Seminarium magisterskie Zajęcia siódme – wykorzystać pełnię wiedzy...

Prezentacja na temat: "Seminarium magisterskie Zajęcia siódme – wykorzystać pełnię wiedzy..."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium magisterskie Zajęcia siódme – wykorzystać pełnię wiedzy...

2 Przykład motywujący

3 Problemy podstawowe  Porównywać podobne z podobnym  Nie tracić własności statystycznych  Rozumieć coś więcej niż „przeciętnie x”  Nie zależeć od „outlierów”

4 Metody tzw. odporne  Pierwszy rodzaj odporności – regresja z opcją robust Pomaga jeśli problem mało systematyczny Rodzaj FGLS (przy dużej próbie, pomoże na autokorelację, może też na niektóre formy heteroscedastyczności) Nie pomoże, jeśli problem dotyczy natury zjawiska (znaczna heterogeniczność)  Inny rodzaj odporności – tzw. metody odporne = nieparametryczne Dużo bardziej skomplikowane analitycznie Wymaga sporych mocy obliczeniowych Pozwala na bardzo dużą elastyczność => Koenker (i następni)

5 Jak to działa w STATA  Oszacowanie w medianie rozkładu y qreg y $in  Oszacowanie w dowolnych momentach rozkładu qreg y $in, quantile(q) gdzie q to dany percentyl rozkładu  Oszacowanie różnic w różnych momentach rozkładu iqreg y $in, quantile(.25.75) reps(100) + dodatkowo bootstrap

6 Output ze STATy

7

8 Podsumowanie  Przydatna metoda, bez szczególnej specyfiki …  … można sobie dowolnie „udziwnić” pytanie…  … dużo mocy obliczeniowej i dużo czasu  Nie rozwiąże problemów z heteroscedastycznością, endogenicznością, itp. – to zajrzenie wgłąb, ale jeśli zły model, wnioski nadal będą złe.