Wprowadzenie automatycznego rozrachunku w częściach Warszawa, 17 czerwca 2013 r.

Automatyczny rozrachunek w częściach AGENDA 1.WPROWADZENIE 2.OMÓWIENIE ZAŁOŻEŃ 3.PRZEDSTAWIENIE ZALET 4.HARMONOGRAM PRAC 5.PODSUMOWANIE 2

Automatyczny rozrachunek w częściach Automatyczny rozrachunek w częściach jest to rozrachunek zlecenia rozrachunku w części wyznaczonej wysokością dostępnego na koncie salda w systemie rozrachunkowym w danym dniu rozrachunku (danej sesji rozrachunkowej) i rozrachunek pozostałej części w kolejnym dniu (kolejnej sesji rozrachunkowej) 3

Automatyczny rozrachunek w częściach Podstawowe założenia:  Rozrachunek w trybie sesyjnym  Rozrachunek na zasadzie DvP  Instrukcja rozrachunku nie jest częścią instrukcji złożonych  Instrukcja rozrachunku nie dotyczy transakcji warunkowych  Rozrachunek w częściach jest usługą fakultatywną  Wystawca instrukcji rozrachunku wskazał, że wyraża zgodę na dokonanie rozrachunku w częściach: o W przypadku transakcji z rynku zorganizowanego – KDPW_CCP o W przypadku transakcji z rynku Treasury BondSpot Poland – BondSpot 4

Automatyczny rozrachunek w częściach Podstawowe założenia:  Rozrachunek w częściach nastąpi w przypadku braku papierów wartościowych niezbędnych do dokonania rozrachunku w całości lub jednoczesnego braku papierów wartościowych i gotówki  Liczba papierów wartościowych w każdej z rozrachowywanych części jest wyrażona w pełnych sztukach (suma wolumenu poszczególnych części jest równa wolumenowi w instrukcji pierwotnej)  Wartość rozrachunku w każdej z rozrachowywanych części jest wyrażona wartością zaokrągloną do pełnych groszy (suma wartości poszczególnych części jest równa wartości rozrachunku w instrukcji pierwotnej)  Możliwość stosowania wartości progowej, poniżej której instrukcja rozrachunku nie podlega rozrachunkowi w częściach 5

Automatyczny rozrachunek w częściach Dodatkowe założenia:  Sesje rozrachunkowe, podczas których będzie uruchamiana usługa rozrachunku w częściach: o Transakcje gwarantowane – od 1 do 3 sesji rozrachunkowej o Pozostałe operacje – 3 sesja rozrachunkowa  Wartość progowa, poniżej której instrukcja rozrachunku nie podlega rozrachunkowi w częściach: o Transakcje gwarantowane – brak progu o Transakcje niegwarantowane z rynku zorganizowanego i przelewy posttransakcyjne – PLN o Transakcje zawarte poza rynkiem zorganizowanym – PLN, przy czym wartość pierwszej części rozrachunku nie może być niższa niż PLN 6

Automatyczny rozrachunek w częściach Komunikaty systemowe - zmiany:  Zlecenie rozrachunku (sese.ins ) – dodanie pola, w którym wystawca zlecenia wskazuje pozwolenie na rozrachunek w częściach  Status zlecenia rozrachunku (sese.sts ) - dodanie pola, w którym wystawca zlecenia wskazuje pozwolenie na rozrachunek w częściach  Potwierdzenie rozrachunku zlecenia (sese.tst ) – dodanie bloku informacji: o Potwierdzenie częściowego rozrachunku o Łączna liczba papierów wartościowych rozrachowana i potwierdzona poprzednio o Łączna wartość transakcji rozrachowana i potwierdzona poprzednio o Liczba papierów wartościowych oczekująca na rozrachunek o Wartość transakcji pozostająca do rozrachunku  Instrukcja techniczna (sese.tec ) – wprowadzenie nowego kodu operacji, w którym nastąpi wskazanie pozwolenia na rozrachunek w częściach 7

Automatyczny rozrachunek w częściach Zalety:  Zwiększenie płynności rozrachunku transakcji  Zmniejszenie wolumenu zawieszeń  Redukcja przypadków zawieszenia rozrachunku w dniu ustalenia praw do pożytków z papierów wartościowych  Maksymalne wykorzystanie aktywów dostępnych na kontach  Zmniejszenie wysokości opłat za zawieszenie rozrachunku 8

Automatyczny rozrachunek w częściach Opłaty Opłata za dokonanie rozrachunku w częściach pobierana wyłącznie od uczestnika „powodującego” – 5 PLN 9

Automatyczny rozrachunek w częściach Harmonogram prac zrealizowanych OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ – czerwiec 2012 OPRACOWANIE STRUKTUR KOMUNIKATÓW – wrzesień 2012 PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ – czerwiec

Automatyczny rozrachunek w częściach Harmonogram prac do realizacji TESTY Z UCZESTNIKAMI – IV kwartał 2013 – I kwartał 2014 PUBLIKACJA ZMIAN W REGULACJACH KDPW – I kwartał 2014 WDROŻENIE - I kwartał 2014 * * łącznie z projektem nettingu w papierach wartościowych w KDPW_CCP 11

Automatyczny rozrachunek w częściach Podsumowanie INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU: o strona internetowa KDPW – zakładka Usługi/Rozwój korespondencja zawierająca informacje o projekcie struktury komunikatów ramowy harmonogram o WDROŻENIE: I kwartał 2014 ( łącznie z projektem nettingu w papierach wartościowych w KDPW_CCP) o PYTANIA/WĄTPLIWOŚCI: 12

SORBNET2 Dziękuję za uwagę 13