Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

24 kwietnia 2006 Systemy transakcyjne wykorzystujące analizę techniczną 24 kwietnia 2006 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "24 kwietnia 2006 Systemy transakcyjne wykorzystujące analizę techniczną 24 kwietnia 2006 roku."— Zapis prezentacji:

1 24 kwietnia 2006 Systemy transakcyjne wykorzystujące analizę techniczną 24 kwietnia 2006 roku

2 Co to jest system transakcyjny (trading system)?

3 24 kwietnia 2006 Rodzaje systemów transakcyjnych Mechaniczne systemy transakcyjne Mechaniczne systemy transakcyjne Zbiory reguł pozostawiające inwestorowi pole do decyzji Zbiory reguł pozostawiające inwestorowi pole do decyzji

4 24 kwietnia 2006 Wybór odpowiedniego rynku / instrumentu Wysoka płynność Wysoka płynność Silne trendy Silne trendy

5 24 kwietnia 2006 Konstrukcja systemu transakcyjnego Sygnały otwarcia (odwrócenia) i zamknięcia pozycji Sygnały otwarcia (odwrócenia) i zamknięcia pozycji Zlecenia obronne (stop) Zlecenia obronne (stop) Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem

6 24 kwietnia 2006 Sygnały otwarcia i zamknięcia pozycji Średnie kroczące, oscylatory,... Średnie kroczące, oscylatory,... Trendy, formacje techniczne,... Trendy, formacje techniczne,... Sieci neuronowe, zaawansowana matematyka,... Sieci neuronowe, zaawansowana matematyka,...

7 24 kwietnia 2006 Zlecenia obronne (stop) Rynkowe Rynkowe Kapitałowe Kapitałowe Tylko nie zapominajmy: nie ma zysku bez ryzyka!

8 24 kwietnia 2006 Zarządzanie ryzykiem Wielkość pozycji, najczęściej powiązana ze zleceniami stop Wielkość pozycji, najczęściej powiązana ze zleceniami stop Dywersyfikacja ryzyka poprzez zastosowanie kilku systemów Dywersyfikacja ryzyka poprzez zastosowanie kilku systemów

9 24 kwietnia 2006 Krzywa kapitału portfela systemów transakcyjnych

10 24 kwietnia 2006 Krzywa obsunięć kapitału (drawdowns) portfela systemów

11 24 kwietnia 2006 Rozkład prawdopodobieństwa obsunięć kapitału (drawdowns)

12 24 kwietnia 2006 Kluczowy problem przy konstruowaniu systemów Optymalizacja parametrów i ryzyko dopasowania do krzywej

13 24 kwietnia 2006 Przykładowe strategie Przecięcie ze średnią Przecięcie ze średnią System żółwia System żółwia Wybicie ze zmienności Wybicie ze zmienności

14 24 kwietnia 2006 Przecięcie ze średnią

15 24 kwietnia 2006 Przecięcie ze średnią

16 24 kwietnia 2006 Przecięcie ze średnią

17 24 kwietnia 2006 Przecięcie ze średnią

18 24 kwietnia 2006 Przecięcie ze średnią RafAverage FW20KONT.C-Daily 01/16/ /21/2006 Performance Summary: All Trades Total net profit$ Open position P/L$ Gross profit $ Gross loss $ Total # of trades 230Percent profitable 34% Number winning trades 79Number losing trades 151 Largest winning trade$ Largest losing trade$ Average winning trade$ Average losing trade$ Ratio avg win/avg loss 2.55Avg trade(win & loss)$ Max consec. winners 4Max consec. losers 11 Avg # bars in winners 18Avg # bars in losers 4 Max intraday drawdown$ Profit factor 1.33Max # contracts held 1 Account size required$ Return on account 237% RafAverage FW20KONT.C-Daily 01/16/ /21/2006 Performance Summary: All Trades Total net profit$ Open position P/L$ Gross profit $ Gross loss $ Total # of trades 230Percent profitable 34% Number winning trades 79Number losing trades 151 Largest winning trade$ Largest losing trade$ Average winning trade$ Average losing trade$ Ratio avg win/avg loss 2.55Avg trade(win & loss)$ Max consec. winners 4Max consec. losers 11 Avg # bars in winners 18Avg # bars in losers 4 Max intraday drawdown$ Profit factor 1.33Max # contracts held 1 Account size required$ Return on account 237%

19 24 kwietnia 2006 System żółwia

20 24 kwietnia 2006 System żółwia

21 24 kwietnia 2006 System żółwia

22 24 kwietnia 2006 System żółwia

23 24 kwietnia 2006 System żółwia RafTurtle FW20KONT.C-Daily 01/16/ /21/2006 Performance Summary: All Trades Total net profit$ Open position P/L$ Gross profit $ Gross loss $ Total # of trades 121Percent profitable 42% Number winning trades 51Number losing trades 70 Largest winning trade$ Largest losing trade$ Average winning trade$ Average losing trade$ Ratio avg win/avg loss 2.60Avg trade(win & loss)$ Max consec. winners 5Max consec. losers 7 Avg # bars in winners 27Avg # bars in losers 9 Max intraday drawdown$ Profit factor 1.89Max # contracts held 1 Account size required$ Return on account 474% RafTurtle FW20KONT.C-Daily 01/16/ /21/2006 Performance Summary: All Trades Total net profit$ Open position P/L$ Gross profit $ Gross loss $ Total # of trades 121Percent profitable 42% Number winning trades 51Number losing trades 70 Largest winning trade$ Largest losing trade$ Average winning trade$ Average losing trade$ Ratio avg win/avg loss 2.60Avg trade(win & loss)$ Max consec. winners 5Max consec. losers 7 Avg # bars in winners 27Avg # bars in losers 9 Max intraday drawdown$ Profit factor 1.89Max # contracts held 1 Account size required$ Return on account 474%

24 24 kwietnia 2006 Wybicie ze zmienności

25 24 kwietnia 2006 Wybicie ze zmienności

26 24 kwietnia 2006 Wybicie ze zmienności

27 24 kwietnia 2006 Wybicie ze zmienności

28 24 kwietnia 2006 Wybicie ze zmienności RafVolatility FW20KONT.C-Daily 01/16/ /21/2006 Performance Summary: All Trades Total net profit$ Open position P/L$ Gross profit $ Gross loss $ Total # of trades 403Percent profitable 43% Number winning trades 173Number losing trades 230 Largest winning trade$ Largest losing trade$ Average winning trade$ Average losing trade$ Ratio avg win/avg loss 2.02Avg trade(win & loss)$ Max consec. winners 6Max consec. losers 8 Avg # bars in winners 7Avg # bars in losers 3 Max intraday drawdown$ Profit factor 1.52Max # contracts held 1 Account size required$ Return on account 649% RafVolatility FW20KONT.C-Daily 01/16/ /21/2006 Performance Summary: All Trades Total net profit$ Open position P/L$ Gross profit $ Gross loss $ Total # of trades 403Percent profitable 43% Number winning trades 173Number losing trades 230 Largest winning trade$ Largest losing trade$ Average winning trade$ Average losing trade$ Ratio avg win/avg loss 2.02Avg trade(win & loss)$ Max consec. winners 6Max consec. losers 8 Avg # bars in winners 7Avg # bars in losers 3 Max intraday drawdown$ Profit factor 1.52Max # contracts held 1 Account size required$ Return on account 649%

29 24 kwietnia 2006 Zalety systemów transakcyjnych: Odrzucenie emocji, konsekwencja i dyscyplina

30 24 kwietnia 2006 Wada systemów transakcyjnych: Obsunięcia kapitału podczas hossy

31 24 kwietnia 2006 Popularne narzędzia do tworzenia systemów: Omega SuperCharts, TradeStation Omega SuperCharts, TradeStation MetaStock MetaStock

32 24 kwietnia 2006 Systemy transakcyjne: Prawda czy fikcja?

33 24 kwietnia 2006 Dziękuję za uwagę! Rafał Rudzki


Pobierz ppt "24 kwietnia 2006 Systemy transakcyjne wykorzystujące analizę techniczną 24 kwietnia 2006 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google