Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka regulacyjna w ocenie banków spółdzielczych i instytucji współpracujących Polityka regulacyjna w ocenie banków spółdzielczych i instytucji współpracujących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka regulacyjna w ocenie banków spółdzielczych i instytucji współpracujących Polityka regulacyjna w ocenie banków spółdzielczych i instytucji współpracujących."— Zapis prezentacji:

1 Polityka regulacyjna w ocenie banków spółdzielczych i instytucji współpracujących Polityka regulacyjna w ocenie banków spółdzielczych i instytucji współpracujących

2 2 579 banków spółdzielczych Bankowość spółdzielcza w Polsce Bankowość spółdzielcza w Polsce Ponad 4,2 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich placówek bankowych Ponad 30 tys. zatrudnionych, tj. ok. 18 % zatrudnienia w sektorze bankomatów dostępnych bez prowizji

3 3 Banki spółdzielcze zrzeszone z MR Bankiem S.A. (77) Banki spółdzielcze zrzeszone z MR Bankiem S.A. (77) Banki spółdzielcze zrzeszone z GBW S.A. (150) Banki spółdzielcze zrzeszone z GBW S.A. (150) Banki spółdzielcze zrzeszone/współpracujące z Bankiem BPS S.A. (350+2) Banki spółdzielcze zrzeszone/współpracujące z Bankiem BPS S.A. (350+2) Bankowość spółdzielcza w Polsce Bankowość spółdzielcza w Polsce 60,8% 25,9% 13,3%

4 4 Udział Banków Spółdzielczych w sektorze bankowym ogółem Udział kapitału zagranicznego: - w bankach komercyjnych 70% - w bankach spółdzielczych 0 %

5 5 Współczynnik wypłacalności Banki Spółdzielcze na tle sektora bankowego Banki Spółdzielcze na tle sektora bankowego Udział funduszy własnych w sumie bilansowej Udział kredytów zagrożonych od sektora niefinansowego Relacja kredytów do depozytów sektora niefinansowego 14,0% 13,2% 10,7% 9,4% 9,2% 7,1% 3,0% 2,8% 4,5% 67,6% 77,2% 124,1% Banki Spółdzielcze ogółem Banki Spółdzielcze ogółem Banki komercyjne Banki komercyjne Banki Zrzeszone z BPS S.A. Banki Zrzeszone z BPS S.A.

6 6 1 2 Wybrane przepisy regulujące funkcjonowanie BS-ów Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających; Prawo bankowe; 3 Uchwały KNF wprowadzające zasady NUK; Nadzorcze miary płynności; Rozporządzenie RM ws. realizacji niektórych zadań ARiMR

7 < – – – > Fundusze własne w zrzeszonych BS Przedział (w tys. zł) Przedział (w tys. zł) Liczba banków (w szt.)

8 8 Wymogi związane z poziomem funduszy własnych Wymagany poziom funduszy 1 mln EURO 500 tys. EURO Kurs EURO 3,8544 3,8544 4,0790 4,0790 3,8312 4,1724 4,7013

9 9 Pomoc Banku Zrzeszającego udzielana Bankom Spółdzielczym (w tys. zł) z Funduszu Pomocowego ze środków własnych Pożyczki podporządkowane Pożyczki podporządkowane Udziały członkowskie Udziały członkowskie wartość bilansowa wartość bilansowa

10 10 Propozycje zmian przepisów w zakresie funduszy BS Ustalanie wymaganego poziomu funduszy w PLN Przesunięcie terminu osiągnięcia wymaganego poziomu funduszy do 2010 r. lub Możliwość emisji papierów dłużnych Przyjęcie stałego kursu walutowego

11 11 Ustawa o funkcjonowaniu BS, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających Obowiązek zrzeszania się z bankiem zrzeszającym; Obowiązki i ograniczenia: Ograniczenia terytorialne hamujące rozwój banków spółdzielczych; Uzyskiwanie zgody banku zrzeszającego na prowadzenie niektórych czynności bankowych; Obowiązkowe kontrole banku zrzeszającego.

12 12 Nadzorcze regulacje ostrożnościowe - NUK I Filar Minimalne wymogi kapitałowe Zmodyfikowane podejście do pomiaru ryzyka kredytowego oraz nowy wymóg z tyt. ryzyka operacyjnego II Filar III Filar Dyscyplina rynkowa Proces przeglądu adekwatności kapitałowej (ICAAP) i oceny nadzorczej (BION)

13 13 Wymogi kapitałowe - problemy Dodatkowe obciążenie kapitałów. Poziom wymogu liczony metodą podstawowego wskaźnika (BIA) niewspółmierny do skali ryzyka operacyjnego dotyczącego prowadzonej działalności. Trudności z właściwą klasyfikacją ekspozycji do poszczególnych klas ryzyka. Brak jednoznacznej wykładni dotyczącej ekspozycji detalicznych. z tyt. ryzyka operacyjnego z tyt. ryzyka kredytowego z tyt. pozostałych ryzyk Nakład pracy związany z oceną istotności i wyznaczaniem dodatkowych wymogów z tytułu innych ryzyk w ramach ICAAP, nieadekwatny do ich poziomu.

14 14 Struktura wymogów kapitałowych w relacji do funduszy Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego Dodatkowe wymogi kapitałowe z tytułu innych ryzyk Nadwyżka funduszy do absorpcji ryzyk 3% 38% 9% 50%

15 15 Skutki wynikające z wdrożenia NUK Niewspółmierny do skali ryzyka nakład pracy; Wymagane dodatkowe środki finansowe i kadrowe związane z wdrożeniem nowych regulacji; Brak narzędzi informatycznych do sporządzania obowiązkowych analiz i raportów; Wpływ na bieżące zarządzanie; Brak wymiernej rekompensaty poniesionych kosztów implementacji zasad NUK.

16 16 BION (Badanie i Ocena Nadzorcza) Forma dodatkowej obligatoryjnej sprawozdawczości bankowej – problemy: Forma dodatkowej obligatoryjnej sprawozdawczości bankowej – problemy: Niedostosowanie szczegółowości i złożoności kwestionariusza do profilu ryzyka banków spółdzielczych; Niewspółmierne możliwości kadrowe i organizacyjne w odniesieniu do krótkiego terminu opracowania kwestionariusza; Brak metodologii i wytycznych do sporządzania sprawozdania.

17 17 Miary płynności Wartość minimalna Nadzorcze normy płynności – Uchwała nr 386/2008 KNF Dla banków o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł Dla banków o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł M2 M1 1 0,2 M2 M1 1 0 M4 M3 1 1 Luka płynności krótkoterminowej (w zł) płynności krótkoterminowej Współczynnik płynności krótkoterminowej Wskaźnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami wł. aktywów niepłynnych i o ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami stabilnymi Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i o ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami stabilnymi Wskaźnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami wł. Współczynnik udziału podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w aktywach ogółem

18 18 Nadzorcze normy płynności - wnioski banków spółdzielczych Konieczność bardziej precyzyjnego formułowania zapisów, które wyeliminują wątpliwości natury merytorycznej; Dostosowanie zapisów do skali i charakteru działalności banków spółdzielczych; Złagodzenie wymogów nadzorczych, z uwagi na spoczywający na zrzeszeniu obowiązek gwarantowania płynności jego członków; Wydłużenie okresu konsultacji nowych regulacji, które pozwoli bankom wnikliwiej odnieść się do propozycji KNF.

19 19 Wspieranie BS w wypełnianiu norm nadzorczych Wzorcowe regulacje w zakresie zarządzania ryzykiem płynności, Wybrane produkty wspomagające proces zarządzania płynnością: kredyt techniczny, bezwarunkowy limit operacyjny na międzybankowym rynku pieniężnym, lokata płynnościowa dla banków spółdzielczych o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł, Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem płynności. Wzorcowe regulacje w zakresie zarządzania ryzykiem płynności, Wybrane produkty wspomagające proces zarządzania płynnością: kredyt techniczny, bezwarunkowy limit operacyjny na międzybankowym rynku pieniężnym, lokata płynnościowa dla banków spółdzielczych o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł, Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem płynności.

20 20 Rozporządzenie RM ws. realizacji niektórych zadań ARiMR Warunki udzielania kredytów preferencyjnych z dopłatami z ARiMR: Warunki udzielania kredytów preferencyjnych z dopłatami z ARiMR: - oprocentowanie - iloczyn 3 różnych wskaźników (1,25, 1,30 i 1,50) oraz obowiązującej stopy redyskonta, - prowizja - nie wyższa niż 2% kwoty kredytu. Dodatkowe koszty operacyjne: - szczegółowa sprawozdawczość przekazywana do ARiMR, - konieczność prowadzenia bardzo rozbudowanego, bieżącego monitoringu kredytów, - obciążenie Banku przez ARiMR karami z tyt. niewykorzystania limitu dopłat w pełnej wysokości, - wysokie koszty, związane z wprowadzaniem zmian do systemu informatycznego, w celu dostosowania przekazywanych danych do wymagań ARiMR.

21 21 Oprocentowanie kredytów z dopłatami ARiMR Wskaźnik 1,25 1,25 1,30 1,50 Marża 5,59 pp. 0,83 pp. 1,03 pp. 1,83 pp.

22 22 Obciążenia finansowe BS z tytułu nadzoru Obciążenia finansowe BS z tytułu nadzoru 5,6 mln zł Opłata obowiązkowa na KNF 6,5 mln zł 2008 r r. (Plan) z tego kwota przypadająca na 1 bank spółdzielczy z tego kwota przypadająca na 1 bank spółdzielczy od 2 tys. zł do 173 tys. zł od 2 tys. zł do 173 tys. zł od 2 tys. zł do 233 tys. zł od 2 tys. zł do 233 tys. zł 3,7 mln zł9,5 mln zł Opłata obowiązkowa na BFG z tego kwota przypadająca na 1 bank spółdzielczy z tego kwota przypadająca na 1 bank spółdzielczy od 2 tys. zł do 134 tys. zł od 2 tys. zł do 134 tys. zł od 3 tys. zł do 348 tys. zł od 3 tys. zł do 348 tys. zł

23 23 Suma bilansowa i zobowiązania w zrzeszonych BS w mln zł

24 24 Stan i jakość należności w zrzeszonych BS w mln zł

25 25 Wynik finansowy netto w zrzeszonych BS w mln zł

26 26 Fundusze własne zrzeszonych BS w mln zł

27 27 Suma bilansowa Grupy BPS i pozostałych zrzeszeń w mln zł Przyrost w ciągu roku 17,3% 15,3% 8,6%

28 28 Zysk netto Grupy BPS i pozostałych zrzeszeń w mln zł Przyrost w porównaniu do poprzedniego roku Przyrost w porównaniu do poprzedniego roku 35,7% 22,8% -7,7%

29 29 Fundusze własne Grupy BPS i pozostałych zrzeszeń w mln zł Przyrost w ciągu roku 18,6% 19,2% 14,2%

30 Dziękuję Państwu za uwagę Opracowano w Departamencie Kontrolingu Banku BPS S.A.


Pobierz ppt "Polityka regulacyjna w ocenie banków spółdzielczych i instytucji współpracujących Polityka regulacyjna w ocenie banków spółdzielczych i instytucji współpracujących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google