SYGNAŁY, DYWERGENCJE MACD RSI – DEFINICJE, WŁASNOŚCI STOSOWANIE

Prezentacja na temat: "SYGNAŁY, DYWERGENCJE MACD RSI – DEFINICJE, WŁASNOŚCI STOSOWANIE"— Zapis prezentacji:

1 SYGNAŁY, DYWERGENCJE MACD RSI – DEFINICJE, WŁASNOŚCI STOSOWANIE
OSCYLATORY C.D. SYGNAŁY, DYWERGENCJE MACD RSI – DEFINICJE, WŁASNOŚCI STOSOWANIE

2 Krzywa MACD i linia sygnalna
Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie z dołu jest sygnałem kupna, przebicie z góry traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Potwierdzeniem sygnałów jest odpowiednie przełamanie poziomu równowagi – czyli wyjście MACD ponad poziom zerowy w przypadku sygnału kupna, zejście poniżej zera w przypadku sygnału sprzedaży

3 Histogram MACD: MACD minus linia sygnalna

4

5 Silny trend – fałszywe sygnały sprzedaży

6 Dywergencja (bycza) między MACD i ceną

7 Negatywna dywergencja MACD Przełamanie wsparcia na wykresie ceny oraz na MACD

8 Wzrost mimo negatywnej dywergencji

9 Wyprzedzający charakter histogramu w stosunku do linii MACD

10 Bycza dywergencja miedzy MACD i Histogramem MACD

11 Niedźwiedzia dywergencja miedzy MACD i Histogramem MACD

12 MACD – WCZESNY SYGNAŁ KUPNA

13 Charakterystyka MACD W trendzie rosnącym przyjmuje wartości dodatnie
W trendzie spadkowym przyjmuje wartości ujemne W trendzie bocznym oscyluje wokół wartości zerowej Wartość bezwzględna MACD świadczy o sile trendu Zmniejszająca się wartość wskaźnika po osiągnięciu maksimum (na plusie) świadczy o słabnącym trendzie wzrostowym Wskaźnik jest wrażliwy na wahania cen – w trendzie wzrostowym może przyjmować krótkookresowo wartości ujemne

14 POTWIERDZENIE SYGNAŁU SPRZEDAŻY PRZEZ MACD PO TRENDZIE WZROSTOWYM

15 RSI 14 (relative strength index) DEF1 Indeks siły względnej
100 RSI = 1 + RS RS = średni zysk / średnia strata średni zysk = [(poprz. wart. średn. zysku ) x 13 + bieżący zysk] / 14 pierwsza wart. średn. zysku = suma zysków w ostatnich 14 okresach / 14 średnia strata = [(poprz. wart. średn. straty ) x 13 + bieżąca strata] / 14 pierwsza wart. średn.straty = suma zysków w ostatnich 14 okresach / 14 Zarówno zyski jak i straty są różnicami cen w kolejnych okresach i są wyrażone liczbami dodatnimi, bieżący zysk jest równy 0, gdy mamy stratę, bieżąca strata jest równa 0, gdy mamy zysk

16 RSI (relative strength index) DEF2
100 RSI = 1 + RS średnia wartość wzrostu cen zamknięcia z n ostatnich sesji RS = średnia wartość spadku cen zamknięcia z n ostatnich sesji Licznik jest sumą wszystkich wzrostów w ujęciu walutowym lub punktowym, podzieloną przez n Mianownik jest sumą wszystkich spadków w ujęciu walutowym lub punktowym, podzieloną przez n Najczęściej n=14 Im krótszy okres (mniejsze n) tym oscylator jest bardziej czuły na zmiany ceny

17

18 RSI - własności Przy silnych trendach RSI szybko osiąga stany wykupienia lub wyprzedania Wejście w te stany nie jest jeszcze sygnałem sprzedaży bądź kupna RSI może długo utrzymywać się w stanach skrajnych Dywergencja jest istotnym ostrzeżeniem Poziom 50 działa jako wsparcie podczas korekcyjnego spadku wskaźnika oraz jako opór w przypadku korekcyjnego wzrostu Niektórzy analitycy przyjmują przecięcia poziomu 50 za sygnały kupna bądź sprzedaży

19 RSI / stosowanie Do transakcji krótkoterminowych stosuje się n=9
Do transakcji długoterminowych stosuje się n=21 lub 28 RSI oscyluje w przedziale (0; 100) Wartości powyżej 70 to stan „wykupienia” Wartości poniżej 30 to stan „wyprzedania” Przebicie od góry linii 70 jest wstępnym sygnałem sprzedaży Przebicie od dołu linii 30 jest wstępnym sygnałem kupna

20 Oczekiwana funkcja RSI na rynku bez wyraźnego trendu

21 Wykres cenowy oraz krzywe RSI 8, 15

22 RSI -DYWERGENCJE DYWERGENCJA miedzy RSI a CENĄ w momencie gdy oscylator przyjmuje wartości powyżej 70 lub poniżej 30 stanowi poważne ostrzeżenie o możliwości zmiany trendu. Pokazywanie dywergencji jest jedną z najistotniejszych zalet tego wskaźnika Analizę RSI stosuje się łącznie z analizą trendu oraz średnimi kroczącymi

23 Cena w trendzie wzrostowym Strefa wsparcia na RSI (40-50)

24 Cena w trendzie spadkowym Strefa oporu na RSI (40-50)

25 RSI 14 / przykład negatywnej dywergencji

26

27 RSI 15 – sygnał kupna

28 RSI 15 – sygnał sprzedaży

29 RSI 15 oraz ROC 15 sygnał sprzedaży na RSI wyprzedza ROC

30 mWIG40, maj 2003 – listopad 2004 Wstęgi Bollingera i RSI (14) wszystkie sygnały kupna - istotne

31 Wstęgi Bollingera i RSI (28) – brak zdecydowanych sygnałów kupna, nie wszystkie sygnały sprzedaży istotne

32 Wstęgi Bollingera i RSI (8)

33 Wstęgi Bolling. oraz RSI (8), RSI (14), RSI (28)