Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szeregi czasowe, czyli jak analizować zmienność zjawiska w czasie?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szeregi czasowe, czyli jak analizować zmienność zjawiska w czasie?"— Zapis prezentacji:

1 Szeregi czasowe, czyli jak analizować zmienność zjawiska w czasie?

2 Analiza szeregów czasowych Dekompozycja I. Dekompozycja II. Modelowanie III. Prognozowanie [tys. szt] Szereg czasowy - zbiór obserwacji obserwowanej zmiennej uporządkowanych wg czasu

3 Dekompozycja szeregów czasowych, czyli identyfikacja natury zjawiska.

4 Dekompozycja

5 TrendDekompozycja Składnik systematyczny Trend stała tendencja zmian obserwowana w dłuższym okresie

6 Dekompozycja Składnik systematyczny Wahania periodyczne Cykl okres, w którym występują wszystkie fazy wahań

7 Model szeregów czasowych: - Ułatwia zrozumienie złożonych zjawisk - Łatwość prognozowania - Niski koszt

8 Metody naiwne

9

10 Modele średniej ruchomej, czyli jak się pozbyć składnika niesystematycznego?

11 Średnia ruchoma prosta Ocena dopasowania modeli

12

13 k=5 Średnia ruchoma prosta

14

15

16 Średnia ruchoma ważona w i - waga nadana dla okresu t-i

17

18 Średnia ruchoma ważona

19 Wygładzanie wykładnicze (Model Browna) - parametr wygładzania

20

21 Wygładzanie wykładnicze

22 Porównanie modeli

23 -- stała wygładzania poziomu zmiennej F -- stała wygładzania współczynnika trendu T Model Holta => + f(t)

24 - stała wygładzania poziomu zmiennej F - stała wygładzania współczynnika trendu T - stała wygładzania efektu sezonowego S r - długość cykli sezonowości Model Wintersa => + f(t)+g(t)

25

26 Modele dekompozycji szeregów

27 f(t)- funkcja trendu (tendencja rozwojowa) g(t)- wahania sezonowe h(t)- wahania cykliczne - składnik losowy Modele addytywne Modele multiplikatywne Dekompozycja

28 Model addytywny

29 Model multiplikatywny

30 Modele tendencji rozwojowej f(t)f(t)

31 Warunki uwzględniane w poszukiwaniu trendu - Założenia teoretyczne - Łatwość posługiwania się - Merytoryczność parametrów - Zgodność z obserwacjami

32 >0 rosnący <0 malejący 0 stacjonarny Trend liniowy, ln stopy wzrostu <0 wygasanie 0 szybkie przyrosty Trend wykładniczy Trend potęgowy - rosnące tempo wzrostu - malejące tempo wzrostu

33 poziom nasycenia Trend logistyczny - rosnący - malejący Trend logarytmiczny

34 W fabryce dywanów za okres dla przychodów ze sprzedaży (w mln zł) oszacowano trend Przykład Dla jakiego roku t=0? Jakie wg modelu powinny być przychody w roku 1998? Jak się zmieniają przychody ze sprzedaży z roku na rok? Ile, wg szacunków, wyniesie sprzedaż w roku 2005?

35 Firma wprowadza nowy produkt na rynek. Założono, że kształtowanie się sprzedaży tego produktu (w szt.) opisuje trend wykładniczy o następującej postaci: Przykład Co oznacza parametr =100? O ile wzrasta sprzedaż z miesiąca na miesiąc? Jakiej sprzedaży należy spodziewać się w miesiącu 1,2,3,10? Jaka jest szacowana sprzedaż w miesiącu 64?

36 Trend pełzający m t - liczba uwzględnianych w konkretnym punkcie trendów cząstkowych

37

38 Modele wahań periodycznych g(t)g(t)

39

40

41 Metoda wskaźników f(t) - funkcja opisująca tendencję rozwojową c i - wskaźnik sezonowości dla i-tej fazy cyklu r - liczba faz w cyklu

42 Metoda wskaźników

43

44 Metoda trendów jednoimiennych f i (t i ) - funkcja trendu dla i-tej fazy cyklu, r - liczba faz w cyklu

45 Analiza harmoniczna f(t) - funkcja opisująca tendencję rozwojową, g(t) - funkcja opisująca składową periodyczną (model cyklów) A - amplituda wahań - długość okresu wahań (cyklu) - faza, czyli przesuniecie względem początku układu współrzędnych

46 Analiza harmoniczna

47 i - numer harmoniki

48 1 harmonika

49 2 harmoniki

50 5 harmonik

51 45 harmonik

52 Prognozowanie na bazie szeregów czasowych

53 Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych Metody naiwne Metody naiwne Ekstrapolacja modelu Metody średniej ruchomej Metody średniej ruchomej Modele składowych szeregu Modele tendencji rozwojowej Modele składowej periodycznej Modele analityczne Modele adaptacyjne Modele autoregresyjne

54 1. M.Cieślak (red.) Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. PWN97 2. A. Aczel Statystyka w zarządzaniu PWN A. Zeliaś, B.Pawełek, S.Wanat Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania PWN P.Dittmann Metody prognozwania sprzedaży w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE im. O.Langego we Wrocławiu K.Kolenda, M.Kolenda Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Agencja Wydawnicza Placet99 6. K.Jajuga (red.) Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O.Langego we Wrocławiu J.Gajda Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck W.Samuelson, S.Marks Ekonomia menedżerska, PWE98 9. J.Murphy Analiza techniczna. WIG PRESS Statistica PL dla Windows. Statystyki II.Literatura


Pobierz ppt "Szeregi czasowe, czyli jak analizować zmienność zjawiska w czasie?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google