Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Prognozowanie i symulacje (semestr zimowy) Katedra Ekonometrii UG Tadeusz W. Bołt

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Prognozowanie i symulacje (semestr zimowy) Katedra Ekonometrii UG Tadeusz W. Bołt"— Zapis prezentacji:

1 1 Prognozowanie i symulacje (semestr zimowy) Katedra Ekonometrii UG Tadeusz W. Bołt

2 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE, Wydział Zarządzania UG, Wykłady: dr hab. Tadeusz W. Bołt, Ćwiczenia: dr Dorota Ciołek, mgr Janusz Gliński, mgr Janusz Kowalczyk, dr Grzegorz Kuczyński, dr Lech Kujawski, mgr Agnieszka Martynowska Wykłady 14 godzin, ćwiczenia 8 godzin

3 3 Cel wykładów: Uzyskanie wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw teorii prognozowania w warunkach niepewności/ryzyka. Poznanie metod prognozowania mających zastosowanie w typowych sytuacjach spotykanych przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Nabycie praktycznych umiejętności wyznaczania prognoz oraz analizy dokładności prognozowania ex ante oraz ex post.

4 4 Plan wykładów – semestr zimowy 1.Teoria prognozowania - podstawowe pojęcia (4h) 1.1 Prognozowanie jako proces wnioskowania w przyszłość 1.2 Funkcje prognoz ekonomicznych 1.3 Metoda prognozowania 1.4 Klasyfikacja metod prognozowania 1.5 Zmienna prognozowana, prognoza, błąd prognozy, horyzont prognozy 1.6 Szereg czasowy, jego składowe oraz rodzaje modeli szeregów czasowych, prognozowanie a wygładzanie 1.7 Etapy procesu prognozowania

5 5 Plan wykładów – semestr zimowy 2 Ogólne problemy analizy dokładności prognozowania (4h) 2.1 Mierniki dokładności prognozy ex post (błąd bezwzględny, błąd względny, obciążenie błędu ex post, średni absolutny błąd prognozy ex post, średni kwadratowy błąd prognozy, średni błąd prognozy ex post, średni błąd procentowy, średni absolutny błąd procentowy, współczynniki sprawdzalności oraz poprawności przepowiadania punktów zwrotnych) 2.2 Dekompozycje Theila średniego kwadratowego błędu prognozy ex post 2.3 Poprawki ze względu na zaobserwowane błędy ex post

6 6 Plan wykładów – semestr zimowy 3.Metody prognozowania oparte na wygładzaniu (6h) 3.1 Proste (naiwne) metody prognozowania 3.2 Wygładzanie i prognozowanie za pomocą średniej ruchomej nieważonej 3.3 Wygładzanie i prognozowanie za pomocą średniej ruchomej ważonej (liniowe, harmoniczne, wykładnicze) 3.4 Klasyfikacja Pegelsa metod opartych na wygładzaniu 3.5 Modele wygładzania poziomu szeregu bez sezonowości i z sezonowością (w tym metoda Browna) 3.6 Modele wygładzania z trendem bez i z sezonowością (w tym metoda Holta i Wintersa) 3.7 Modele wygładzania z trendem gasnącym

7 7 LITERATURA 1.Czerwiński Z., Guzik B., Prognozowanie ekonometryczne, PWE, Warszawa 1980, 2. Dittmann P, Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza, Kraków, 2003, 3. Gajda J.B, Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2001, 4. Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006, 5. Siedlecka U., Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa 1996, 6. Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979, 7. Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1995, 8. Skróty niektórych wykładów udostępnione, po ich zakończeniu, na stronie internetowej Katedry Ekonometrii

8 8 Zasady zaliczenia przedmiotu Zaliczenie przedmiotu na koniec semestru letniego – test dotyczący rozumienia podstawowych pojęć oraz interpretacji wyników prognozowania. Ocena z przedmiotu Ocena z testu Ocena z pracy zaliczeniowej

9 9 Plan ćwiczeń – semestr zimowy 1.Pojęcia wstępne, omówienie standardu pracy semestralnej, źródła danych, omówienie metody prognozowania bez wygładzania, ocena dokładności prognoz ex post, wygładzanie za pomocą średniej arytmetycznej oraz średniej ruchomej (2 godz) 2. Model wygładzania Browna (N/N), model N/A, N/M (2 godz) 3. Model wygładzania Holta (A/N) model podwójnego wygładzania, model M/N, modele Wintersa (A/A, A/M, M/A, M/M), modele z trendem gasnącym (4 godz)

10 10 Plan ćwiczeń - semestr zimowy Zaliczenie ćwiczeń w semestrze zimowym - zgodnie z regułami podanymi przez prowadzących ćwiczenia

11 11 Standard pracy zaliczeniowej 1. szereg czasowy danych sezonowych (tj. kwartalnych lub miesięcznych) musi obejmować co najmniej 5 kolejnych lat, z włączeniem najbardziej aktualnych, dostępnych obserwacji z roku 2007, 2. w przypadku danych kwartalnych oznacza to szereg liczący co najmniej 20 kolejnych obserwacji, w przypadku danych miesięcznych oznacza to szereg liczący co najmniej 60 kolejnych obserwacji, 3. szereg czasowy wyznacza prowadzący ćwiczenia, 4. dane powinny być zapisane w pliku *.xls, 5. obliczenia związane z metodami opartymi na wygładzaniu należy wykonać w Excelu,

12 12 Standard pracy zaliczeniowej 6. obliczenia związane z metodami ekonometrycznymi w programie wskazanym przez prowadzącego ćwiczenia, 7. praca powinna zawierać prognozy wykonane czterema metodami: (bez wygładzania, średnia ruchoma, parametryczna metoda wygładzania bez sezonowości, parametryczna metoda wygładzania z sezonowością), 8. osoba, która będzie starała się o ocenę b. dobrą obowiązana jest wykonać dodatkowo prognozę na podstawie modelu ekonometrycznego, 9. zakres obliczeń związanych z oceną dokładności prognoz oraz interpretacji podany będzie na wykładzie oraz w udostępnionym przykładzie,

13 13 Standard pracy zaliczeniowej 10. pracę w formie elektronicznej (na dyskietce lub dysku) należy złożyć lub przesłać em, co najmniej na dwa tygodnie przed zakończeniem semestru letniego do prowadzącego ćwiczenia.

14 14 Zasady oceny pracy zaliczeniowej Kryteria oceny: a)zakres pracy (liczba poprawnie wykonanych metod, zakres analiz błędów) 0-2 pkt, b) interpretacja (poprawność interpretacji, porównania metod, wnioski) 0-2 pkt, c) błędy (błędy obliczeniowe i inne) 0-2 pkt, d) forma pracy (wygląd pracy, struktura pracy, wykresy itp.) 0-2 pkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 8, Minimalna liczba punktów wynosi 0.


Pobierz ppt "1 Prognozowanie i symulacje (semestr zimowy) Katedra Ekonometrii UG Tadeusz W. Bołt"

Podobne prezentacje


Reklamy Google