Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 0 EKONOMETRIA Wykład 0: Informacje o przedmiocie dr Dorota Ciołek Katedra Ekonometrii Wydział Zarządzania UG

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 0 EKONOMETRIA Wykład 0: Informacje o przedmiocie dr Dorota Ciołek Katedra Ekonometrii Wydział Zarządzania UG"— Zapis prezentacji:

1 1 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 0 EKONOMETRIA Wykład 0: Informacje o przedmiocie dr Dorota Ciołek Katedra Ekonometrii Wydział Zarządzania UG

2 2 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 0 Informacje o przedmiocie: Forma zajęć: Wykłady: 15 godzin Ćwiczenia: 15 godzin Forma zaliczenie: Egzamin pisemny – 60 minut, po wcześniejszym uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń. W razie potrzeby możliwa jest jedna poprawka egzaminu w sesji poprawkowej.

3 3 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 0 Zakres tematyczny Ekonometria jako nauka. Model ekonometryczny: struktura modelu, klasyfikacja zmiennych, klasyfikacja modeli. Zasady budowy modeli ekonometrycznych. Zasady interpretacji wyników oszacowania w modelach statycznych. Modele liniowe i nieliniowe sprowadzalne do liniowych. Metoda Najmniejszych Kwadratów: istota i własności. Założenia numeryczne i stochastyczne. Estymator macierzy wariancji i kowariancji parametrów. Estymacja przedziałowa. Weryfikacja modelu: etapy procesu weryfikacji, analiza wariancji i syntetyczne miary dopasowania, testowanie istotności zmiennych objaśniających. Weryfikacja założeń stochastycznych.

4 4 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 0 Zakres tematyczny cd Zmienne zerojedynkowe w modelu regresji liniowej: zmiana wyrazu wolnego i współczynników kierunkowych. Odzwierciedlenie efektów jednorazowych. Efekty sezonowe. Modele dynamiczne, topologia modeli dynamicznych, interpretacja krótko i długookresowa, mnożniki indywidualne i skumulowane. Testowanie założeń w modelach dynamicznych. Podstawowe modele szeregów czasowych (stacjonarność, klasyczne testy pierwiastka jednostkowego)*. Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego. Błędy prognoz ex ante. Prognoza przedziałowa. Testowanie stabilności modelu.

5 5 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 0 Literatura  Maddala G.S. (2006), Ekonometria, PWN Warszawa.  Strzała, K., T. Przechlewski (2006), Ekonometria inaczej, wyd. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.  Kukuła, K. (red.) (2009), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa.  Gruszczyński M., M. Podgórska (red.) (2004), Ekonometria, Wydawnictwo SGH, Warszawa.  Grabowski W., Welfe, A. (red.) (2010), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa.  Zeliaś A., Pawełek B., Wanot S., (2003) Prognozowanie Ekonomiczne. Teoria. Przykłady. Zadania. PWN Warszawa.  Wooldridge, J.M., (2003), Introductory Econometrics: A Modern Approach, South-Western Thomson Learning.  Greene, W.H. (2003), Econometric analysis, Macmillan, New York.

6 6 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 EKONOMETRIA Wykład 1: Ekonometria jako nauka. Model ekonometryczny dr Dorota Ciołek Katedra Ekonometrii Wydział Zarządzania UG

7 7 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Pojęcie ekonometrii Chow (1995): „Ekonometria jest nauką i sztuką stosowania metod statystycznych do mierzenia relacji ekonomicznych.” Pawłowski (1978): „Ekonometria jest nauka o metodach badania ilościowych prawidłowości występujących w zjawiskach ekonomicznych za pomocą odpowiednio wyspecjalizowanego aparatu matematyczno-statystycznego.” Maddala (2001): „Ekonometria to zastosowanie metod statystycznych i matematycznych do analizy danych ekonomicznych w celu nadania teoriom ekonomicznym kontekstu empirycznego oraz ich potwierdzenia lub odrzucenia.”

8 8 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Dziedziny pokrewne: Ekonomia matematyczna - zajmuje się matematycznym zapisem teorii ekonomicznych oraz tworzeniem modeli ekonomicznych, na podstawie których drogą dedukcji, wyprowadzane są twierdzenia ekonomiczne. Ekonomia matematyczna nie zajmuje się empiryczną weryfikacją swoich twierdzeń formułuje tylko pewne hipotezy dotyczące funkcji opisującej powiązania między badanymi zmiennymi ekonomicznymi. Badania operacyjne – to szereg metod wykorzystywanych do podejmowania decyzji optymalnych z punktu widzenia określonego celu, przy uwzględnieniu dających się zdefiniować ograniczeń technicznych, ekonomicznych.

9 9 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Warunki stosowania ekonometrii: Uwzględniane zjawiska ekonomiczne i pozaekonomiczne muszą być mierzalne lub sprowadzalne do mierzalnej postaci. Analizowana prawidłowość ekonomiczna musi ulegać nieznacznym zmianom w czasie bądź być stała i mieć charakter powtarzalny. Czynniki występujące w analizowanych zależnościach powinny mieć charakter czynników dominujących, lub czynników przypadkowych. Dostępne są dane statystyczne dotyczące badanych czynników, które posłużą do budowy zmiennych modelu. Rodzaje danych statystycznych: Dane przekrojowe ( x i i=1,2,…,N ) Szeregi czasowe ( x t t=1,2,…,T ) Dane panelowe ( x it i=1,2,…,N; t=1,2,…,T )

10 10 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Model ekonometryczny Model ekonometryczny - jest podstawowym narzędziem w ekonometrii, służącym do analizy zależności zachodzących między różnymi zjawiskami. Model - jest uproszczonym odwzorowaniem rzeczywistości, uproszczoną reprezentacją realnego obiektu, realnej sytuacji lub realnego procesu. - uwzględnia tylko istotne cechy, najważniejsze z punktu widzenia określonego celu. - nie jest dokładną reprezentacją rzeczywistości. (Pawłowski 1978): „Model ekonometryczny jest to konstrukcja formalna, która za pomocą jednego równania lub układu równań przedstawia zasadnicze powiązania występujące pomiędzy rozpatrywanymi zjawiskami ekonomicznymi.”

11 11 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Model ekonometryczny Ogólna postać modelu: y – zmienna objaśniana w modelu – endogeniczna, x – zmienne objaśniające, wyjaśniają kształtowanie się zmiennej endogenicznej, - składnik zakłócający, f( ) - oznacza postać analityczną funkcyjnej zależności miedzy zmienną endogeniczną i zmiennymi objaśniającymi. Zmienne objaśniające (w modelach jednorównaniowych) : - zmienne egzogeniczne, - zmienne endogeniczne opóźnione w czasie.

12 12 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Model ekonometryczny Przykład 1: Analizujemy popyt na pomidory. Z teorii ekonomii wiemy, że istnieje ujemna zależność między wielkością popytu, a ceną danego dobra. Możemy zapisać: Model ekonomiczny (model ekonomii matematycznej) gdzie: q - wielkość popytu na pomidory w kg, c - cena pomidorów w zł/kg.

13 13 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Model ekonometryczny Przykład 1: Wiemy jednak, że jest to tylko model, może on przyjmować różne postaci. Możemy zapisać np: Model ekonomiczny (model ekonomii matematycznej gdzie: q - wielkość popytu na pomidory w kg, c - cena pomidorów w zł/kg, itd…

14 14 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Model ekonometryczny Przykład 1: Zgodnie z przedstawioną wcześniej definicją modelu ekonometrycznego np: Teoretyczna postać modelu ekonometrycznego, który zostanie oszacowany dla T obserwacji ( t=1,2,…,T ), aby zweryfikować założoną z góry (apriori) teorię ekonomiczną.

15 15 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Model ekonometryczny Przykłady modeli o konkretnej postaci analitycznej: Model liniowy – regresja prosta: Model liniowy – regresja wieloraka: - są to nieznane, stałe w czasie parametry strukturalne. - parametr strukturalny wyrazu wolnego, - parametry strukturalne przy zmiennych - odzwierciedlają siłę i kierunek wpływu zmiennej objaśniającej na zmienną endogeniczną, i=1,2,…,k. k – liczba zmiennych objaśniających w modelu.

16 16 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Model ekonometryczny Przykłady klasyfikacji zmiennych: Zmienne egzogeniczne 1) 2)

17 17 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Model ekonometryczny Przykłady klasyfikacji zmiennych: Zmienne endogeniczne 1) 2)

18 18 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Model ekonometryczny Przykłady klasyfikacji zmiennych: Zmienne endogeniczne 1) 2)

19 19 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Składnik zakłócający - losowy Przyczyny uwzględniania składnika losowego w modelu: - pominięcie niektórych czynników objaśniających (niektóre czynniki są nierozpoznane przez teorię, inne są niemierzalne), - wybór niewłaściwej postaci analitycznej funkcji; postać analityczna modelu zwykle nie jest dokładnie określona przez teorię ekonomii, - błędy w pomiarze zmiennych ekonomicznych, - losowy charakter zmiennych ekonomicznych. Składnik zakłócający jest zmienną losową i jak każda zmienna losowa charakteryzuje się pewnym rozkładem prawdopodobieństwa. Cechy rozkładu składnika zakłócającego są ważnym elementem modelu ekonometrycznego.

20 20 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Zapis macierzowy modelu ekonometrycznego Dany jest liniowy model ekonometryczny: t =1, 2, …, T, Równanie to jest skalarnym zapisem układu T równań dla wszystkich obserwowanych okresów: ………………………………………………………………………….

21 21 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Zapis macierzowy modelu ekonometrycznego Dany jest liniowy model ekonometryczny: t =1, 2, …, T, Ogólnie postać macierzową tego modelu można zapisać jako: gdzie: y – wektor obserwacji na zmiennej endogenicznej, X – macierz obserwacji na zmiennych objaśniających, - wektor parametrów strukturalnych, - wektor składników losowych.

22 22 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Zapis macierzowy modelu ekonometrycznego T – liczba obserwacji, k – liczba zmiennych objaśniających, k+1 – liczba parametrów strukturalnych.

23 23 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Zapis macierzowy modelu ekonometrycznego Dany jest liniowy model ekonometryczny: t =1, 2, …, T, Ogólnie postać macierzową tego modelu można zapisać jako: gdzie: y – wektor obserwacji na zmiennej endogenicznej, X – macierz obserwacji na zmiennych objaśniających, - wektor parametrów strukturalnych, - wektor składników losowych.

24 24 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Ze wzg. na cel badania: - opisowe  ekonometria, - optymalizacyjne  badania operacyjne. Ze wzg. na występowanie składnika losowego: - deterministyczne, - stochastyczne. Ze wzg. na postać analityczną funkcji: - liniowe, - nieliniowe: sprowadzalne do liniowych, niesprowadzalne do liniowych. Ze wzg. na liczbę rozpatrywanych zależności: - jednorównaniowe, - wielorównaniowe.

25 25 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Ze wzg. na dynamiczność zależności: - statyczne, - dynamiczne. Ze wzg. na zakres badania: - mikroekonomiczne, - makroekonomiczne. Ze wzg. na charakter powiązań między zmiennymi endogenicznymi: - prosty, - rekurencyjny, - o równaniach współzależnych. Ze wzg. na charakter poznawczy: - przyczynowo-skutkowy, - symptomatyczny, - tendencji rozwojowej (trend).

26 26 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Przykłady modeli ekonometrycznych Przykład 2: Makroekonomiczna funkcja konsumpcji wynikająca z Teorii Keynesa gdzie: C t – wartość konsumpcji globalnej (jednostkach pieniężnych); Y t – wartość globalnego dochodu (jednostkach pieniężnych);  1 – krańcowa skłonność do konsumpcji. Model: - opisowy,- statyczny, - stochastyczny,- makroekonomiczny, - liniowy,- * - jednorównaniowy,- przyczynowo–skutkowy.

27 27 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Przykład 3: Funkcja produkcji Cobba-Douglas’a gdzie: L i – nakład pracy w i-tym przedsiębiorstwie (w osobach); K i – wartość brutto zakładu lub fabryki (mln $); Q i – wartość dodana brutto wypracowana w i-tym przedsiębiorstwie (mln $). Model: - opisowy,- statyczny, - stochastyczny,- mikroekonomiczny, - nieliniowy,- * - jednorównaniowy,- przyczynowo–skutkowy.

28 28 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Przykład 4: Hedoniczny model cen (Hedonic price model) Model wyjaśniający, w jaki sposób cechy danego produktu lub usługi wpływają na jego/jej cenę. Model: - opisowy,- statyczny, - stochastyczny,- mikroekonomiczny, - liniowy,- * - jednorównaniowy,- przyczynowo–skutkowy, - na danych przekrojowych.

29 29 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Etapy budowy modelu ekonometrycznego 1) Określenie celu i zakresu badania. 2) Specyfikacja modelu w oparciu o teorię ekonomiczną: - określenie zmiennych endogenicznych, - dobór zmiennych objaśniających, - wybór postaci analitycznej, - dobór opóźnień zmiennych objaśniających. 3) Zebranie danych statystycznych. 4) Opracowanie danych – budowa szeregów obserwacji na zmiennych modelu. 5) Oszacowanie modelu. 6) Weryfikacja ekonomiczna. 2) 7) Testowanie założeń stochastycznych modelu. 2) 8) Testowanie istotności zmiennych objaśniających. 2) 9) Ocena dobroci dopasowania. 2) 10) Wykorzystanie modelu.

30 30 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Na co należy zwrócić szczególną uwagę (podsumowanie):  Co to jest model ekonometryczny?  Zmienna objaśniana, zmienne objaśniające  Postać analityczna modelu (liniowa, nieliniowa)  Składnik losowy w modelu – przyczyny uwzględniania i znaczenie  Co reprezentuje parametr strukturalny przy zmiennej objaśniającej?  Zapis macierzowy modelu ekonometrycznego  Rodzaje modeli ekonometrycznych  Etapy budowy modelu ekonometrycznego

31 31 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1 Ponadto przed najbliższymi ćwiczeniami należy przypomnieć następujące zagadnienia z zakresu statystyki:  Co to jest zmienna losowa?  Co to jest zmienna losowa ciągła i zmienna losowa skokowa?  Co to jest rozkład zmiennej losowej?  Jakie charakterystyki ma rozkład zmiennej losowej ciągłej?  Czym charakteryzuje się rozkład normalny?  Co to jest estymator?  Jakimi własnościami charakteryzuje się estymator?  Co to jest przedział ufności? Ja buduje i interpretuje się przedziały ufności?  Na czym polega statystyczna weryfikacja hipotez (etapy)?


Pobierz ppt "1 D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 0 EKONOMETRIA Wykład 0: Informacje o przedmiocie dr Dorota Ciołek Katedra Ekonometrii Wydział Zarządzania UG"

Podobne prezentacje


Reklamy Google