Zdarzeń z Obszaru Ryzyka Operacyjnego System Zdarzeń z Obszaru Ryzyka Operacyjnego

„Banki powinny w miarę możliwości dokonywać wymiany informacji z innymi bankami na temat przypadków wystąpienia strat finansowych oraz gromadzić te informacje i je analizować. Analiza danych zewnętrznych powinna obejmować weryfikację przyczyn i poziomu strat (…) W celu umożliwienia projektowania systemu pomiaru ryzyka operacyjnego niezbędne jest gromadzenie danych historycznych na temat strat operacyjnych w każdym banku i tworzenie własnych baz danych w oparciu o dane wewnętrzne i zewnętrzne, służących do analizy rodzajów i poziomów ryzyka operacyjnego. Wykorzystywanie danych zewnętrznych umożliwić może zabezpieczenie się przed tzw. "ryzykiem zarażenia", gdy problemy i straty finansowe występujące w innych instytucjach finansowych mogą bardzo szybko przenieść się na bank.” Rekomendacja M

1. Modelowanie ryzyka operacyjnego: Uwzględnienie zewnętrznych informacji o stratach narzucone przez wymagania nadzorcze (np. uchwała KNF nr 76/2010 zał .nr 14 § 55, rekomendacja M)‏ Informacje zewnętrzne wykorzystane do modelowania dotkliwości strat ogona rozkładu (LDA) Skalowanie informacji dla modelu 2. Analiza Scenariuszowa Podejście jakościowe: określanie ekspozycji na ryzyko, które nie zrealizowało się jeszcze w naszej organizacji Podejście ilościowe: wykorzystywanie scenariuszy eksperckich w modelowaniu ryzyka (SbAMA)‏ 3. Budowanie wzorców (benchmarks’)‏ Wewnątrzsektorowe analizy porównawcze – budowanie wzorców (benchmark’ów) dla oceny jakości zarządzania ryzykiem w poszczególnych bankach przy wykorzystaniu informacji z innych banków o zdarzeniach i sposobach przeciwdziałania im przy użyciu Systemu ZORO

status: uruchomiony produkcyjnie 1.12.2008r Uczestnicy ZORO: Bank, który podpisał stosowną Umowę w imieniu własnym Bank, który podpisał Umowę w imieniu własnym i podmiotów zależnych bądź powiązanych należących do grupy Planowani Uczestnicy ZORO : Domy maklerskie Firmy ubezpieczeniowe SKOK -i Źródło: NBP

Banki w bazie ZORO W chwili obecnej z Systemu ZORO korzysta 14 banków Udział Banków ZORO w sumie bilansowej sektora bankowego W chwili obecnej z Systemu ZORO korzysta 14 banków 53 % aktywów sektora bankowego Na dzień dzisiejszy baza posiada 2141 rekordów

Ilość strat finansowych z tytułu ryzyka operacyjnego w ciągu roku Ankieta w 23 badanych bankach

Ilość strat finansowych z tytułu ryzyka operacyjnego Ankieta w 24 badanych bankach

ZAKRES DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMIE: straty finansowe w każdym podmiocie grupy kapitałowej Uczestnika „Near Miss” (rozumiane jako straty potencjalne) PRÓG RAPORTOWANIA: 20 tys. zł dla strat finansowych 100 tys. zł dla strat potencjalnych Wpisywany rekord musi spełnić co najmniej jeden z progów raportowania.

Dostęp do CBD-ZORO: Tryb pracy: aplikacja www, interfejsu wymiany XML (obsługa zapytań wsadowych) Tryb pracy: zasilanie bazy – raz w miesiącu (do 10-tego każdego miesiąca) pobieranie informacji z bazy - w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00 Baza została zasilona zdarzeniami powstałymi po przystąpieniu banków do Systemu oraz zdarzeniami w 5 letniej wstecznej perspektywie (od 2005 r.)

Baza danych:

Słowniki: Efekt Straty Opis 1 Zasądzone odszkodowania 2 Działania nadzoru 3 Utrata lub zniszczenie aktywów 4 Rekompensata 5 Utrata zabezpieczenia 6 Odpisy 9 Inne Rodzaj Organizacji Opis 1 Bank 2 Dom maklerski 3 Fundusz inwestycyjny 4 Instytucja ubezpieczeniowa 5 Instytucja leasingowa 6 Instytucja factoringowa 7 Inne

Słowniki: Linia skalująca Opis 1 Bankowość inwestycyjna 2 Działalność dealerska 3 Detaliczna działalność brokerska 4 Bankowość komercyjna 5 Bankowość detaliczna 6 Płatności i rozliczenia 7 Usługi pośrednictwa (agencyjne) 8 Zarządzanie aktywami Przedział strat Opis 1 1 mld zł i powyżej 2 200 mln zł - 1 mld zł 3 40 mln zł - 200 mln zł 4 8 mln zł - 40 mln zł 5 1,6 mln - zł 8 mln zł 6 poniżej 1,6 mln zł nie można podać czynnika

Słowniki:

Słowniki:

Poufność w Systemie ZORO: wprowadzenie tzw. „zaufanej strony trzeciej” - przerwanie łańcucha informacyjnego Osoba prowadząca ewidencję Uczestników i Użytkowników korzystających z Systemu (Administrator Użytkowników) nie ma dostępu do danych zgromadzonych w Systemie. Każdemu Uczestnikowi i Użytkownikowi przydzielany jest przez Administratora Użytkowników losowy identyfikator, skrzynka pocztowa oraz certyfikat osobisty i tylko Administrator Użytkowników zna powiązanie wygenerowanych danych losowych z danymi rzeczywistymi. Administrator Systemu (Administrator CBD-ZORO) mający dostęp do danych nie zna ich rzeczywistego źródła pochodzenia jedynie losowy identyfikator organizacji wpisującej dane.

Poufność w Systemie ZORO: Kontakt Użytkowników z Administratorami Systemu jest możliwy tylko w sprawach technicznych, przy użyciu poczty elektronicznej i anonimowych skrzynek pocztowych. W sprawach, w których nie jest możliwe zachowanie takiej formy, Administrator Użytkowników pośredniczy w kontaktach. Administratorzy odpowiedź na wiadomość e-mail kierują tylko na adres, z którego przyszła wiadomość pierwotna. Kontakty pomiędzy Administratorem Użytkowników a Administratorami Systemu, Użytkownikami a Administratorami Systemu są nadzorowane a ich historia archiwizowana.

19

21

PRZYKŁADOWE EKRANY:

PRZYKŁADOWE EKRANY:

PRZYKŁADOWE EKRANY:

PRZYKŁADOWE EKRANY:

PRZYKŁADOWE EKRANY:

PRZYKŁADOWE EKRANY:

PRZYKŁADOWE EKRANY:

PRZYKŁADOWE EKRANY:

PRZYKŁADOWE EKRANY:

PRZYKŁADOWE EKRANY:

Dziękuję za uwagę. Joanna Tylińska Doradca Prezesa Związku Banków Polskich