Jak inwestycje alternatywne wpływają na efektywność portfela

Prezentacja na temat: "Jak inwestycje alternatywne wpływają na efektywność portfela"— Zapis prezentacji:

1 Jak inwestycje alternatywne wpływają na efektywność portfela
Grzegorz Zalewski

2 Wyzwanie dla aktywnych inwestorów

3 Inwestycje Alternatywne nowa klasa aktywów – szansa na zysk niezależnie od koniunktury na rynkach

4 Czy Inwestycje Alternatywne jako nowa klasa aktywów mogą spotkać się z zainteresowaniem aktywnych graczy

5 WIG20

6 20% 15% 10% 5% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 100% Fundusz hedge
20% Akcje/80 Fundusz hedge 15% WIG20 (od 1998) 40 % Akcje /60% Fundusz hedge Zysk 10% 60 % Akcje/40 % Fundusz Hedge 80 % Akcje/20 Fundusz hedge 5% 100 % Akcje 0% 0% 10% 20% 30% 40% Ryzyko

7 Fundusze z wieloma zarządzającymi Multi-manager funds
Jack Schwager Dostęp do różnych rynków wraz ze specjalizacją Uniezależnienie się od WIG20 Dokładnie to robią zarządzający wieloma funduszami

8 Fundusz multi-manager i WIG20

9 Portfel z udziałem funduszu hedge

10 Czym różni się analiza rynków od analizy funduszy?

11 Analiza funduszy hedge

12 Analiza funduszy hedge
Jakie udziały w portfelu? Czy przeważać te z historycznym DD, czy niedoważać (J.D.Schwager)? Jakie strategie?

13 20% 100% K1Global 20 % WIG20/80 % K1Global 15% 40 % WIG20/60 % K1Global 60 % WIG20/40 % K1Global 80 % WIG20/20 % K1Global Zysk 10% 100 % WIG20 5% 0% 0% 10% 20% 30% 40% Ryzyko

14 Inwestycje alternatywne
inny wymiar tradingu