Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Lato 2009/20101 Metody ekonometryczne ćwiczenia 1 KMNK – estymacja i podstawowa weryfikacja modelu w arkuszu kalkulacyjnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Lato 2009/20101 Metody ekonometryczne ćwiczenia 1 KMNK – estymacja i podstawowa weryfikacja modelu w arkuszu kalkulacyjnym."— Zapis prezentacji:

1 Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Lato 2009/20101 Metody ekonometryczne ćwiczenia 1 KMNK – estymacja i podstawowa weryfikacja modelu w arkuszu kalkulacyjnym

2 Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Lato 2009/ Ćwiczenie – rekl-baz.xls (1) Otwieramy plik rekl-baz.xls ze strony ekonometryczne/ ekonometryczne/ Plik zawiera dane o sprzedaży i nakładach na reklamę w biurze turystycznym. –jakie to dane? przekrojowe, szeregi czasowe, panelowe? mikro- czy makroekonomiczne? o jakiej częstotliwości? co powiesz o wielkości próby?

3 Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Lato 2009/ Ćwiczenie – rekl-baz.xls (2) 1. [ Narzędzia – Dodatki – Analysis ToolPak] 2. Narzędzia – Analiza danych – Regresja 3. Wykres (najlepiej liniowy, na dwóch osiach) 4. Diagnostyka modelu – co widzimy? 5. Czy w danych jest sezonowość? Jak to zjawisko uwzględnić? 6. Czy reklama wpływa na sprzedaż z opóźnieniem? Jaka jest natura tego opóźnienia?

4 Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Lato 2009/ Oszacowania parametrów; standardowe błędy oszacowań szacujemy parametry i standardowe błędy ich szacunku bez pomocy narzędzia Regresja, za to stosując funkcje: macierz.iloczyn() macierz.iloczyn() macierz.odw() macierz.odw() transponuj() transponuj() F2, Ctrl+Shift+Enter Pamiętamy o kombinacji F2, Ctrl+Shift+Enter dla funkcji tablicowych.

5 Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Lato 2009/ Podstawowa diagnostyka modelu obliczamy w Excelu kolejno: R 2, t, F

6 Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Lato 2009/ Współczynnik determinacji R 2 zróżnicowanie całkowite zróżnicowanie objaśnione modelem zróżnicowanie nieobjaśnione modelem czy niskie R 2 oznacza zawsze, że model jest zły?

7 Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Lato 2009/ Wady R 2 im więcej zmiennych w modelu, tym lepsze dopasowanie (zawsze!) skorygowany współczynnik determinacji rozwiązanie: skorygowany współczynnik determinacji (brana pod uwagę także liczba zmiennych objaśniających) kara za nadmiar parametrów

8 Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Lato 2009/ Warto też nie zapominać o... testach specyfikacji i liniowości (np. RESET) kryteriach informacyjnych (np. Akaike, SIC) (patrz: Ekonometria I)

9 Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Lato 2009/ Literatura do ćwiczeń 1 Welfe 2.1, 2.2, 2.5 –powtórzenie podstaw modelu regresji liniowej wielu zmiennych i KMNK (uzupełnienie wykładu) Maddala 4.4, Welfe 2.3 –Model z dwiema zmiennymi objaśniającymi – jak działa wyłączenie wpływu jednej ze zmiennych objaśnianych w modelu regresji? Welfe 2.7 –Aby dowiedzieć się więcej o R 2 i skorygowanym R 2

10 Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Lato 2009/ Praca domowa Przypomnieć sobie z własnych zajęć z Ekonometrii I zagadnienie autokorelacji składnika losowego (diagnostyka – test Durbina- Watsona, test mnożnika Lagrangea, konsekwencje dla estymatora). Dla chętnych: przeczytać tekst H. Variana zamieszczony na stronie (How to build an economic model in your spare time) i wybrać radę, która najbardziej przypadła Wam do gustu. Uwagi, refleksje?


Pobierz ppt "Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Lato 2009/20101 Metody ekonometryczne ćwiczenia 1 KMNK – estymacja i podstawowa weryfikacja modelu w arkuszu kalkulacyjnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google