Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonometria Ekonometria jest nauką o mierzeniu zależności zjawisk ekonomicznych od innych zjawisk ekonomicznych oraz od zjawisk przyrodniczych, technicznych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonometria Ekonometria jest nauką o mierzeniu zależności zjawisk ekonomicznych od innych zjawisk ekonomicznych oraz od zjawisk przyrodniczych, technicznych,"— Zapis prezentacji:

1 Ekonometria Ekonometria jest nauką o mierzeniu zależności zjawisk ekonomicznych od innych zjawisk ekonomicznych oraz od zjawisk przyrodniczych, technicznych, demograficznych i socjologicznych w celach poznawczych i predykatywnych. cel poznawczy: opis mechanizmu kształtowania się zjawisk ekonomicznych; cel predykatywny: przewidywanie dalszego w sensie czasowym przebiegu zjawisk ekonomicznych; cel decyzyjny: sterowanie dalszym w sensie czasowym przebiegom zjawisk ekonomicznych. 1. S.Bartasiewicz. Ekonometria. – Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne A.Welfe. Ekonometria. – Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne Z.Czerwiński, B.Guzik. Prognozowanie ekonometryczne. – Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne R.Barczyk, B.Guzik, A.Korzeniowski, Z.Romanow. Ekonometria i badania operacyjne. Zagadnienia podstawowe. Wydanie 3. – Poznań. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej T.Szapiro i inni. Decyzje menedżerskie z Excelem. - Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne J.Buga, W.Grabowski, J.Greń i inny. Ekonometria i badania operacyjne. – Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. Pod redakcją K.Jajugi. – Wrocław. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej L.Gajek, M.Kałuszka. Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody. Wydanie 3. - Warszawa. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne wykladowca: dr Michał Karpuk

2 Model ekonometryczny i ego elementy. Model ekonometryczny jest sformalizowanym opisem badanego fragmentu rzeczywistości ekonomicznej uwzględniającym tylko istotne jej elementy i pomijającym mniej istotne. Y = f(X) +, gdzie Y jest zmienną objaśnianą (zależna), X jest zmienną objaśniającą (niezależna). W ogólnym przypadku Y i X są wektor–funkcji: Y = (Y 1, Y 2,..., Y n ), (X 1, X 2,..., X m ). Źródła uwzględnienia składnika losowego są następujące: po pierwsze, reguły, panujące w świecie realizują się przez losowość. To jest podstawowa właściwość wszechświata; po drugie, rzadko mamy do czynienia z dokładnym modelem ekonometrycznym. Możliwe, że postać funkcyjna modelu nie jest poprawna lub brakuje ważnych zmiennych objaśniających; po trzecie, występują błędy pomiarów zmiennych.

3 W skład modelu wchodzą: zmienne, parametry i elementy (zmienne) losowe. Przykłady 1) Y = aX + b + lub Y = a 0 +a 1 X + 2) Y = a 0 +a 1 X 1 + a 2 X 2 + … a m X m + Istnieją zmienne dwóch rodzajów: zmienne objaśniane (zależne) i zmienne objaśniające (niezależne). Wszystkie te zmienne Y, X1, X2,..., Xm są zmiennymi losowymi. Dzielimy też występujące w modelu zmienne na endogeniczne i egzogeniczne. Pierwszą grupą tworzą wszystkie objaśniane (mogą one w niektórych innych funkcjach modelu występować jako objaśniające). Zmienne, które występują w modelu jedynie w roli objaśniających, nazywamy egzogenicznymi. Czas t zawsze jest zmienną egzogeniczną. Parametry a 0, a 1, … nazywamy parametrami strukturalnymi. Określenie parametrów strukturalnych na podstawie danych statystycznych jest jednym z podstawowych zagadnień ekonometrii, bo właśnie parametry te określają równanie, czyli model badanego zjawiska. Przykład. W modelu Y = F1(X1,X2) + 1, X1 = F2(X2,t) + 2, X1 jest zmienną endogeniczna, a X2, t są egzogeniczny.

4 Klasy modeli Ze względu wartości poznawczych 1. Modele przyczynowo-skutkowe są modele, w których między zmienną objaśnianą zmiennymi objaśniającymi zachodzi związek przyczynowo-skutkowy. Zmienna objaśniana modelu odgrywa wówczas rolę skutku, a zmienne objaśniające rolę przyczyn. 2. Modele symptomatyczne są modele, w których rolę zmiennych objaśniających odgrywają zmienne silnie skorelowane w sensie statystycznym ze zmienną objaśnianą. 3. Modele autoregresyjne to takie modele, w których w roli zmiennych objaśniających występują opóźnione w czasie zmienne objaśniane. Na przykład, Y=f(X, t, Y) + – model autoregresyjny. 4. Modele tendencji rozwojowej to modele opisujące rozwój zjawisk w czasie. Na przykład, Y=f(X, t, Y) + – model również tendencji rozwojowej. Ze względu na liczbę zmiennych objaśnianych: 1. Jednorównaniowe opisujące kształtowanie się jednej zmiennej objaśnianej. Na przykład, Y=f(X, t, Y) + – model jednorównaniowy. 2. Wielorównaniowe opisujące kształtowanie się wielu zmiennych jednocześnie. Na przykład, Y1 = f1(X, Y2) + 1 Y2 = f2(t, Y2) + 2 – model wielorównaniowy.

5 Ze względu na postać analityczną modela: 1. Liniowe w których zmienna objaśniana jest liniową funkcją zmiennych objaśniających i odchylenia losowego; Na przykład, Y = a0 + a1*X1 + a2*X Nieliniowe. Na przykład, Y = a0 + a1*X1 + a2*sin(X2) + Ze względu na rodzaj danych statystycznych, które posłużyły do zbudowania modelu: 1. Modele budowane przy użyciu danych przekrojowych; 2. Modele budowane przy użyciu danych czasowych. Ze względu na role czasu w badanych zależnościach: 1. dynamiczne Na przykład, Y1 = f1(t, X, Y2) statyczne; Na przykład, Y1 = f1(X, Y2) + 1 Ze względu na stopień wiedzy badacza o elemencie losowym: 1. stochastyczne (probabilistyczne; statystyczne) 2. deterministyczne. Ze względu na wielkość rzędu: (makroekonomiczne; mikroekonomiczne).

6 Schemat badań ekonometrycznych 1. Specyfikacja zmiennych 2. Konstrukcja modelu 3. Estymacja parametrów 4. Weryfikacja modelu 5. Zastosowanie modelu W pierwszym etapie należy dokonać wyboru zmiennych objaśniających spośród wielu czynników wpływających na zmienną objaśniana Drugi etap to wybór postaci analitycznej modelu, a więc określonej postaci matematycznej funkcji opisującej zależność zmiennej objaśnianej od zmiennych objaśniających Trzecim etapem jest szacowanie parametrów (Estymacja) modelu, które sprowadza się do wyznaczenia wartości ocen poszczególnych parametrów. W czwartym etapie należy przeprowadzić weryfikację modelu, której celem jest sprawdzenie, czy zbudowany model dostatecznie dobrze opisuje rzeczywistość ekonomiczną. Ostatnim piątym etapem jest wnioskowanie na podstawie modelu, a więc jego praktyczne wykorzystanie.


Pobierz ppt "Ekonometria Ekonometria jest nauką o mierzeniu zależności zjawisk ekonomicznych od innych zjawisk ekonomicznych oraz od zjawisk przyrodniczych, technicznych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google