Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 4 EKONOMETRIA Wykład 4: Zmienne zerojedynkowe w modelowaniu ekonometrycznym dr Dorota Ciołek Katedra Ekonometrii Wydział.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 4 EKONOMETRIA Wykład 4: Zmienne zerojedynkowe w modelowaniu ekonometrycznym dr Dorota Ciołek Katedra Ekonometrii Wydział."— Zapis prezentacji:

1 1 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 4 EKONOMETRIA Wykład 4: Zmienne zerojedynkowe w modelowaniu ekonometrycznym dr Dorota Ciołek Katedra Ekonometrii Wydział Zarządzania UG

2 2 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 4 Zastosowanie zmiennych zerojedynkowych szerzej tzw. zmienne sztuczne (dummy variables) Zmienna przyjmuje wartość 1 dla niektórych obserwacji, a 0 dla pozostałych obserwacji. Często wykorzystywane w modelach jednocześnie obok zmiennych ilościowych.  Uwzględnienie wpływu zmiennych jakościowych w modelu,  Odzwierciedlenie zmian strukturalnych lub załamań strukturalnych,  Sezonowość w szeregach czasowych dla danych o częstotliwości większej niż rok.

3 3 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 4 Cechy jakościowe (raczej dla danych przekrojowych) Zmienne dychotomiczne (dwuwariantowe) np.:  płeć,  rodzaj stanowiska pracownika (kierownicze, niekierownicze),  członkostwo w określonym ugrupowaniu (Unii Europejskiej),  kraje anglo- i nieanglojęzyczne,  położenie kraju lub regionu nad morzem,  lotnisko na obszarze danego regionu  itp.. 1 dla krajów należących do UE, D = 0 dla krajów nie należących do UE.

4 4 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 4 Model wyjaśniający zróżnicowanie wynagrodzenia i=1,…,N gdzie: W i – wynagrodzenie i-tego pracownika, S i – staż pracy pracownika, A i – wiek pracownika 1 dla kobiet, D i = 0 dla mężczyzn.

5 5 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 4 Model wyjaśniający zróżnicowanie wynagrodzenia - interpretacja i=1,…,N Parametr  3 interpretujemy następująco: Wynagrodzenie kobiet jest niższe (prawdopodobnie) średnio o  3 od wynagrodzenia mężczyzn o tym samym stażu pracy i wieku (ceteris paribus). Uwaga: Zmiennych zerojedynkowych nigdy nie logarytmujemy.

6 6 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 4 Cechy jakościowe (raczej dla danych przekrojowych) Zmienne wielowariantowe np.:  poziom wykształcenia (podstawowe, średnie, wyższe),  stopień naukowy pracownika dydaktycznego (magister, doktor, dr habilitowany, profesor)  wyznawana religia (chrześcijanin, muzułmanin, żyd, inna) 1 dla magistrów, D1= 0 pozostałe stopnie naukowe. 1 dla doktorów, 1 dla profesorów D2= D4= 0 pozostałe stopnie naukowe. 1 dla doktorów habilitowanych, D3= 0 pozostałe stopnie naukowe.

7 7 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 4 Model wyjaśniający zróżnicowanie wynagrodzenia cd gdzie: i=1,…,N; W i – wynagrodzenie i-tego pracownika, S i – staż pracy pracownika, zmienne D – jak poprzednio Macierz obserwacji na zmiennych objaśniających: Suma czterech ostatnich kolumn (dla zmiennych D) jest równa kolumnie jedynak, czyli tyle samo, co zmienna reprezentująca wyraz wolny. Mamy do czynienia z dokładną współliniowością zmiennych. Nie da się oszacować takiego modelu. Aby oszacować model – pomijamy jedną ze zmiennych D.

8 8 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 4 Model wyjaśniający zróżnicowanie wynagrodzenia cd gdzie: i=1,…,N; W i – wynagrodzenie i-tego pracownika, S i – staż pracy pracownika, zmienne D – jak poprzednio Macierz obserwacji na zmiennych objaśniających: Suma czterech ostatnich kolumn (dla zmiennych D) jest równa kolumnie jedynak, czyli tyle samo, co zmienna reprezentująca wyraz wolny. Mamy do czynienia z dokładną współliniowością zmiennych. Nie da się oszacować takiego modelu. Aby oszacować model – pomijamy jedną ze zmiennych D.

9 9 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 4 Model wyjaśniający zróżnicowanie wynagrodzenia cd - interpretacja Po oszacowaniu modelu MNK oceny parametrów  interpretujemy następująco:  3 : Wynagrodzenie doktorów jest wyższe średnio o  3 od wynagrodzenia magistrów o tym samym stażu pracy.  4 : Wynagrodzenie doktorów habilitowanych jest wyższe średnio o  4 od wynagrodzenia magistrów o tym samym stażu pracy.  5 : Wynagrodzenie profesorów jest wyższe średnio o  5 od wynagrodzenia magistrów o tym samym stażu pracy. Uwaga: oceny parametrów interpretujemy w stosunku do pominiętej kategorii zmiennej jakościowej.

10 10 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 4 Znaczące zmiany w szeregu czasowym np. tzw. załamania strukturalne (structural breakes):  Wprowadzenie nowej technologii w przedsiębiorstwo,  Przystąpienie do określonego stowarzyszenia lub unii,  Odzwierciedlenie nietypowych obserwacji w czasie: okres wojny, okres kryzysu, okres zarządzania komisarycznego, okres remontu. Dla zdefiniowanego okresu wprowadzamy zmienną sztuczną: 1 w wyróżniony okresie, D t = 0 pozostałych okresach.

11 11 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 4 Funkcja konsumpcji w okresie w USA 1 w latach wojny , D t = 0 poza latami wojny.

12 12 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 4 Sposoby wprowadzenia zmiennych sztucznych 1) Powyżej zaprezentowane modele polegały na zmianie wartości wyrazu wolnego w modelu:  2  0 - Wprowadzamy iloczyn parametru i zmiennej sztucznej.

13 13 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 4 Sposoby wprowadzenia zmiennych sztucznych 2) Jeżeli przypuszczamy, że wpływ zmiennej objaśniającej np. stażu pracy, zależy od wariantu zmiennej jakościowej, możemy w modelu wprowadzić zmianę współczynnika kierunkowego prostej, czyli parametru mówiącego o sile odziaływania zmiennej ekonomicznej na zmienną objaśnianą. - Wprowadzamy różne parametry  w zależności od wariantu zmiennej jakościowej.

14 14 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 4 Model wyjaśniający zróżnicowanie wynagrodzenia cd gdzie: i=1,…,N; W i – wynagrodzenie i-tego pracownika, S i – staż pracy pracownika, zmienne D – jak poprzednio. Interpretacja: Dla magistrów wzrost stażu pracy o jeden rok powoduje wzrost wynagrodzenia średnio o  1 jednostek. Dla doktorów wzrost stażu pracy o jeden rok powoduje wzrost wynagrodzenia średnio o ( 1 +  2 ) jednostek. Dla doktorów habilitowanych wzrost stażu pracy o jeden rok powoduje wzrost wynagrodzenia średnio o ( 1 +  3 ) jednostek. Dla profesorów wzrost stażu pracy o jeden rok powoduje wzrost wynagrodzenia średnio o ( 1 +  4 ) jednostek.

15 15 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 4 Sposoby wprowadzenia zmiennych sztucznych 3) Jeżeli przypuszczamy, jedocześnie zachodzi zmiana wyrazu wolnego i współczynnika kierunkowego: - Wprowadzamy różne parametry  przy zmiennej ilościowej oraz różne wartości wyrazów wolnych w zależności od wariantu zmiennej jakościowej.

16 16 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 4 Model wyjaśniający zróżnicowanie wynagrodzenia cd gdzie: i=1,…,N; W i – wynagrodzenie i-tego pracownika, S i – staż pracy pracownika, zmienne D – jak poprzednio. Interpretacja: Przy zerowym stażu pracy wynagrodzenia doktorów różnią się od wynagrodzenia magistrów średnio o  5 jednostek. …

17 17 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 4 Model tendencji rozwojowej dla danych kwartalnych: w pierwszych kwartałach, w pozostałych kwartałach. w drugich kwartałach, w pozostałych kwartałach. w trzecich kwartałach, w pozostałych kwartałach. w czwartych kwartałach, w pozostałych kwartałach.

18 18 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 4 Model tendencji rozwojowej dla danych kwartalnych: w pierwszych kwartałach, w pozostałych kwartałach. w drugich kwartałach, w pozostałych kwartałach. w trzecich kwartałach, w pozostałych kwartałach. w czwartych kwartałach, w pozostałych kwartałach. Pomijamy jeden kwartał – interpretacja w stosunku do pominiętego kwartału.

19 19 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 4 Model tendencji rozwojowej dla danych kwartalnych: Jeżeli chcemy oszacować oceny efektów sezonowych względem średniej w danym roku, a nie pominiętego kwartału, definiujemy nowe zmienne (różnice między zmiennymi zerojedynkowymi). Wówczas szacujemy następujący model: A suma efektów sezonowych jest równa zero:


Pobierz ppt "1 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 4 EKONOMETRIA Wykład 4: Zmienne zerojedynkowe w modelowaniu ekonometrycznym dr Dorota Ciołek Katedra Ekonometrii Wydział."

Podobne prezentacje


Reklamy Google