System do przeprowadzania automatycznych inwestycji na rynku Futures Opiekun: dr inż. Łukasz Rauch Piotr Balicki IV rok Informatyki Stosowanej Wydział:

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Systemy transakcyjne wykorzystujące analizę techniczną
Advertisements

Automatyczne systemy transakcyjne na rynkach finansowych
Rozdział V - Wycena obligacji
Analiza ryzyka projektu
Efekty udostępnienia FCL i analiza potrzeb jego odnowienia
Wskaźniki analizy technicznej
Kontrakty Terminowe Futures
Wskaźniki wrażliwości kontraktu opcyjnego
Świece japońskie -kontynuacja trendu
1 Założenia do ustawy o wypłacie emerytur kapitałowych PIU.
dr Małgorzata Radziukiewicz
Współczynnik beta Modele jedno-, wieloczynnikowe Model jednowskaźnikowy Sharpe’a Linia papierów wartościowych.
Statystyczne parametry akcji
DNI MAKLERA KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS WIG20 Łukasz Kasperski KNRK ROOKIES Poznań, 23 października 2006.
Ubezpieczanie portfela z wykorzystaniem zmodyfikowanej strategii zabezpieczającej delta Tomasz Węgrzyn Katedra Matematyki Stosowanej Akademia Ekonomiczna.
NBP.
Jak pomnożyć swoje pieniądze
1 Investing in the New Europe Rozwój eCommerce w sektorze finansowym z perspektywy inwestora kapitałowego Krzysztof Kulig Partner Innova Capital Warszawa.
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Perspektywy stabilności systemu finansowego w Polsce
Giełda dla początkujących
Budowa i ocena efektywności programu automatyzującego wybrane metody analizy technicznej walorów WGPW. Autor referatu: Andrzej Korpysz
analiza dynamiki zjawisk Szeregi czasowe
Giełda papierów wartościowych.
BOŻENA NADOLNA INSTRUMENTY POCHODNE.
Program analizujący losowania Multi Lotka
Gra symulacyjna GraD.
Podstawy analizy fundamentalnej spółki
Definicja pliku tekstowego Operacje wykonywane na plikach tekstowych
Aleksander R. Mercik. Sygnał musi być na tyle jednoznaczny, aby można było znaleźć każdy z nich w notowaniach historycznych. Sygnał musi być tak zdefiniowany,
opis projektu jednym zdaniem
Rozwijaj firmę z Biznes Multimedia Łukasz Grodzki, Tel Skype biznesmultimedia
Sprawozdanie finansowe NoRiskNoFun. A. Sprawozdanie finansowe.
Kreowanie wartości spółki - realizacja założonej wyceny.
Plan zajęć: Czynniki kształtujące wartość firmy Podstawowe pojęcia
Sygnaly-at.pl Zapraszam do zapoznania się z treścią prezentacji na temat LINII TRENDU Na przykładzie wykresu spółki WIELTON.
MS Excel - wspomaganie decyzji
AGENCJA REKLAMOWA WEBMASTER
Rynki aktywów. Różne ceny w okresie 1 i 2 u Cena konsumpcji w okresie 1 wynosi 1  Cena konsumpcji w okresie 2 wynosi p2, np. p2=p1(1+  gdzie 
Joanna Kalinowska Martyna Szymańska
Podstawy Ekonomii Model IS-LM.
Ekonomia stosowana 7 Giełda.
Jak czytać tabele giełdowe
D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 5
Krzywa MACD i linia sygnalna
Regulamin przedmiotów: Rynek Kapitałowy 2 Wymagania. Sposób zaliczenia Dr inż. Bożena Mielczarek 413b B1
Modele zmienności aktywów
Europejski System Banków Centralnych Agnieszka Kociuba
Kontrakty Kontrakty futures Ceny futures, ceny kasowe, konwergencja Wykresy S t, F t, f t Pojęcie bazy Ryzyko bazy w strategii zabezpieczającej Badanie.
Analiza techniczna Świece japońskie.
OPCJE AKCYJNE NA GPW Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, Październik 2005.
OPCJE NA GPW Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych
TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE ZYSK BEZ RYZYKA Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych.
Oczekiwana przez inwestora stopa dochodu. Czas a wartość „Wartość” czasu w finansach – wraz z upływem czasu następuje spadek subiektywnej wartości dóbr.
PROJEKT X OPISAĆ PROJEKT J EDNYM Z DANIEM Fundusz StartMoney.
Opcje Ćwiczenia do wykładu „Zarządzanie portfelem inwestycyjnym” 1 © Dr Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW.
Kontrakty terminowe na indeks mWIG40 Prezentacja dla inwestorów Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dział Notowań GPW kwiecień 2005.
INFLACJA Wykonał:PawełSochacki Kl.1 Te. Rodzaje inflacji Inflacja popytowa Inflacja popytowa Inflacja pieniężna Inflacja pieniężna Inflacja pieniężna.
Bankowość Zajęcia 6 Wydział Zarządzania UW, Aleksandra Luterek.
Zależność ryzyko-dochód wybranych spółek odpowiedzialnych społecznie
Materiały analityczne DM BZ WBK
Instrumenty finansowe
Wprowadzenie do zmiennych
Wykres dzienny. Wykres dzienny Czy można wyznaczyć poziomy równowagi?
dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Podstawy inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Jak czytać tabele giełdowe
Warsztaty „Dzień dobry kariero”
ASSISTENZA TECNICA LR Instalacja oprogramowania , programowanie i obsługa systemu Direct Plus Landirenzo do obsługi silników z bezpośrednim wtryskiem.
ZARZĄDZANIE PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Zapis prezentacji:

System do przeprowadzania automatycznych inwestycji na rynku Futures Opiekun: dr inż. Łukasz Rauch Piotr Balicki IV rok Informatyki Stosowanej Wydział: IMiIP

Plan prezentacji Wprowadzenie  Przedstawienie problemu  Przykładowe rozwiązania  Nasz punkt widzenia FutureSystem – rozwiązanie własne  Jak to wszystko działa  Prezentacja wyników badań  Prezentacja programu Podsumowanie

WPROWADZENIE

Przedstawienie problemu 3 lata ± 234 %

Przykładowe rozwiązania Istniejące aplikacje do analizy technicznej Notowania 3 STATICA NOL zł 40 – 154 zł/mis.

Formacje wysokiego sukcesu ZYSK Formacja „okna” START 1 Otwarcie transakcji w kierunku zamknięcia okna Ustawienie StopLoss: krańcowa wartość okna + zmienna „P” 2 KONIEC Zamknięcie transakcji na koniec sesji TAKNIE TAK NIE 1.Czy cena otwarcia jest poza zakresem z dnia poprzedniego ? 2.Czy StopLoss zadziałał ?

Formacje wysokiego sukcesu Gra na formacji „okna” Papier – FW20 Zakres danych – do (986 sesji) Ilość transakcji – 153 Stopa zwrotu – pkt. Maksymalne obsunięcie kapitału – 4 pkt. Zmiana FW20 ± 147 pkt. Zmiana FW20 ± 147 pkt.

Formacje wysokiego sukcesu Papier – FUSD Zakres danych – do (986 sesji) Ilość transakcji – 239 Stopa zwrotu – -119 pkt. Maksymalne obsunięcie kapitału– N/A pkt. Zmiana FUSD ± 38,81 pkt. Zmiana FUSD ± 38,81 pkt. Gra na formacji „okna”

FutureSystem ROZWIĄZANIE WŁASNE

FutureSystem Serwer FutureSystem

Algorytm podejmowania decyzji Rozpoznanie trendu za pomocą wskaźnika własnego autorstwa „*PiotrBinaryWave” Dobór odpowiednich formacji wysokiego sukcesu Ingerencja ludzka: -wybór papierów -ustawienie sposobu raportowania klienta przez system - ustawienie poziomu ryzyka - inne ustawienia

Co to jest BinaryWave? Binary Wave kreśli +1 lub –1 w zależności od tego, który wskaźnik interpretuje wzrost lub spadek. Składniki „Binary Wave” zasadzają się na koncepcji ±1. Rzeczywista siła Binary Wave występuje wtedy, gdy kilka Binary Wave zostało połączonych ze sobą w jeden wskaźnik Binary Waves.

Wskaźnik określający trend *PiotrBinaryWave na FW20

Wskaźnik określający trend *PiotrBinaryWave na FUSD

Wskaźnik określający trend *PiotrBinaryWave na KGHM

Działanie FutureSystem Papier – FW20 Zakres danych – do (986 sesji) Ilość transakcji – 30 Stopa zwrotu – pkt. Maksymalne obsunięcie kapitału – 0 pkt. Zmiana FW20 ± 147 pkt. Zmiana FW20 ± 147 pkt.

Działanie FutureSystem Papier – FW20 Zakres danych – do (986 sesji) Ilość transakcji – 30 Stopa zwrotu – pkt. Maksymalne obsunięcie kapitału – -17 pkt. Zmiana FW20 ± 147 pkt. Zmiana FW20 ± 147 pkt.

Podsumowanie  Prace nad formacjami wysokiego sukcesu prowadzę od 2 lat  Stopa Zwrotu dodatnia  Stopa Zwrotu wyższa od strategii „kup i trzymaj”  System FutureSystem w 95% bezobsługowy  Wyeliminowanie ludzkich emocji z procesu podejmowania decyzji owocuje wzrostem skuteczności systemu

Dziękuję za uwagę