Zarządzanie ryzykami katastroficznymi i rola państwa na przykładzie wybranych krajów Charles Levi Luty 2008 r.

Zarządzanie ryzykami katastroficznymi Agenda Szkody katastroficzne w liczbach Porównanie ubezpieczenia i reasekuracji żywiołów w 18 krajach Zalety i wady systemu prywatnego i systemu państwowego

Zarządzanie ryzykami katastroficznymi Szkody katastroficzne Wartość szkód po uwzględnieniu wzrostu cen rośnie dynamicznie

Zarządzanie ryzykami katastroficznymi Szkody katastroficzne Ilość szkód również wzrośnie 2005 Geo Risks Research Munich Re

Zarządzanie ryzykami katastroficznymi Dlaczego wartość szkód wzrośnie ? Wzrost ludności Wyższy poziom życia Większa koncentracja osób i wyższe sumy ubezpieczenia w miastach Więcej ludzi zamieszka w strefach z zagrożeniem żywiołowym Ludzie są coraz bardziej ( i lepiej ?) ubezpieczeni Zmiany w klimacie ?

Zarządzanie ryzykami katastroficznymi Kilka przykładów większych szkód Huragan Katrina (USA, Zatoka meksykańska) 08/2005Powódź, szkody w szybach wiertniczych mln $ Northridge (Kalifornia) 01/1994Trzęsienie ziemi mln $ Mireille (Japonia) 09/1991Tajfun8 400 mln $ Lothar (Francja, Wielka Brytania, Szwajcaria) 12/1999Huragan7 000 mln $ Swiss Re, Sigma 2/2007

Zarządzanie ryzykami katastroficznymi Analiza międzynarodowa ubezpieczeń od żywiołów Na podstawie 18 krajów poza Polską (11 z Europy + Australia, Japonia, Kanada, Korea, Meksyk, Stany Zjednoczone i Turcja) można wyciągnąć następujące wnioski Na skali międzynarodowej nie ma pojedynczej definicji dot. katastrof naturalnych Są ryzyka zaliczane do katastrof w jednych krajach, a w innych nie: –Huragany powyżej pewnego progu są zaliczane do katastrof. We Francji już nie są od 1990 roku –Osiadanie z powodu suszy jest zaliczane do katalogu katastrof tylko we Francji i w Wielkiej Brytanii. Są pewne kraje, które mają wspólny system obejmując oprócz ryzyk związanych z żywiołami inne ryzyka jak np. terroryzm, ryzyka atomowe, ryzyka technologiczne... Nie ma ścisłego związku między polityką prewencyjną państwa i systemu ubezpieczeń zywiołów

Zarządzanie ryzykami katastroficznymi Różne rozwiązania systemowe Czy jest wspolny mianownik ? Można jednak klasyfikować te kraje w cztery grupy: Kraje, gdzie w dużej mierze albo w całości system ochrony przed żywiołami jest w rękach ubezpieczycieli i reasekuratorów prywatnych oraz gdzie państwo prawie nie interwienuje przy wypłacie odszkodowań: –Wielka Brytania, Irlandia i... Polska Kraje, w których ubezpiecznia żywiołów są bardzo ograniczone i gdzie państwo występuje jednorazowo albo w ramach stałego mechanizmu: –Korea, Szwecja i Włochy Kraje, które mają system państwowy obowiązkowy i gdzie państwo ma wyłączność: –Hiszpania, Turcja Pozostałe kraje, które mają system mieszany złożony z charakterystyk z trzech poprzednich grup.

Zarządzanie ryzykami katastroficznymi Ubezpieczenie od żywiołów Przeważnie nie ma obowiązku ubezpieczania od żywiołów

Zarządzanie ryzykami katastroficznymi Rola Państwa przy ustalaniu składek Państwo przeważnie nie ingeruje w ustalanie stawek taryfowych.

Zarządzanie ryzykami katastroficznymi Reasekuracja ryzyk katastroficznych Państwo jest aktywnym reasekuratorem, ale przy ograniczonej ilości ryzyk.

Zarządzanie ryzykami katastroficznymi Programy prewencyjne Prewencja jest prawie wszechobecna.

Zarządzanie ryzykami katastroficznymi System prywatny Plusy i minusy systemu ubezpieczeń od zywiołów prowadzonego przez ubezpieczycieli prywatnych: + wysokość stawek i franszyz zależna od ryzyka + jasna definicja ryzyk + nowe mechanizmy reasekuracji (Cat Bonds, tzn. Obligacje katastroficzne) - wypowiedzenie polis przez ubezpieczyciela, kiedy ryzyko jest uważane za wysokie - selekcja negatywna i stąd wysokie składki w strefach największego ryzyka - wyższy poziom składek

Zarządzanie ryzykami katastroficznymi System państwowy Plusy i minusy systemu ubezpieczeń od żywiołów prowadzonego przez państwo + mutualizacja ryzyk + są przypadki (Hiszpania i w mniejszej skali Francja) gdzie państwowy ubezpieczyciel jest rentowny i dysponuje wysokimi rezerwami - ryzyko sporych strat (ale to ryzyko może być ograniczone kiedy Państwo regularnie alokuje pieniędze na taki fundusz/zakład ubezp. od żywiołów) - mechanizmy państwowe są z natury mniej precyzyjne m.in definicja szkody, pomieszanie pomocy z tytułu odszkodowania oraz z tytułu opieki i wsparcia o charakterze bardziej socjalnym

Zarządzanie ryzykami katastroficznymi Wniosek Na bazie porównań międzynarodowych, system mieszany (tzn. silna rola rynku ubezpieczeniowego przy współudziale państwa (wsparcie finansowe i aktywna rola w prewencji) wydaje mi się rozwiązaniem optymalnym … w Polsce też