Omówienia dokumentacji przekazanej w ramach projektu uruchomienia rozliczeń transakcji pochodnych i transakcji repo OTC KDPW,

Agenda spotkania 2 1.Dokumentacja projektowa 2.Główne funkcjonalności systemu 3.Organizacja środowisk systemu IT KDPW_CCP 4.Zasady komunikacji z systemem IT KDPW_CCP 5.Zasady tworzenia komunikatów XML 6.Dostęp do otoczenia produkcyjnego systemu IT KDPW_CCP 7.Komunikacja z platformami zawierania transakcji 8.Harmonogram projektu 9.Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Dokumentacja projektowa 3 Opis funkcjonalności dostępnych w ramach systemu rozliczeń transakcji OTC Modele wyceny instrumentów pochodnych Opis systemu informatycznego Diagramy interakcji pomiędzy uczestnikami a systemem IT KDPW_CCP Lista komunikatów Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w systemie IT KDPW_CCP Dokumentacja komunikatów Systemu IT KDPW_CCP Dokumentacja projektowa znajduje się na witrynie w sekcji Dokumentacja projektuWWW.KDPWCCP.PL

Główne funkcjonalności systemu 4 1.Obsługa uczestnictwa 2.Zakładanie i likwidacja konta 3.Zarządzanie ustawieniami konta 4.Przyjmowanie nowej transakcji do rozliczeń 5.Wnoszenie zabezpieczeń w ciągu dnia 6.Zwalnianie zabezpieczeń w ciągu dnia 7.Obsługa Funduszu Zabezpieczającego OTC 8.Zapytanie o poziom wymaganych depozytów transakcji hipotetycznej 9.Obsługa automatycznego zamykania pozycji 10.Obsługa zamykania pozycji na żądanie 11.Obsługa rozliczeń na koniec dnia w tym umarzanie przeciwstawnych pozycji 12.Rozrachunek pieniężny na koniec dnia 13.Opłaty 14.Rozliczanie i Rozrachunek transakcji REPO

Organizacja środowisk systemu IT KDPW_CCP 5

Organizacja środowisk systemu IT KDPW_CCP cd 6 System IT KDPW_CCP, dedykowany do obsługi transakcji OTC zostanie udostępniony produkcyjnie w połowie listopada 2012 r. System IT KDPW_CCP będzie składał się z odseparowanych od siebie instancji produkcyjnej oraz testowej. Instancja testowa Systemu IT składać się będzie ze środowiska TST A i TST B, analogicznie jak to ma miejsce w przypadku systemu kdpw_stream. Środowisko TST A: środowisko edukacyjne, realizujące funkcjonalności dostępne w środowisku produkcyjnym (PRD). Środowisko TST B: środowisko zawierające nowe funkcjonalności, umożliwiające ich przetestowanie przed przeniesieniem ich do środowiska produkcyjnego (i testowego TST A – edukacyjnego). Dostęp do Systemu IT będzie realizowany za pośrednictwem odseparowanych, dedykowanych instancji Systemu Wymiany Informacji (SWI): produkcyjnej (SWI PRD) i testowej (SWI TST).

Zasady komunikacji z systemem IT KDPW_CCP 7 Podstawową formą komunikacji z Systemem IT będzie elektroniczna wymiana komunikatów w strukturze XML, za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji, wchodzących w skład SWI. Podstawowym kanałem komunikacji elektronicznej będzie Elektroniczny System Dystrybucji Komunikatów (ESDK), dedykowany do zautomatyzowanej wymiany komunikatów XML. Dokumentacja niezbędna do dostosowania własnych rozwiązań do wymogów SWI znajduje się na witrynie w sekcji poświęconej komunikacji z systemem kdpw_stream. W połowie 2013 roku zostanie udostępniona nowa wersja kanału komunikacji elektronicznej ESDI. Formalne zasady korzystania z SWI na potrzeby Systemu IT KDPW_CCP będą analogiczne jak w przypadku systemu kdpw_stream.

Zasady tworzenia komunikatów XML 8 Budowa nazw komunikatów, nagłówka komunikatu oraz identyfikacja komunikatu opisana jest w dokumencie: Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Opis informacji zawartych w części Dane komunikatu znajduje się w dokumencie: Dokumentacja komunikatów modułu clearingowego Systemu IT KDPW_CCP Zawartość komunikatuOpis xml version="1.0" encoding="utf-8"?> Nagłówek komunikatu. Atrybuty nagłówka określają nadawcę (Sndr), odbiorcę komunikatu (Rcvr). W nagłówku określony jest również typ komunikatu (otcd.aaa.bbb.cc) … Identyfikacja komunikatu. Zawiera m.in.: identyfikator komunikatu, datę i czas utworzenia, identyfikator procesu biznesowego, relację z innymi komunikatami … Dane komunikatu. Dane właściwe dla określonego w identyfikacji komunikatu procesu biznesowego

Dostęp do otoczenia produkcyjnego systemu IT KDPW_CCP 9 Nie planuje się przeprowadzania dedykowanych testów z udziałem Uczestników przed uruchomieniem produkcyjnym Systemu IT KDPW_CCP Przed podłączeniem do środowiska produkcyjnego Systemu IT KDPW_CCP Uczestnik będzie zobowiązany do przejścia Procedury weryfikującej gotowość do współpracy z Systemem IT KDPW_CCP w otoczeniu testowym. Szczegółowa procedura zostanie udostępniona w połowie września 2012 r. Główne kroki Procedury weryfikującej: Zawarcie Porozumienia SWI Weryfikacja podpisu elektronicznego nadawcy Weryfikacja poprawności realizacji wybranych procesów biznesowych Weryfikacja zdolności współpracy z wybraną platformą zawierania transakcji (ze względu na zróżnicowane metody współpracy z platformami sposób weryfikacji będzie uzgadniany indywidualnie )

Komunikacja z platformami elektronicznymi 10 System IT KDPW_CCP, obsługuje dwie platformy potwierdzania transakcji: Markit Wire oraz SWIFT Accord (w zakresie instrumentów pochodnych) oraz rynek Treasury BondSpot Poland (w zakresie transakcji repo). Otoczenie produkcyjne Systemu IT KDPW_CCP komunikuje się z produkcyjnymi instancjami platform MarkitWire i SWIFT Accord. Otoczenie testowe Systemu IT KDPW_CCP komunikuje się z testowymi instancjami platform Markit Wire i SWIFT Accord. W celu nawiązania relacji z platformami Markit Wire i SWIFT Accord należy się kontaktować bezpośrednio z operatorami platform. KDPW_CCP nie pośredniczy w nawiązywaniu współpracy z platformami ani nie udostępnia wymaganego przez platformy oprogramowania. Opiekunem projektu KDPW_CCP po stronie MarkitWire jest: Christian Kjaeldgaard Opiekunem projektu KDPW_CCP po stronie SWIFT Accord jest: Ilona Pouna

Harmonogram projektu 11 Przekazanie dokumentacji technicznej VI 2012 Przekazanie szczegółowych informacji nt. środowisk IT oraz Procedury weryfikacji IX 2012 Realizacja prac deweloperskich w KDPW_CCP X 2012 Przygotowanie i zatwierdzenie regulaminu rozliczeń OTCX 2012 Przygotowanie i zatwierdzenie regulaminu repozytorium transakcji OTC X 2012 Gotowość do zawierania umów o uczestnictwo w systemie rozliczeń OTCXI 2012 Gotowość do świadczenia usługi XI 2012 Uruchomienie usługi repozytorium transakcjiXI 2012 Dostosowanie KDPW_CCP do regulacyjnych wymogów kapitałowychXII 2012 Wprowadzenie do rozliczeń OTC pochodnych instrumentów walutowych I 2014

Pytania i odpowiedzi (FAQ) 12 Pytania wraz z odpowiedziami będą sukcesywnie zamieszczone na witrynie projektu ( w sekcji Pytania i odpowiedzi (FAQ) Dane kontaktowe: Obszar procedur zarządzania ryzykiem: Paweł Popławski Obszar procedur prowadzenia rozliczeń: Mariusz Obszar IT: Darosław Siebierski