Pobierz prezentację
Pobieranie prezentacji. Proszę czekać
1
Modele logitowe i probitowe
2
Literatura G.S. Maddala (2008) Ekonometria, PWN
Modele zmiennej jakościowej – w podręczniku SGH (wyd. PWN, 2009) Dodatkowo: D.Serwa (2005) Modele wczesnego ostrzegania przed kryzysami walutowymi…, Bank i Kredyt 9/2005
3
Zmienne jakościowe Zmienne jakościowe – niemierzalne kategorie: np. pracujący / bezrobotny Zmienna binarna Y=0,1 czasami jako reprezentantka „ukrytej zmiennej” ciągłej interpretacja nieobserwowalnej zmiennej Y*: skłonność do…., inklinacja, dążność do…, ciążenie do…
4
Wykorzystanie Mikroekonometria – dane indywidulane, np. klientów banków, przedsiębiorstw w branży, sklepów w mieście itp. Makroekonomia – kryzysy finansowe, reżimy kursu walutowego, stan gospodarki itp.
5
Liniowy model prawdopodobieństwa
Przykład: czy student mieszka z rodzicami Interpretacja ekonomiczna Model objaśnia prawdopodobieństwo zdarzenia Y=1
6
Liniowy model prawdopodobieństwa (LMP)
Problemy: Możemy otrzymać prawdopodobieństwo ujemne lub większe od zera Statystyka F zbyt często odrzuca H0 R2 nie jest dobrą miarą jakości modelu
7
Model logitowy Równanie dla jednej zmiennej objaśniającej
…lub w ogólnym przypadku
8
Model logitowy Prawdopodobieństwo, że Y=0 Przekształcamy W końcu…
9
Model logitowy pi/(1-pi) - iloraz szans
Przykład: szansę na wygraną w meczu mamy jak 2 do 1 (Pi = ???) Jeśli szanse jednakowe to logit=0 Szacowanie paramterów modelu: Metoda Największej Wiarygodności (MNW,ML)
10
Model logitowy
11
Interpretacja ekonomiczna oszacowań
Znak parametru Efekt krańcowy dla średnich wartości X Wykorzystanie ilorazu szans
12
Miary jakości modeli Pseudo-R2 McFaddena
Testowanie (nie)istotności wszystkich zmiennych Statystyka ma rozkład chi-kwadrat H0: wszystkie zmienne nieistotne w modelu
13
Przykład: prawdopodobieństwo kryzysu walutowego w Polsce
14
Model logitowy Tablica trafności
15
Przykład: prognozowanie kryzysów walutowych
16
Model probitowy Równanie Efekty krańcowe
17
Porównanie modeli logit i probit
Podobne prezentacje
