Badanie dynamiki zjawisk dr Marta Marszałek Zakład Statystyki Stosowanej Instytut Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Plan Pojęcie szeregu czasowego Składniki szeregu czasowego Wygładzanie szeregów czasowych metodą mechaniczną Analiza okresowości szeregu bez trendu szeregu z trendem Indeksy statystyczne indywidualne (jednopodstawowe, łańcuchowe) agregatowe (wartości, ilości i cen)

Szereg czasowy

Tendencja rozwojowa 1. ogólny kierunek zmian poziomu badanego zjawiska ujawniający się w długim okresie; zmiany są długotrwałe i systematyczne. t (miesiąc, kwartał, rok)

Sezonowość – wahania okresowe cz. 1/2 2. regularne, powtarzające się zmiany (wzrosty lub spadki) poziomu zjawiska o określonym cyklu, np. rocznym – wahania sezonowe Przyczyny występowania, np.: zmiany warunków klimatycznych zmiany zachowań konsumentów zmiany stylu życia zmiany modelu rodziny.

Przykład: sprzedaż pewnych grup dóbr produktów żywnościowych... jakich?

Sezonowość – wahania okresowe cz. 2/2 3. wahania przypadkowe nieregularne, krótkotrwałe zmiany poziomu zjawiska wywołane przyczynami losowymi (nieprzewidywalnymi) niezwiązanymi z istotą badanych zjawisk, np. powódź, strajk, susza (4. wahania koniunkturalne) systemowe, falowe wahania rozwoju gospodarki, które są obserwowane w długim okresie (trwające na ogół ok lat), ściśle związane z czynnikami ekonomicznymi.

Źródło: GUS, Mały rocznik statystyczny 2015, ZWS GUS, Warszawa 2015, s. 392.

Źródło: GUS, Mały rocznik statystyczny 2015, ZWS GUS, Warszawa 2015, s. 394.

Dekompozycja szeregu czasowego - wyodrębnianie składników szeregu czasowego Etapy i metody analizy 1. wygładzanie szeregu (analiza szeregu) metody mechaniczne średnie ruchome wyrównanie mechaniczne metody analityczne szacowanie funkcji trendu MNK 3. wahania przypadkowe 2. analiza okresowości

1. Wygładzanie szeregu czasowego – metody mechaniczne metoda wygładzania (wyrównania) szeregu czasowego poprzez częściową eliminację wahań okresowych i przypadkowych Cel: wyodrębnienie zasadniczej tendecji zmian w kształtowaniu się badanego zjawiska w czasie Metody: 1.a średnie ruchome (zwykłe) np. 3-, 5-okresowe 1.b średnie ruchome scentrowane, np. 2-okresowe (dane półroczne), 4- okresowe (dane kwartalne), 7-okresowe (dane dzienne), 12-okresowe (dane miesięczne) itd.

1.a Wygładzanie szeregu czasowego – średnie ruchome zwykłe

1.b Wygładzanie szeregu czasowego – średnie ruchome scentrowane

Wygładzanie szeregu czasowego – metoda mechaniczna Przykład – sprzedaż warzyw pewnego rolnika (w t) = 7,875 (t) latakwartałczas (t)sprzedaż (yt) Średnie ruchome 4-okresowe ◦ 2210◦ 3397, ◦ 4166◦

Wygładzanie szeregu czasowego – metoda mechaniczna latakwartałczas (t)sprzedaż (yt) Średnie ruchome 4- okresowe ◦ 2210◦ 3397, , , , , , , , , , , ◦ 4166◦

Analiza wahań okresowych

Szereg czasowy bez wyraźnego trendu

Pomiar wahań okresowych - oznaczenia

Szereg czasowy bez trendu

Szereg czasowy z trendem

Szereg czasowy z trendem

Dziękuję