Budowa i ocena efektywności programu automatyzującego wybrane metody analizy technicznej walorów WGPW. Autor referatu: Andrzej Korpysz Email: andrzej.korpysz@gmail.com Opiekun naukowy: dr. inż Łukasz Rauch Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej; AGH Kraków 1

Krótkie przedstawienie użytych wskaźników Plan prezentacji Cel pracy Krótkie przedstawienie użytych wskaźników Średnie Oscylatory Narzędzia pracy Prezentacja programu Prezentacja wyników badań Wnioski i rozwój Bibliografia

Cel pracy Budowa narzędzia wspomagającego proces inwestowania Częściowa automatyzacja Próba znalezienia okazji

Konwergencja i dywergencja średnich ruchomych – MACD Użyte wskaźniki - MACD Konwergencja i dywergencja średnich ruchomych – MACD Konstrukcja Linia szybka EMA12-EMA26 Linia sygnału EMA9(szybka linia) Histogram MACD Linia szybka - Linia sygnału

Użyte wskaźniki- MACD- interpretacja Linia szybka MACD Linia sygnału (wolna)

Użyte wskaźniki – Williams %R Gdzie: r- okienko czasowe (w tym przypadku 5 dni) Hr- najwyższa cena w wybranym okresie Lr- najniższa cena w wybranym okresie C- ostania cena zamknięcia Oscylacja w zakresie 0-100 Wykupienie -20 Wyprzedanie- 80

Użyte wskaźniki – Williams %R Wyprzedanie Wykupienie

Jak to działa Dla zadanej listy papierów Przeprowadź analizę wskaźnikami Jako „bazę” przyjmij wskaźnik dominujący (histogram MACD) Sprawdź czy inne wskaźniki sugerują to samo Jeśli tak to przydziel papier do jednej z dwóch grup (sprzedaż- kupno) Idź do kolejnego papieru

Narzędzia pracy Język : C# Środowisko: Microsoft Visual Studio 2008 Do wykresów: Microsoft .NET Charts Baza – SQL Dane parsowane z MetaStock/pobierane z serwisu BOŚ (www.bossa.pl)

Prezentacja wyników badań Czas: 01.05.2009-15.05.2009 Ilość notowań: 10 Zysk: Decyzje dobre: 78,26 % Decyzje złe: 21,74 % Najmniej zyskowna spółka: POLREST Wielkość straty: -11,89% Najbardziej zyskowna spółka: NEWWORL Wielkość zysku: 78,00% 10,16 %

Wnioski i rozwój Stworzenie programu częściowo automatyzującego jest możliwe Osiągnięte wyniki są zadowalające ALE Należy rozwinąć projekt o dodatkowe wskaźniki Spróbować bardziej zaawansowanej analizy ich wyników Spróbować stworzyć optymalny portfel na podstawie otrzymywanych wyników

Bibliografia J.J. Murphy, Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa 1999 A. Elliot, Zawód inwestor giełdowy,Oficyna ekonomiczna,Kraków 2006

KONIEC Dziękuje za uwagę