Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse 2009 dr Grzegorz Szafrański pokój B106 Termin konsultacji piątek: 10.30-12.00.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse 2009 dr Grzegorz Szafrański pokój B106 Termin konsultacji piątek: 10.30-12.00."— Zapis prezentacji:

1 Finanse 2009 dr Grzegorz Szafrański pokój B106 Termin konsultacji piątek:

2 Typy prognoz Prognoza wygasła (historyczna) i właściwa Prognoza w próbie i poza próbę (ang. out of sample) ex postex ante (warunkowa)Prognoza ex post i ex ante (warunkowa)

3 Aspekty błędów prognoz Obciążenie prognozy w którą stronę się mylimy? Precyzja prognozy jak bardzo się mylimy? Prognozowanie punktów zwrotnych czy umiemy przewidzieć zmiany trendów? (koincydencja)

4 Miary błędów ex post zwykłe błędy średnie obciążenie prognozy (ang. bias, poprawka) ME i procentowe obciążenie (ang. percentage error) MPE wartości bezwzględne błędów (ang. absolute error) MAE, MAPE błędy kwadratowe (ang. square) MSE, MSPE i ich pierwiastki (ang. roots) RMSESEE i RMSPE

5 Kwestie pomiaru Obciążenie prognozy? Prognozy OBCIĄŻONE W GÓRĘ I W DÓŁ Jak mierzyć siłę obciążenia? ME/MPE Prognozy SYSTEMATYCZNIE obciążone |ME|=MAE lub |MPE|=MAPE Pojedyncze duże błędy (obserwacje nietypowe) Miary absolutne i kwadratowe MAE<

6 Metody naiwne Naiwna prosta – poziom bez zmian Naiwna przyrostowa – przyrost bez zmian Naiwna – przyrost procentowy bez zmian Zalety: dobre pierwsze przybliżenie i punkt odniesienia dla innych prognoz na 1 okres Wady: przyszłość bez zmian

7 Średnie ruchome Stała wygładzania k Prosta: x* t = MA(k)=1/k i=1 x t-i Ważona: x* t = WMA(k )= i=1 w i x t wagi rosną i i=1 w i =1 Zalety: filtruje szeregi o dużej zmienności Wady: nie uwzględnia trendów

8 Metody wygładzania wykładniczego Model Browna y* t = y t-1 y* t-1 Wzór ogólny y* t = y* t-1 e t-1 Rekurencja: y* t = y t-1 y t-2 y t-3 Interpetacja:Wagi wykładniczo maleją

9 Metoda Holta Trend y* t = y t-1 y* t-1 +F t-1 ) F t = y* t y* t-1 )+(1 F t-1 Prognoza: y* t+T =( y t-1 y* t-1 +F t-1 ))+T F t-1 Trend multiplikatywny (wykładniczy) F t = y* t y* t-1 )+(1 F t-1


Pobierz ppt "Finanse 2009 dr Grzegorz Szafrański pokój B106 Termin konsultacji piątek: 10.30-12.00."

Podobne prezentacje


Reklamy Google