Pobierz prezentację
Pobieranie prezentacji. Proszę czekać
OpublikowałLudmił Augustyniak Został zmieniony 10 lat temu
1
Perspektywy stabilności systemu finansowego w Polsce
Departament Systemu Finansowego
2
Wpływ kryzysu globalnego na polski system bankowy
Polski sektor bankowy w 2009 r. zanotował dodatni wynik finansowy, jedynie o 1/3 niższy niż rekordowy wynik z 2008 r. Czynniki wpływające na spadek zysku Sytuacja makroekonomiczna – wyższe koszty ryzyka kredytowego Wzrost kosztów finansowania banków Spadek tempa wzrostu kredytów
3
Spadek płynności rynków
Depozyty międzybankowe – marża nad OIS3M i obroty FX swap - marże
4
Zyskowność banków Zwrot z kapitału Wartość zysku netto
5
Marża odsetkowa netto i koszty ryzyka kredytowego
Wynik odsetkowy z działalności depozytowo-kredytowej po uwzględnieniu kosztów ryzyka Przychody odsetkowe z papierów wartościowych Koszty ryzyka kredytowego
6
Kredyty zagrożone Wskaźniki kredytów zagrożonych - poziomy
Wskaźniki kredytów zagrożonych -zmiany kwartalne
7
Koszty finansowania Objaśnienia: dane annualizowane.
8
Akcja kredytowa Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe 8 8
9
Adekwatność kapitałowa banków
Wzrost współczynników wypłacalności w wyniki przeznaczenia zysków z 2008 r. na kapitały zwiększył odporność banków na ewentualne negatywne zmiany w warunkach działania Adekwatność kapitałowa
10
Wpływ sytuacji kapitałowej banków na politykę kredytową
Bieżąca i oczekiwana sytuacja kapitałowa banków jako przyczyna zmian polityki kredytowej - procent netto odpowiedzi Objaśnienia: procent netto oznacza różnicę między bankami, które wskazały kapitał jako przyczynę zaostrzenia polityki kredytowej a bankami, które wskazały go jako przyczynę złagodzenia polityki kred.
11
Czynniki ryzyka Niższy niż w latach 2006-2008 wzrost gospodarczy
Wyższe wymogi co do wyposażenia kapitałowego banków Strategia wyjścia ze stymulacji fiskalnej i monetarnej Przyszłe zacieśnianie polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych i strefie euro Mniejsza niż w latach poprzedzających kryzys dostępność finansowania działalności banków
12
Odporność polskiego sektora bankowego na szoki – wyniki stress testu
Scenariusz makroekonomiczny stress testu Objaśnienia: kolor niebieski – projekcja PKB z październikowej edycji RoI, kolor czerwony – scenariusz szokowy
13
Ryzyko walutowe banków
Różnica pomiędzy rynkowymi a teoretycznymi notowaniami swapów walutowych
14
Pakiet Zaufania Transakcje FX swap w ramach Pakietu Zaufania pozwoliły bankom pozyskać płynność w walutach obcych w okresie obniżonej płynności rynku walutowego oraz zabezpieczyć posiadane pozycje walutowe Transakcje te były finansowane przy wykorzystaniu rezerw walutowych NBP
15
Pakiet Zaufania – transakcje FX swap
Skala transakcji FX swap była niewielka w porównaniu do wysokości rezerw walutowych
16
Bilansowa pozycja walutowa banków na tle rezerw walutowych NBP
17
Podsumowanie Ryzyko dla stabilności finansowej sektora bankowego pozostaje na podwyższonym poziomie w porównaniu z okresem poprzedzającym kryzys. Sytuacja finansowa sektora bankowego jest jednak obecnie lepsza niż na początku 2009 r. Perspektywy dla polskiego sektora bankowego są lepsze niż w I połowie 2009 r. Rezerwy walutowe NBP stanowią wystarczający bufor bezpieczeństwa dla systemu bankowego w Polsce.
Podobne prezentacje
© 2024 SlidePlayer.pl Inc.
All rights reserved.