie stabilności systemu finansowego i ograniczanie ryzyka systemowego, które może powstać na rynkach finansowych; świadczenie usług finansowych dla instytucji depozytowych, rządu USA, jak i zagranicznych instytucji, dbanie o system płatniczy.

Federalny Komitet Otwartego Rynku (Federal Open Market Committee) 7 członków Rady Gubernatorów + Prezes Rezerwy Federalnej Nowego Jorku + 4 Prezesów SRF Federalna Rada Doradcza (The Federal Advisory Council) Ciało doradcze, opiniodawcze Federal Deposit Insurance Corporation

Instrumenty polityki pieniężnej okno dyskontowe (discount window) - kredyty: dostosowawcze (krótkookresowe, dla podmiotów posiadających problem z płynnością, oprocentowane według podstawowej stopy dyskontowej (disccount rate) ustalanej przez Banki Rezerwy Federalnej, a zatwierdzanej przez Radę Gubernatorów; sezonowe – udzielane dla banków na terenach rolniczych i wypoczynkowych, stopa dyskontowa zależna od miesięcznej średniej stopy funduszy federalnych i stopy certyfikatów depozytowych, podstawą naliczania jest bazowa stopa dyskontowa; poszerzone – udzielane dla banków mających problem z wypłacalnością, oprocentowane 0,5% + stopa kredytów sezonowych pod warunkiem dostarczenia oferty specyfikującej potrzebę kredytu oraz planu przywrócenia płynności), rezerwa obowiązkowa ustalana przez Radę Gubernatorów, operacje otwartego rynku, Stopy: Discount rate, Federal fund rate, WSJ Prime Rate 11th District Cost of Funds

Wielka Brytania

Bank of England dbanie o stabilność walutową i niską inflację, prowadzenie polityki pieniężnej, ochrona i poprawa stabilności systemu finansowego, zarządzanie rezerwami dewizowymi, emisja banknotów i dbanie o system płatniczy, świadczenie usług finansowych na rzecz państwa i instytucji finansowych, edukacja i szkolenie.

Rada Administracyjna (Court of Directors) Guberantor + vice + 16 dyrektorów powoływanych przez króla (królową) na wniosek premiera Kadencja Gubernatora i vice trwa 5 lat, pozostałych 4 lata, co roku wymienia się po 4 dyrektorów Komitet Polityki Pieniężnej (Bank’s Monetary Policy Committee) Gubernator BA + 4 osoby delegowane przez Ministra Skarbu + 4 osoby z Kadry Banku

Instrumenty polityki pieniężnej rezerwa obowiązkowa, operacje otwartego rynku, operacje depozytowo - kredytowe Stopy procentowe: Minimum Lending rate, Repo Rate Official Bank Rate

Financial Services Compensation Scheme FSA (Financial Services Authority) Prudential Regulation Authority Financial Conduct Authority Financial Services Compensation Scheme

Unia Europejska - EMU

Europejski System Banków Centralnych EBC + 28 NBC Pryncypia ustalone w Traktacie z Maastricht: Uznanie stabilności cen za podstawowy cel polityki pieniężnej; Przestrzeganie zakazu finansowania wydatków publicznych, w tym deficytu budżetu państwa przez BC, Zapewnienie odpowiedniego stopnia niezależności instytucjonalnej i funkcjonalnej BC od innych organów państwa.

Organy ESBC/EBC Rada Zarządzająca (zarząd + 19 członków) Zarząd EBC (prezes, vice prezes + 4 członków) Rada Ogólna (zarząd + 28 gubernatorów NBC)

Zasady Głosowania (Rada Zarządzająca) Grupa krajów 16 17 18 19 20 21 22 23 G1 (Niemcy, Francja, Holandia, Hiszpania, Włochy) 5/5 4/5 G2 (11- 16 krajów w tym PL) 10/11 10/12 10/13 11/14 11/15 11/16 8/11 9/12 G3 (kraje o najniższym PKB) - 3/6

Zadania ESBC wytyczanie polityki Eurosystemu, polityka pieniężna, jej koordynacja i  monitorowanie, uchwalanie aktów prawnych, zatwierdzanie emisji banknotów, interwencje na rynkach walutowych, eksploatacja systemów płatności oraz nadzorowanie ich infrastruktury i innych elementów infrastruktury rynku finansowego, współpraca międzynarodowa i  europejska, publikacja sprawozdań, monitorowanie ryzyka finansowego, pełnienie funkcji opiniodawczej na rzecz instytucji unijnych i władz krajowych, prowadzenie systemów informatycznych, zarządzanie rezerwami zagranicznymi EBC.

Rada Prezesów ESBC Europejski Organ Nadzoru Bankowego (European Banking Authority EBA), Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (European Insurance and Occupational Pension Authority EIOPA) Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority ESMA), Europejska Rada Oceny Ryzyka Systemowego (ESRC) (nadzór makroostrożnościowy)

Narzędzia polityki pieniężnej operacje otwartego rynku: podstawowe operacje refinansujące –(main refinancing operations) regularne transakcje odwracalne zasilające w płynność, przeprowadzane co tydzień, z tygodniowym terminem zapadalności; dłuższe operacje refinansujące - transakcje odwracalne zasilające w płynność, przeprowadzane co miesiąc, zwykle z trzymiesięcznym terminem zapadalności; operacje dostrajające – (fine tuning operations) przeprowadzane doraźnie w celu regulowania poziomu płynności na rynku pieniężnym oraz wysokości stóp procentowych, głównie dla złagodzenia wpływu, jaki na stopy procentowe wywierają niespodziewane wahania płynności; operacje strukturalne - transakcje przeprowadzane regularnie bądź doraźnie w sytuacji, gdy EBC zamierza skorygować strukturalną nadwyżkę lub niedobór płynności Eurosystemu względem sektora finansowego. Operacje strukturalne realizuje się w formie transakcji odwracalnych, operacji bezwarunkowych lub emisji certyfikatów dłużnych EBC.

Narzędzia polityki pieniężnej operacje kredytowo-depozytowe kredyt w banku centralnym, pozwalający uzyskać płynność overnight, z zabezpieczeniem w postaci aktywów kwalifikowanych; depozyt w banku centralnym na koniec dnia z terminem overnight, dostępny dla kontrahentów Eurosystemu w krajowych bankach centralnych rezerwy obowiązkowe Stopy procentowe: marginal lending facility deposit facility

POLSKA

Depozytowo – kredytowe instytucje pośrednictwa finansowego Sektor bankowy Bank centralny: bank emisyjny, bank banków, bank państwa, Banki depozytowo – kredytowe Komercyjne banki depozytowo – kredytowe, Uniwersalne banki depozytowo – kredytowe Banki specjalistyczne: Banki detaliczne i hurtowe (korporacyjne), Banki hipoteczne (kredytów majątkowych, emitujące listy zastawne), Banki kredytu ratalnego (samochodowe), Banki elektroniczne (kanał dystrybucji), Banki finansujące wybrane dziedziny gospodarki (rolnictwo, handel zagraniczny, ochronę środowiska), Oddziały europejskich instytucji kredytowych, Niekomercyjne banki depozytowo – kredytowe Banki spółdzielcze, Banki komunalne, Niebankowe instytucje depozytowe - kredytowe: Pracownicze Kasy Zapomogowo – Pożyczkowe, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – kredytowe,

Organy NBP Prezes NBP (powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta, jego kadencja trwa 6 lat); Rada Polityki Pieniężnej; Zarząd NBP (organ wykonawczy);

Prezes NBP Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 6-letnią kadencję. Jest odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego. Ta sama osoba nie może być Prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje. Prezes NBP: jest przełożonym wszystkich pracowników NBP, przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej, Zarządowi NBP, reprezentuje NBP na zewnątrz, reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych, Prezes NBP przy wydawaniu zarządzeń podlegających ogłoszeniu oraz decyzji administracyjnych ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym.

Zarząd NBP Działalnością Narodowego Banku Polskiego kieruje Zarząd. W jego skład wchodzą: prezes NBP, jako przewodniczący, oraz od 6 do 8 członków Zarządu, w tym dwóch wiceprezesów NBP. Zarząd NBP realizuje uchwały Rady Polityki Pieniężnej oraz podejmuje uchwały w sprawach niezastrzeżonych w ustawie do wyłącznej kompetencji innych organów NBP. Do zakresu działania Zarządu NBP należą w szczególności: podejmowanie uchwał w sprawie udzielania bankom upoważnień do  wykonywania czynności obrotu dewizowego, realizowanie zadań z zakresu polityki kursowej, okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych oraz obrotu dewizowego, nadzorowanie operacji otwartego rynku, ocena funkcjonowania systemu bankowego, uchwalanie planu działalności i planu finansowego NBP, uchwalanie prowizji i opłat bankowych stosowanych przez NBP oraz ustalanie ich wysokości, określanie zasad gospodarowania funduszami NBP, określanie zasad organizacji i podziału zadań NBP, określanie zasad polityki kadrowej i płacowej NBP, uchwalanie rocznego sprawozdania z działalności NBP, sporządzanie bilansu NBP oraz rachunku zysków i strat, opracowywanie bilansów obrotów płatniczych państwa z zagranicą, przygotowywanie i rozpatrywanie projektów uchwał i innych materiałów kierowanych do Rady Polityki Pieniężnej.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) Przewodniczącym Rady jest Prezes NBP; 9 członków powoływanych na 6 letnią kadencję po 3 przez Prezydenta, Sejm i Senat; Posiedzenia RPP odbywają się co najmniej raz w miesiącu, Decyzje w formie uchwał większością głosów (w przypadku równej liczby rozstrzyga głos Przewodniczącego), Ustala założenia polityki pieniężnej, Składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania tych założeń w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego

Zakres kompetencji RPP Zgodnie z art. 12 Ustawy o NBP, Rada Polityki Pieniężnej: ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej, składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego, ustala wysokość stóp procentowych NBP, ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków, określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych, zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP, przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP, ustala zasady operacji otwartego rynku. Rada Polityki Pieniężnej dokonuje oceny działalności Zarządu NBP w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej i uchwala zasady rachunkowości NBP, przedłożone przez Prezesa NBP. Wnioskuje również do Rady Ministrów o zmianę zasad polityki kursowej.

Zadania Komisji Nadzoru Finansowego bezpieczeństwo środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych, zgodność działalności banków z przepisami ustawy – Prawo Bankowe, sprawowanie nadzoru nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego, podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności, podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty, wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Skład KNF Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes RM. Składa się z 7 członków: przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego, przedstawiciela Prezydenta RP, przedstawiciela Ministra Finansów, przedstawiciela Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciela NBP. Organem wykonawczym KNF jest Urząd Komisji podzielony na: Pion Nadzoru Bankowego (PNB) Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego (PNK) Pion Nadzoru Ubezpieczeniowo-Emerytalnego (PNU) Pion Inspekcji (PIN) Pion Polityki Rozwoju Rynku Finansowego i Polityki Międzysektorowej (PPM) Pion Organizacyjny (POR) Pion Prawno – Legislacyjny (PPL) Gabinet Komisji (GKO) Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej (SKW)

Funkcje nadzoru bankowego funkcja licencyjna – dopuszczanie do działalności bankowej kapitału i osób udzielanie licencji na prowadzenie działalności bankowej, wyrażanie zgody na pełnienie funkcji prezesa zarządu i dwóch członków zarządu, funkcja regulacyjna – określenie zasad działania banków i standardów bezpieczeństwa przykładowo wymogi kapitałowe, współczynnik wypłacalności itp. aktualnie najważniejszym zadaniem jest wdrożenie w polskim systemie bankowym Nowej Umowy Kapitałowej (NUK), zalecanej przez Komitet Bazylejski, KNF ogłasza dla banków rekomendacje w zakresie zarządzania określonymi rodzajami ryzyka, funkcja kontrolna – kontrola i analiza sytuacji finansowej banków, zazwyczaj coroczne kontrole w bankach, bieżące monitorowanie płynności finansowej, ryzyka koncentracji zaangażowania kredytowego itp. funkcja dyscyplinująca KNF może korzystać ze środków nadzoru administracyjnego (sankcje i zalecenia), realizacja procedur naprawczo – likwidacyjnych w bankach zagrożonych KNF pełni funkcję syndyka przy upadłości banków, działając w celu maksymalnej ochrony interesów klientów.

Instrumenty polityki pieniężnej NBP Bazowe stopy procentowe (lombardowa, referencyjna, redyskontowa, depozytowa, ewentualnie refinansowa); Stopa rezerw obowiązkowych; Operacje otwartego rynku; Kurs walutowy;

Odsetki ustawowe i maksymalne odsetki ustawowe wynosić mają sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych — stopa referencyjna dziś to 1,50%, co oznacza, że obliczone w ten sposób odsetki wynosiłyby 5%; odsetki maksymalne nie mogą przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych (na dziś byłoby to 10%); odrębne zasady dotyczyć będą obliczania odsetek za opóźnienie — w tym przypadku stopa referencyjna NBP ma być powiększona o 5,5 punków procentowych (znowelizowany art. 481 par. 2 kc — dziś byłoby to 7%); jednak maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać dwukrotności podstawowej wartości odsetek za opóźnienie — czyli na dziś strony umowy nie mogłyby ustalić wyższych odsetek za nieterminową płatność jak 14% (to chyba przecina niepotrzebne spory i dyskusje).

Pobudzanie koniunktury gospodarczej (w okresie recesji lub spowolnienia wzrostu) Obniżanie bazowych stóp procentowych; Obniżanie stopy rezerw obowiązkowych; Zwiększanie kwoty udzielanych kredytów refinansowych po odpowiednio niskiej stopie; Kupowanie papierów wartościowych w operacjach otwartego rynku (operacje repo oraz outright purchase/outright repo)

Schładzanie gospodarki (w okresie wzrostu presji inflacyjnej) Podwyższanie bazowych stóp procentowych; Podwyższanie stopy rezerw obowiązkowych; Ograniczenie puli środków na kredyty refinansowe; Sprzedaż papierów wartościowych w operacjach otwartego rynku (operacje reverse repo oraz outright sale/outright revers - repo);

Funkcje BFG działalność gwarancyjna chroni depozyty zgromadzone w bankach krajowych, wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustalonej ustawowo w przypadku spełnienia warunku gwarancji (zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości) Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości, Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe: osób fizycznych, osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Ochronie nie podlegają depozyty: Skarbu Państwa, instytucji finansowych, m.in. takich jak: banki, firmy inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, kadry zarządzającej bankiem oraz głównych właścicieli banku.

Deponent Deponent to osoba lub podmiot uprawniony do środków gwarantowanych. W przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego deponentami są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi lecz posiadające zdolność prawną, szkolne kasy oszczędnościowe, pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe. W przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej deponentami są: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego, będące osobami prawnymi, spółdzielnie, związki zawodowe, wspólnoty mieszkaniowe

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Ochroną gwarancyjną – zarówno w bankach jak i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych – nie są objęte środki zdeponowane przez: Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, banki, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, instytucje finansowe w rozumieniu rozporządzenia 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, firmy inwestycyjne w rozumieniu ww. rozporządzenia 575/2013 i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia, osoby i podmioty, które nie zostały zidentyfikowane przez odpowiednio bank lub kasę, krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji, o których mowa w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające i oddziały towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne i pracownicze towarzystwa emerytalne, o których mowa w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, jednostki samorządu terytorialnego, organy władz publicznych innego państwa członkowskiego UE oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny działalność pomocowa: finansowanie realizacji programów restrukturyzacyjnych bankom będącym w sytuacji niebezpieczeństwa niewypłacalności, udziela pożyczek podporządkowanych, udziela gwarancji i poręczeń, nabywa wybrane wierzytelności banków, interweniuje w bankach zagrożonych upadłością. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 z późn. zm.) („ustawa o BFG”) wprowadza nowe zasady finansowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów. Podstawowym źródłem finansowania wypłaty środków gwarantowanych w bankach i oddziałach banków zagranicznych jest fundusz gwarancyjny banków. Fundusz ten jest zasilany składkami wnoszonymi kwartalnie przez banki i oddziały banków zagranicznych. Docelowo do dnia 3 lipca 2030 r. środki systemu gwarantowania depozytów w bankach (w rozumieniu art. 2 pkt 69 ustawy o BFG), na który składają się m.in. środki funduszu gwarancyjnego banków do wykorzystania, powinny osiągnąć poziom odpowiadający 2,6% kwoty środków gwarantowanych w bankach i oddziałach banków zagranicznych („poziom docelowy”). działalność analityczna analiza i ocena stopnia zagrożenia banków będących członkami systemu gwarantowania depozytów.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – wyznaczanie składek Kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków, należnych w danym roku od poszczególnych banków objętych systemem gwarantowania depozytów, są wyznaczane w oparciu o łączną kwotę składek, która zgodnie z ustawą o BFG jest określana corocznie przez Radę Funduszu w formie uchwały (najpóźniej do 1 marca każdego roku). W każdym kwartale ¼ tej kwoty podlega podziałowi pomiędzy banki i oddziały banków zagranicznych. Składka należna za dany kwartał od każdego banku będzie indywidualnie wyliczana przez BFG i podawana co kwartał do wiadomości danego banku (najpóźniej do dnia 10 marca, 10 czerwca, 10 września oraz 10 grudnia). Wysokość składek będzie wyznaczana z uwzględnieniem: podstawy naliczania, tj. wartości środków gwarantowanych w banku zobowiązanym do wniesienia składki wg stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, którego składka dotyczy, profilu ryzyka banku, uwzględniającego ocenę ryzyka w obszarach kapitału, płynności i finansowania, jakości aktywów, modelu prowadzenia działalności i zarządzania oraz potencjalnych strat Funduszu na wypadek spełnienia warunku gwarancji wobec danego banku, przynależności do systemu ochrony instytucjonalnej (IPS). Sposób określania profilu ryzyka (w tym wysokość ulgi dla banków będących uczestnikami systemów ochrony instytucjonalnej) został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków (Dz. U. z 2017 r. poz. 40) („rozporządzenie”).  Na podstawie  rozporządzenia BFG opracował metodę wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków należnych od banków, która została zatwierdzona przez KNF uchwałą nr 23/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Algorytm naliczania składek przypisanie indywidualnych punktowych ocen ryzyka (IRS) wszystkim wskaźnikom dla każdego banku (w skali od 0 do 100 punktów, dokonywane z zastosowaniem liniowej metody skali ruchomej); obliczenie całkowitej oceny punktowej ryzyka (ARS) dla każdego banku (ważona suma indywidualnych punktowych ocen ryzyka poszczególnych wskaźników); przypisanie każdemu bankowi całkowitej wagi ryzyka (ARW) (w przedziale 75%-150%, dokonywane z zastosowaniem liniowej metody skali ruchomej); ustalenie łącznych kwot składek należnych w danym kwartale odrębnie od banków i oddziałów banków zagranicznych (na podstawie wolumenów ich środków gwarantowanych według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który należna jest składka); obliczenie składek uzależnionych od ryzyka dla każdego banku (uwzględnienie ulgi z tytułu przynależności do IPS oraz współczynnika korekty µ).

Kategoria Wskaźnik ryzyka Waga wskaźnika ryzyka Przedziały oceny ryzyka Znak* granica dolna (bj) granica górna (aj) I Kapitał A1. Wskaźnik dźwigni 9,0% 4,0% 8,0% (-) A2. Wskaźnik pokrycia kapitałem Tier 1 1,0 2,0 II Płynność i finansowanie A4. Wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) 18,0% 0,6 1,5 III Jakość aktywów A5. Wskaźnik jakości kredytów 13,0% 2,0% 10,0% (+) IV Model prowadzenia działalności i zarządzanie A6. Ekspozycja na ryzyko/aktywa 6,5% 40,0% 90,0% A7. ROA netto 0,0% 1,0% A8. BION (ocena grupy obszarów „zarządzanie bankiem i analiza modelu biznesowego”) 15,0% 3,5 A10. Wskaźnik relacji kredytów mieszkaniowych walutowych dla gospodarstw domowych do kapitału Tier 1 100,0% 350,0% V Potencjalne straty Funduszu A9. Aktywa nieobciążone/środki gwarantowane 300,0%

Agregaty pieniężne w strefie euro Pomiar pieniądza: podejście transakcyjne i płynnościowe; M0 – gotówka w obiegu + depozyty bieżące banków komercyjnych w BC; M1 – gotówka + depozyty bieżące w bankach komercyjnych; M2 – M1 + depozyty z terminem wypowiedzenia za zawiadomieniem do trzech miesięcy + depozyty terminowe do dwóch lat; M3 – M2 + jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego + dłużne papiery wartościowe z terminem pierwotnym wykupu do 2 lat wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe + operacje z przyrzeczeniem odkupu (repo).

Euro Wspólna waluta europejska; Kryteria konwergencji: Stopa inflacji: roczna średnia nie wyższa niż 1,5% powyżej średniej z trzech krajów o najniższej inflacji; Deficyt budżetowy: nie więcej niż 3% PKB; Całkowity dług publiczny: nie więcej niż 60% PKB; Dochód z obligacji długoterminowych (na bazie 10-letnich obligacji skarbowych) nie więcej niż 2% powyżej średniej z trzech krajów o najniższej inflacji; Usztywnienie kursu walutowego przez co najmniej dwa lata w ramach systemu kursowego ERM II (Exchange Rate Mechanism II) – pasmo wahań ( od 2,5% do 15% od ustalonego kursu centralnego).

Przemiany w pośrednictwie finansowym Liberalizacja i deregulacja versus reregulacja (min wymogi kapitałowe, badanie nadzorcze adekwatności kapitałowej, dyscyplina rynkowa); Dezintermediacja (odpośredniczenie); Globalizacja (wcześniej internacjonalizacja); Sekurytyzacja (w szerokim sensie); Internet i elektonizacja finansów, postęp technologiczny;

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ pchodnicka@wz.uw.edu.pl