Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse 110630-1165 NADZÓR I REGULACJE BANKOWE. Finanse 110630-1165 Plan wykładu Obszary regulacji bankowych Komitet Bazylejski Regulacje UE Regulacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse 110630-1165 NADZÓR I REGULACJE BANKOWE. Finanse 110630-1165 Plan wykładu Obszary regulacji bankowych Komitet Bazylejski Regulacje UE Regulacje."— Zapis prezentacji:

1 Finanse 110630-1165 NADZÓR I REGULACJE BANKOWE

2 Finanse 110630-1165 Plan wykładu Obszary regulacji bankowych Komitet Bazylejski Regulacje UE Regulacje bankowości amerykańskiej Wyzwania dla regulacji bankowych

3 Finance 110631-1165 Obszary regulacji bankowych Regulacja wejścia na rynek bankowy Regulacja działalności Wymogi kapitałowe Systemy gwarancji depozytów Finanse 110630-1165

4 Regulacja wejścia na rynek bankowy Ograniczenia dotyczące własności banków Restrykcje dotyczące licencji Wpływ na struktury rynkowe i konkurencję pomiędzy bankami

5 Finanse 110630-1165 Regulacja działalności banków Czy banki mogą zaangażować się w: Obrót papierami wartościowymi na otwartym rynku Usługi ubezpieczeniowe Finansowanie nieruchomości

6 Finanse 110630-1165 Wymogi kapitałowe Ile kapitału powinny trzymać banki? Jakiego typu kapitał? Regulacja kapitału początkowego i kapitału w trakcie działalności

7 Finanse 110630-1165 Gwarancje depozytów Jakie wymogi muszą spełnić banki by były objęte systemem gwarancji depozytów? Jaka część aktywów jest objęta funduszem?

8 Finanse 110630-1165 Nadzór bankowy W jakich sytuacjach instytucja nadzorcza powinna podjąć działania względem banku? W co może ingerować instytucja nadzorcza? Kiedy można uznać bankructwo banku? Klasyfikacja pożyczek- kiedy pozyczka jest nieściągalna?

9 Finanse 110630-1165 Regulacja międzynarodowej bankowości Każdy kraj ma swoje własne regulacje bankowe Ponadto istnieją standardy regulacyjne wyznaczane przez międzynarodowe instytucje Komitet Bazylejski Regulacje UE

10 Finanse 110630-1165 Regulacja bankowości międzynarodowej Cele regulacji: Zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności rozliczeń międzynarodowych Minimalizacja ryzyka transakcji międzynarodowych Zapewnienie stabilności międzynarodowego systemu finansowego

11 Finanse 110630-1165 Finance 110631-1165 Komitet Bazylejski (1) Forum dla dyskusji dotyczącej regulacji bankowości Celem jest poprawa jakości standardów regulacyjnych na świecie

12 Finanse 110630-1165 Komitet Bazylejski (2) Członkowie Komitetu z krajów całego świata Komitet wydaje wskazówki i rekomendacje dotyczące regulacji i nadzoru bankowego Prowadzi badania z zakresu regulacji i nadzoru bankowego Komunikuje wyniki badań instytucjom regulującym

13 Finanse 110630-1165 Basel I 1988 Pierwsza Umowa Bazylejska Minimalne wymogi kapitałowe Międzynardowy podział odpowiedzialności w współpracy banków Wymiana informacji

14 Finanse 110630-1165 Basel II 2004 Druga Umowa Bazylejska Uwzględnienie zróżnicowania rzyzka przy wymogach kapitałowych Doprecyzowanie kwantyfikacji ryzyka: operacyjnego, kredytowego i rynkowego Ograniczenie arbitrażu regulacyjnego

15 Finanse 110630-1165 Basel III 2012 Trzecia Umowa Bazylejska Odpowiedź na kryzys finansowy Zaostrzenie wymogów kapitałowych Filar I – kapitał własny oraz rezerwy bilansowe Filar II – instrumenty wymienione w umowie m.in. kapitał pozabilansowy Wzmożone wymogi kapitałowe w przypadku banków uczestniczących w obrocie instrumentami pochodnymi

16 Finanse 110630-1165 Basel III Antycykliczna rezerwa kapitału- banki są zobowiązane trzymać rezerwę kapitału na wypadek recesji Cele jest ograniczenie procykliczności w udzielaniu pożyczek Współczynnik dźwigni Współczynniki płynności krótko- i średnioterminowej Stressed value-at-risk- banki poddawane testom odporności na kryzys

17 Finanse 110630-1165 Regulacje UE (1) European Banking Authority (Europejski Nadzór Bankowy) Instytucja stworzona w 2011 r. w reakcji na kryzys finansowy Zadaniem instytucji je nadzór nad bankami UE m.in. Poprzez przeprowadzanie testów odporności

18 Finanse 110630-1165 Regulacje UE (2) W sytuacji zagrożenia bankructwem banku przepisy EBA maja pierwszeństwo przed przepisami narodowymi Celem EBA jest również ograniczenie arbitrażu regulacyjnego EBA ustanawia wspólne ramy raportowania dla banków w celu ułatwienia nadzoru

19 Finanse 110630-1165 Amerykańska bankowość międzynarodowa(1) Glass Steagall Act 1933–zakaz łączenia bankowości komercyjnej z inwestycyjną Ponadto wiele ograniczeń dotyczących finansowania międzynarodowych transakcji Wzmożona działalność na rynku offshore International Banking Facilities- 1981 Enklawa amerykańskiego rynku bankowego

20 Finanse 110630-1165 Bankowość offshore Onshore- banki krajowe działające pod jurysdykcja kraju pochodzenia Offshore - banki krajowe zlokalizowane poza obszarem jurysdykcji krajowej Onshore offshore – banki krajowe działające na terenie kraju pochodzenia lecz poza jurysdykcją krajową np. International Banking Facilities- 1981

21 Finanse 110630-1165 Amerykańska bankowość międzynarodowa (2) Edge Act- 1916 r. Edge Act corporations Hybrydowe instytucje jako motor ekspansji amerykańskiej bankowości międzynarodowej Gramm-Leach-Bliley Act 1999- zniesienie Glass-Steagal Act Deregulacja

22 Finanse 110630-1165 Bankowość międzynarodowa a globalizacja rynków finansowych (1) Powstawanie niebankowych instytucji finansowych przyczyniło się do zmiany profilu działalności bankowości międzynarodowej Sekurytyzacja- zastąpienie należności w postaci długu zbywalnym papierem wartościowym Postęp techniczny i rozwój innowacyjnych form obrotów Presja konkurencyjna- Konkurencja poprzez jakość usług

23 Finanse 110630-1165 Bankowość międzynarodowa a globalizacja rynków finansowych (2) Nadzór nad bankami i system protekcji Koncentracja kapitału struktury oligopolistyczne Systematically important financial institutions Too big too fail

24 Finanse 110630-1165 Trudności regulacji bankowości międzynarodowej Bankowość offshore Brak ubezpieczenia depozytów Brak wymogu utrzymywania rezerw Utrudniona kontrola Pożyczkodawca ostatniej instancji???

25 Finanse 110630-1165 Trudności regulacji bankowości międzynarodowej Przepisy narodowe Rynki wschodzące Międzynarodowa działalność niebankowych instytucji

26 Finanse 110630-1165 Literatura P. Krugman, M.Obstfeld, International economics: theory and policy, Pearson, Addison Wesley, Boston 2009, K. Lutkowski, Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki., PWN, Warszawa, 2007, International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, Basel Committee on Banking Supervision, BIS, 2010 K. Sum, The role of banking regulation in shaping the economic performance of the EU- countries during the financial crisis of 2007- 2009, Gospodarka Narodowa 4/2013


Pobierz ppt "Finanse 110630-1165 NADZÓR I REGULACJE BANKOWE. Finanse 110630-1165 Plan wykładu Obszary regulacji bankowych Komitet Bazylejski Regulacje UE Regulacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google