Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Składowe modelu Wintersa F t – oszacowanie części stałej szeregu podlegającej wahaniom przypadkowym, S t – oszacowanie części przyrostowej szeregu, również

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Składowe modelu Wintersa F t – oszacowanie części stałej szeregu podlegającej wahaniom przypadkowym, S t – oszacowanie części przyrostowej szeregu, również"— Zapis prezentacji:

1 Składowe modelu Wintersa F t – oszacowanie części stałej szeregu podlegającej wahaniom przypadkowym, S t – oszacowanie części przyrostowej szeregu, również podlegającej wahaniom przypadkowym, C t – oszacowanie części sezonowej trendu, też nastawionej na działanie czynnika losowego, Y t – wartości empiryczne szeregu w okresach od 1 do t, Y t * – wartości teoretyczne szeregu wygładzonego. Stałe wygładzania: 0,, 1 Dodatkowe oznaczenie: r - liczba sezonów w jednym cyklu

2 Addytywny model Wintersa

3 Multiplikatywny model Wintersa

4 Prognoza dla modelu Wintersa w okresie T > t Dla modelu addytywnego: Y T * = F t + (T-t) S t + C t-r Dla modelu multiplikatywnego: Y T * = [F t + (T-t)S t ] C t-r Wartości początkowe: C t = 0 dla addytywnego i C t = 1 dla multiplikatywnego

5


Pobierz ppt "Składowe modelu Wintersa F t – oszacowanie części stałej szeregu podlegającej wahaniom przypadkowym, S t – oszacowanie części przyrostowej szeregu, również"

Podobne prezentacje


Reklamy Google