Wskaźniki analizy technicznej

Średnia krocząca Jest średnią z pewnej grupy danych Jest krocząca Jest narzędziem wykorzystywanym do rozpoznawania trendu bądź do sygnalizowania nowego trendu Śledzi przebieg trendu i można ją traktować jako krzywą linię trendu

Rodzaje średnich kroczących Prosta średnia krocząca Jest średnią arytmetyczną najczęściej używaną w analizach Średnia ważona Cena zamknięcia 14 dnia będzie dzielona przez 14 a z 13 przez 13 (wynik jest dzielony przez sumę mnożników) Średnia wykładnicza Nadaje większą wagę bardziej aktualnym ceną Średnia szeregów czasowych Jest obliczana w oparciu o metodę regresji liniowej

Posługiwanie się jedną średnią kroczącą Najprostszym sygnałem kupna jest przebicie od dołu średniej kroczącej przez wykres cen zamknięcia. Natomiast sygnał sprzedaży pojawia się, kiedy cena zamknięcia przebija średnią kroczącą od dołu Do analizy możemy wykorzystać średnie długo lub krótkoterminowe

Sygnał kupna i sprzedaży

Wady średnich krótkoterminowych Prowadzi do zawierania większej liczby transakcji Jeśli średnia jest zbyt czuła, to część przypadkowych, krótkotrwałych ruchów cen wysyła mylne sygnały zmiany trendu

Zalety średnich krótko terminowych Wcześniej informują o pewnym ruchu cen Chronią przed nagłym obsunięciem kapitału

Zalety i wady średnich kroczących nakazują inwestować zgodnie z kierunkiem trendu pozwalają na akumulacje zysku skłaniają do ograniczania strat dają najlepsze wskazania, gdy istnieje wyraźny trend Wady: - mogą dawać mylne sygnały w czasie długotrwałych trendów bocznych

Optymalizacja średnich W celu znalezienia odpowiedniej długości okresu dla średniej i typu średniej najwłaściwszej dla danego rynku, możemy dokonać optymalizacji danej średniej ze względu na osiągane wyniki i wiele innych zmiennych. Dokonując optymalizacji ( ze względu na dynamikę rynku) powinniśmy co jakiś czas powtarzać nasze eksperymenty oraz dokonać optymalizacji dla wszystkich rynków- oddzielnie

Podsumowanie średnich kroczących Większość analityków stosuje połączenie 2 prostych średnich kroczących. Na rynkach terminowych stosuje się zwykle średnie o długościach: 4 i 9, 9 i 18, 5 i 20 oraz 10 i 40. W analizie długo terminowej przyjmujemy na ogół średnie 200-dniowe Podczas trendów doskonale spisuję się systemy oparte na wybiciu z kanału, które można stosować na wykresach krótko- i długoterminowych.

Najczęściej używane wskaźniki analizy technicznej MACD ROC RSI CCI DMI

MACD Oscylator średnich kursu (12, 26 sesji) Jest różnicą pomiędzy szybką a wolną średnią wykładniczą. Przecięcie przez wykres MACD swojej linii sygnału od góry to sygnał sprzedaży, a od dołu to sygnał kupna. Potwierdzeniem tych sygnałów jest przecięcie przez wykres MACD linii równowagi znajdującej się na poziomie 0.

ROC Wskaźnik zmian (10 sesji) Informuje o dynamice zmian kursu. Jeżeli linia wskaźnika rośnie, wskazuje to na zwiększającą się dynamikę ruchu ceny (wzmocnienie trendu), jeśli maleje - może to świadczyć o słabości. Za typowy sygnał kupna uważa się przecięcie od dołu linii 0; sprzedaży - przecięcie linii 0 od góry.

RSI Indeks siły relatywnej (9 sesji) Jeden z grupy oscylatorów służących do określania rynku wykupionego lub wyprzedanego. Przyjmuje wartości od 0 do 100. Typowe sygnały kupna wystepują, gdy linia RSI przetnie od dołu poziom 30; sprzedaży - gdy RSI przetnie od góry poziom 70. Jak w przypadku innych oscylatorów zalecane jest wyznaczanie linii trendu i obserwacja kolejnych minimów i maksimów lokalnych.

CCI Wskaźnik mierzący odchylenie papieru od jego statystycznej średniej wartości. Podstawowa analiza zakłada obserwację dywergencji. Jeżeli wartość oscylatora nie potwierdza nowego minimum osiągniętego przez kurs otrzymujemy sygnał kupna, odwrotnie jeżeli kurs nie potwierdza nowego maksimum osiągniętego przez kurs jest to sygnał sprzedaży.

DMI Inaczej "ruch kierunkowy" Jest wskaźnikiem opartym na dwóch oscylatorach pomagających ustalić czy obecna cena kształtuje się w trendzie. Podstawowa analiza zaleca kupno podczas wzrostu linii DMI+ ponad DMI- i sprzedaż gdy DMI- przechodzi ponad DMI+. W obu przypadkach potwierdzeniem generowanych sygnałów jest wzrost wartość wskaźnika ADX.

Dziękuję za uwagę