Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prognozowanie i symulacje wykład: Anna Szmit www.oizet.p.lodz.pl/ania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prognozowanie i symulacje wykład: Anna Szmit www.oizet.p.lodz.pl/ania."— Zapis prezentacji:

1 Prognozowanie i symulacje wykład: Anna Szmit

2 Literatura Cieślak M. (red.): Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. PWN, Czerwiński Z., Guzik B.: Prognozowanie ekonometryczne. PWE, Dittman P.: Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie. A E Wrocław Dittman P.: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Oficyna Ek., Kraków Gajda J.: Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze. C. H. Beck, Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Modele ekonometryczne w procesie prognozowania A E Kraków Guzik B., Appenzeller D., Jurek W.: Prognozowanie i symulacje. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo A E Poznań Radzikowska B.: Metody prognozowania. Zbiór zadań. A E Wrocław Witkowska D.: Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania: podręcznik z przykładami i zadaniami. Oficyna Ek. Kraków Zeliaś A.: Teoria prognozy. PWE, Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S.: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady zadania. PWN, Warszawa 2004

3 Prognozowanie Prognozowanie – proces zmierzający do wyznaczenia prognozy Prognozowanie a planowanie

4 – racjonalne, naukowe przypuszczenie odnoszące się do przyszłych zdarzeń Prognoza Zdarzenia znane Zdarzenia nieznane Przewidywanie Przeszłości Przyszłości nieracjonalne racjonalne zdroworozsądkowe prognoza naukowe – prognoza Prognoza ilościowa (punktowa lub przedziałowa) i jakościowa Funkcje prognoz: preparacyjna, aktywizująca (np. ostrzegawcza), informacyjna Samorealizowanie się i samounicestwianie się prognoz Horyzont prognozy: krótki (zmiany ilościowe, prognozy inercyjne), długi (z. ilościowe i jakościowe)

5 Symulacja – badanie możliwych stanów określonego fragmentu rzeczywistości za pomocą eksperymentowania na modelu (podstawiania w miejsce zmiennych objaśniających różnych możliwych, dopuszczalnych wartości lub przyjmowania różnych wartości parametrów modelu)

6 Reguły prognozowania Reguła podstawowa: ekstrapolacja modelu poza próbę, reguła prognozy nieobciążonej: prognoza wartości oczekiwanej Reguła podstawowa z poprawką (przesunięcie modelu o stałą) Reguła największego prawdopodobieństwa: prognoza wartości modalnej (zmienne skokowe, niemierzalne) Reguła minimalnej straty (prognozy pociągające za sobą decyzje o dużym ryzyku)

7 Metody prognozowania Prognozowanie szeregów czasowych Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego Metody analogowe Metody heurystyczne

8 Etapy procesu prognozowania 1.Sformułowanie zadania prognostycznego obiekt, zjawisko (proste lub złożone), zmienne prognozowane (ilościowe lub jakościowe), cel prognozy: badawczy, ostrzegawczy (p. aktywizujące), wspomaganie procesu decyzyjnego (p. preparacyjne – realistyczne), informacyjny wymagania co do dopuszczalności i horyzontu prognozy 2.Podanie przesłanek prognostycznych hipotezy o czynnikach kształtujących zjawisko (natura, powiązania, mechanizmy kształtowania się), postawa wobec przyszłości (pasywna, aktywna, pośrednia), określenie zbioru potrzebnych danych i zebranie danych 3.Wybór metody prognozowania 4.Wyznaczenie prognozy 5.Ocena dopuszczalności prognozy 6.Weryfikacja prognozy

9 Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych

10 Składowe szeregu czasowego trend cykl sezonowość składnik losowy skł. systematyczne skł. niesystematyczna stały poziom

11 Identyfikacja składowych szeregu - trend Istotność współczynnika korelacji r Pearsonalub R Spearmana sprawdzian testu (n-2 stopniami swobody):

12 Identyfikacja składowych szeregu - sezonowość Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA) - hipoteza o równości wielu wartości przeciętnych (założenia: w każdej grupie r. normalny i wariancje w grupach powinny być takie same) H0: wszystkie średnie w poszczególnych grupach (sezonach) są równe H0: nie wszystkie średnie w poszczególnych grupach (sezonach) są równe

13 Identyfikacja składowych szeregu – trend i sezonowość Dwuczynnikowa analiza wariancji (ANOVA) Hipotezy: o równości wartości przeciętnych między grupami dla różnych wariantów czynnika A – sezonu (występuje sezonowość), o równości wartości przeciętnych między grupami dla różnych wariantów czynnika B – cyklu – roku (występuje trend), (zakłada się addytywny charakter zmian) Rok czynnik B kwa rtał A k ,35233,86742,56929,27807,7 k24753,35874,27454,39844, ,3 k35452,67273,59467,612259, ,4 k ,111759,814712,117782,818837,6

14 Identyfikacja składowych szeregu – charakter sezonowości Oczekujemy, że: -dla sezonowości multiplikatywnej: wariancja wartości wewnątrz kolejnych okresów będzie rosła wraz ze wzrostem średniego poziomu (będzie z nim dodatnio skorelowana) -dla sezonowości addytywnej: wariancja wartości wewnątrz kolejnych okresów nie będzie rosła wraz ze wzrostem średniego poziomu (nie będzie z nim dodatnio skorelowana)

15 Dwuczynnikowa ANOVA - obliczenia

16 Dwuczynnikowa ANOVA - tabela Źródło wariancji SSdfMSFWartość-pTest F A kwartał k ,355,82E-073,287 B rok l ,732,21E-062,901 E Błąd (n-1) (k-1) H0: czynnik A nie jest istotnyH0: czynnik B nie jest istotny


Pobierz ppt "Prognozowanie i symulacje wykład: Anna Szmit www.oizet.p.lodz.pl/ania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google