Proces zarządzania ryzykiem Dr Andrzej Liwacz VIII Kongres Brokerów Mikołajki, 20 maja 2005 roku

Tematyka wystąpienia Rola procesu zarządzania ryzykiem w zarządzaniu przedsiębiorstwem Proces (etapy) zarządzania ryzykiem Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem Rola brokera ubezpieczeniowego w procesie zarządzania ryzykiem

Rola procesu zarządzania ryzykiem w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekonomicznym celem działania przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku: Poprzez minimalizację kosztów działalności Poprzez maksymalizację przychodów

Rola procesu zarządzania ryzykiem w zarządzaniu przedsiębiorstwem Proces zarządzania ryzykiem: ochrona aktywów, dochodów, zobowiązań oraz zasobów ludzkich przedsiębiorstwa z zachowaniem maksymalnej efektywności oraz przy możliwie najniższym koszcie tej ochrony Zarządzanie ryzykiem nakierowane jest na całkowitą eliminację, lub co najmniej ograniczenie przyczyn i/lub skutków zdarzeń losowych, które wpływają na zakłócenie procesów gospodarczych. Jednakże, jego celem nie jest zmiana przebiegu tego procesu

Proces (etapy) zarządzania ryzykiem Określenie celu zarządzania ryzykiem Identyfikacja ryzyka Analiza i kwantyfikacja ryzyka Kontrola ryzyka

Określenie celu zarządzania ryzykiem Zabezpieczenie operacyjnej efektywności przedsiębiorstwa, która zakłócana może być realizującymi się ryzykami Cel ten opisać można jako stabilizację oraz zapewnienie kontynuowania działalności przez przedsiębiorstwo w taki sposób, aby mogła ona wytwarzać swój produkt lub usługę skutecznie i sprawnie Możliwe jest to pod warunkiem zachowania ludzkich, fizycznych, naturalnych i finansowych środków, które przedsiębiorstwo używa do realizacji swych celów

Identyfikacja ryzyka • Identyfikacji rodzajów szkód • Identyfikacji bezpośrednich przyczyn szkód • Identyfikacji skutków szkód, w tym bezpośrednich oraz pośrednich

Analiza i kwantyfikacja ryzyka Ryzyka według źródeł pochodzenia: Ryzyka strategiczne Ryzyka operacyjne Ryzyka finansowe Przyrodnicze i społeczne

Analiza i kwantyfikacja ryzyka Uwzględniając kierunki oddziaływania ryzyka podzielone mogą być na: Zewnętrzne – pochodzące z otoczenia przedsiębiorstwa Wewnętrzne - pochodzące z wewnątrz przedsiębiorstwa Powyższe kryterium nie ma charakteru rozłącznego, gdyż część ryzyk może oddziaływać zarówno z wewnątrz, jak i z otoczenia przedsiębiorstwa

Analiza i kwantyfikacja ryzyka Kwantyfikacja ryzyka - określenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz konsekwencji finansowych jego wystąpienia dla przedsiębiorstwa W praktyce wykorzystuje się następującą formułę matematyczną: ryzyko prawdopodobieństwo wystąpienia straty wartość straty = x

Analiza i kwantyfikacja ryzyka Mapa ryzyka skutki prawdopodobieństwo

Kontrola ryzyka kontrola ryzyka finansowa kontrola ryzyka fizyczna kontrola ryzyka unikanie ryzyka redukcja ryzyka retencja ryzyka transfer ryzyka

Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem • Stosowane przed realizacją ryzyka • Stosowane po zrealizowaniu się ryzyka

Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem - fizyczna kontrola ryzyka Zaniechanie działalności obarczonej określonym ryzykiem Działania organizacyjno – techniczne: Usprawnienia techniczne (zabezpieczenie i ochrona) Usprawnienia proceduralne (planowanie i organizacja) Działania edukacyjne

Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem - finansowa kontrola ryzyka Retencja ryzyka: Z bieżąco posiadanych środków (cash flow funding) Ze sprzedaży aktywów rzeczowych Z utworzonego uprzednio, celowego funduszu (samoubezpieczenie) Z kredytu bankowego (w tym stand-by credit)

Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem - finansowa kontrola ryzyka Transfer ryzyka: Transfer działalności obarczonej ryzykiem Transfer zobowiązania do pokrycia ryzyka

Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem - finansowa kontrola ryzyka Transfer zobowiązania do pokrycia ryzyka: Ubezpieczeniowy transfer ryzyka Pozaubezpieczeniowy transfer ryzyka

Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem - finansowa kontrola ryzyka Pozaubezpieczeniowy transfer ryzyka: Odpłatny Nieodpłatny

Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem - finansowa kontrola ryzyka Odpłatny pozaubezpieczeniowy transfer ryzyka: Umowa faktoringu Umowa forfaithingu Umowy o wydanie gwarancji Instrumenty pochodne (opcje) Umowa przechowania Poręczenie, awal Gwarancja producenta lub sprzedawcy

Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem - finansowa kontrola ryzyka Nieodpłatny pozaubezpieczeniowy transfer ryzyka: Umowa najmu Umowa sprzedaży (sprzedaż) Umowa zlecenia Umowa przewozu

Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem - finansowa kontrola ryzyka Alternative risk transfer (ART): Captive Reasekuracja finansowa (finite risk reinsurance) Sekurytyzacja ryzyka

Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem

Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem

Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem Czynnikiem istotnie wpływającym na wybór poszczególnej metody finansowej kontroli w odniesieniu do określonego rodzaju ryzyka jest całkowity koszt ryzyka, gdzie podstawowym celem jest jego minimalizacja

Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem Czynniki wpływające na całkowity koszt ryzyka

Ocena procesu zarządzania ryzykiem

Rola brokera ubezpieczeniowego w procesie zarządzania ryzykiem We współczesnym procesie zarządzania ryzykiem przyjmuje się, iż ochroną ubezpieczeniową obejmuje się wyłącznie te rodzaje zdarzeń, którymi nie można zarządzać w inny sposób Ubezpieczenie ma charakter komplementarny, a nie substytucyjnych w stosunku do pozostałych metod - w pierwszej kolejności przedsiębiorstwo wprowadza szereg działań prewencyjnych, tak aby wyeliminować możliwość wystąpienia zdarzenia losowego. W dalszej kolejności, opracowuje plany awaryjne działań, które winny zostać wykonane w razie wystąpienia zdarzenia losowego

Rola brokera ubezpieczeniowego w procesie zarządzania ryzykiem Ubezpieczeniem objęte są wyłącznie te ryzyka, których: · Eliminacja nie była możliwa · Skutki ich wystąpienia mają potencjalnie rozmiary katastroficzne dla sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Rola brokera ubezpieczeniowego w procesie zarządzania ryzykiem Pasywny udział brokera w procesie zarządzania ryzykiem Aktywny udział brokera w procesie zarządzania ryzykiem

Aktywny udział brokera w procesie zarządzania ryzykiem Usługi związane z fizyczną kontrolą ryzyka: · Serwis inżynieryjny o charakterze prewencyjnym: a) Uzyskanie danych do oceny ryzyka b) Przedstawienie przedsiębiorstwu zaleceń o charakterze prewencyjnym Edukacja · Tworzenie planów awaryjnych (contingency planning) · Realizacja planów awaryjnych w razie wystąpienia zdarzenia losowego

Aktywny udział brokera w procesie zarządzania ryzykiem Usługi związane z finansową kontrolą ryzyka (finansowaniem ryzyka): Optymalizacja programu ubezpieczeniowego Optymalizacja programu finansowej kontroli ryzyka

Optymalizacja programu ubezpieczeniowego Celem nie jest minimalizacja poziomu opłacanej składki ubezpieczeniowej, lecz minimalizacja poziomu łącznego kosztu ryzyka łączny koszt ryzyka koszt na udziale własnym składka ubezpieczeniowa = +

Optymalizacja programu ubezpieczeniowego Koszt na udziale własnym oznacza poziom strat w danej kategorii przedmiotów ubezpieczenia, które nie pozostają pokryte przez zakład ubezpieczeń ze względu na: Techniczno-ubezpieczeniowe ograniczenia odpowiedzialności (udział własny, franszyza itp.) Ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej (np. ze względu na nieobligatoryjne wyłączenia, brak/wysokość limitów odszkodowawczych lub klauzul)

Optymalizacja programu ubezpieczeniowego Określenie profilu ryzyka przedsiębiorstwa: Identyfikacja ryzyka Kwantyfikacja ,,ukrytych” skutków pośrednich Tolerancji przedsiębiorstwa na ryzyko (kapitał oraz struktura kosztów) Czarny scenariusz vs. tolerancja: Wyznaczenie prawdopodobieństwa kumulacji ryzyka vs. tolerancja Wyznaczenie maksymalnego poziomu pojedynczej straty vs. tolerancja Usługi dodatkowe brokera: Stosowanie zaawansowanych metod statystycznych/ aktuarialnych Wymaga uwzględniania czynnika psychologicznego Wymaga czasu i zaangażowania decydentów

Optymalizacja programu ubezpieczeniowego Pytania: Bezpłatnie czy odpłatnie Samodzielnie czy we współpracy z podmiotami zewnętrznymi

Optymalizacja programu ubezpieczeniowego Wymagania: Czas Zaangażowanie decydentów Czynnik behawioralny Masa krytyczna

Optymalizacja programu finansowej kontroli ryzyka ?

Optymalizacja programu finansowej kontroli ryzyka Konkurencja ze strony zakładów ubezpieczeń Konkurencja ze strony firm konsultingowych oraz prawniczych Konkurencja pozostałych specjalistów Zarządzanie ryzykiem - Jakim (?!)