w Bankach Spółdzielczych z wykorzystaniem rozwiązań Wdrożenie wymagań NUK w Bankach Spółdzielczych z wykorzystaniem rozwiązań Asseco Poland S.A. Zawiercie, marzec 2008
Filar I – MINIMALNE WYMOGI KAPITAŁOWE Wyliczanie kapitału regulacyjnego na ryzyka: Kredytowe Operacyjne Rynkowe
Realizacja metodą standardową: Ryzyko kredytowe Realizacja metodą standardową: Ratingi zewnętrzne – 6 stopni Wagi ryzyka przypisane do klas ekspozycji (instytucje, samorządy, przedsiębiorcy itp..)
Ryzyko rynkowe Ryzyko walutowe Ryzyko zmiany cen towarów
FILAR I Ryzyko Operacyjne Bank i jego otoczenie SIZARO
SIZARO – co nas różni Dostosowanie do indywidualnych potrzeb banku Wielowymiarowa analiza zdarzeń Możliwość archiwizowania wszystkich dokumentów związanych ze zdarzeniem Definicja scenariuszy kryzysowych Interaktywne dostęp do scenariuszy kryzysowych dla pracowników Zaawansowany system powiadamiania o sytuacjach kryzysowych Prognozowanie i symulacja wymogów kapitałowych Identyfikacja zagrożeń na poziomie elementów składowych procesu Rozbudowane mechanizmy zarządzania prawami dostępu
GSB DEF 2000 WPR Filar II (ICAAP) System transakcyjny Dane Parametryzacja Parametryzacja Raporty
Dane wykorzystywane w wewnętrznym modelu pomiaru adekwatności kapitałowej opracowanym przez banki regionalne Ryzyko koncentracji zaangażowań Ryzyko koncentracji dużych zaangażowań Ryzyko koncentracji w sektor gospodarki Ryzyko koncentracji przyjętych form zabezpieczenia Ryzyko koncentracji zaangażowań w jednorodny instrument finansowy Ryzyko koncentracji geograficznej
Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej Dane wykorzystywane w wewnętrznym modelu pomiaru adekwatności kapitałowej opracowanym przez banki regionalne Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej Ryzyko przeszacowania Ryzyko bazowe Ryzyko opcji klienta Ryzyko krzywej dochodowości
Ryzyko koncentracji funduszu udziałowego Dane wykorzystywane w wewnętrznym modelu pomiaru adekwatności kapitałowej opracowanym przez banki regionalne Ryzyko płynności Ryzyko kapitałowe Ryzyko koncentracji funduszu udziałowego Ryzyko koncentracji „dużych” udziałów Ryzyko transferowe
DEF2000/WPR
DEF2000/WPR
DEF2000/WPR
DEF2000/WPR
DEF2000/WPR
DEF2000/WPR
DEF2000/WPR
III Filar NUK Miejsce i częstotliwość ujawniania informacji Zakres ujawnianych informacji Zasady zatwierdzania i weryfikowania ujawnianych informacji Zasady weryfikacji polityki informacyjnej
Dziękuję
FILAR I Ryzyko Operacyjne Bank i jego otoczenie SIZARO
GSB DEF 2000 WPR Filar II (ICAAP) System transakcyjny Dane Parametryzacja Parametryzacja Raporty
SIZARO – co nas różni Dostosowanie do indywidualnych potrzeb banku Wielowymiarowa analiza zdarzeń Możliwość archiwizowania wszystkich dokumentów związanych ze zdarzeniem Definicja scenariuszy kryzysowych Interaktywne dostęp do scenariuszy kryzysowych dla pracowników Zaawansowany system powiadamiania o sytuacjach kryzysowych Prognozowanie i symulacja wymogów kapitałowych Identyfikacja zagrożeń na poziomie elementów składowych procesu Rozbudowane mechanizmy zarządzania prawami dostępu