Zarządzanie projektami Zarządzanie ryzykiem projektu

Warunki podejmowania decyzji Pewność Niepewność Ryzyko W teorii zarządzania, dotyczącej problemów decyzyjnych, zakłada się trzy obszary podejmowania decyzji: decyzje podejmowane w warunkach pewności, decyzje podejmowane w warunkach niepewności decyzje podejmowane w warunkach ryzyka Decyzje podejmowane w warunkach pewności opierają się na założeniu, że wszelkie procesy jakie planujemy (dotyczące czasu, kosztów, zasobów, itd.) są deterministyczne, a więc ściśle określone. Zaletą takiego podejścia jest przejrzystość procesu decyzyjnego, proces taki jest łatwy do modelowania, wadą jest fakt, że nie odzwierciedla rzeczywistości, ponieważ jak ustalono wcześniej, jest ona probabilistyczna. Decyzje podejmowane w warunkach niepewności - przewidywane zdarzenia niekorzystne, które mogą wystąpić, nie są mierzalne, a dokładnie, trudno określić prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Do rozwiązywania problemów decyzyjnych znajdujących się w tym obszarze, stosujemy metody heurystyczne i eksperckie. Decyzje podejmowane w warunkach ryzyka, to decyzje podejmowane w obszarze, gdzie jesteśmy w stanie określić prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia (czynnika ryzyka).

Jak można zdefiniować ryzyko? Autor Definicja S.T. Regan Prawdopodobieństwo straty lub uszkodzenia, kogoś lub czegoś w wyniku zaistnienia jakiegoś zagrożenia; iloczyn zidentyfikowanych czynników lub zdarzeń z ich wpływem na przedsięwzięcie A.H. Willet Zjawisko obiektywnie skorelowane z subiektywną niepewnością wystąpienia niepożądanego zdarzenia J. Pfeffer Kombinacja hazardu mierzona prawdopodobieństwem, a niepewność mierzona jest przez poziom wiary.

Odmienne spojrzenie na ryzyko J. Monkiewicza Ryzyko jako szansa nastąpienia straty Ryzyko jako możliwość nastąpienia straty Ryzyko jako stan, w którym istnieje możliwość straty Ryzyko jako dyspersja rezultatów rzeczywistych i oczekiwanych Ryzyko jako prawdopodobieństwo wyniku innego niż oczekiwany Ryzyko jako niepewność Ryzyko jako niebezpieczeństwo Ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia Jana Monkiewicz analizował problematykę związaną z ryzykiem ubezpieczeniowym

Typy ryzyka projektów budowlanych wg T. Kasprowicza Ryzyko lub niepewność robót Ryzyko lub niepewność zasobów Ryzyko lub niepewność sytuacyjna W odniesieniu do projektów (przedsięwzięć) budowlanych Tadeusz Kasprowicz zaproponował podział ryzyka na: ryzyko lub niepewność robót – losowe zjawiska i zdarzenia charakteryzujące dany obiekt budowlany, występujące w danym czasie, miejscu, środowisku i otoczeniu systemowym, bezpośrednio związane z rodzajem i wielkością obiektu, generowane tylko przez właściwości fizyczne, chemiczne, techniczne, technologiczne, organizacyjne, eksploatacyjne, losowe zjawiska i zdarzenia charakteryzujące dyspozycyjne zasoby (ludzi, środki pracy i przedmioty pracy) generowane przez ich własności fizyczne, chemiczne systemowe itp. obiektu budowlanego, w szczególności przez konstrukcję tego obiektu . ryzyko lub niepewność zasobów – techniczne, technologiczne, organizacyjne, eksploatacyjne, systemowe itp., a więc bezpośrednio związane z rodzajem i ilością zasobów, poziomem kwalifikacji, specjalizacją i dyscypliną zawodową ludzi, niezawodnością oraz dostępnością narzędzi, maszyn i materiałów będących w dyspozycji, przydatnych do realizacji robót, warunkujące zastosowanie i pracę zasobów. ryzyko lub niepewność sytuacyjna – losowe zjawiska i zdarzenia charakteryzujące otoczenie systemowe i środowisko realizacji przedsięwzięcia, występujące w danym czasie i miejscu losowe zjawiska bezpośrednio związane z rodzajem

Typy ryzyka według W. Tarczyńskiego i M. Mojsiewicza Ryzyko właściwe Ryzyko subiektywne Ryzyko obiektywne W literaturze proponowana jest m.in. następująca klasyfikacje ryzyka: ryzyko właściwe – związane z działaniem prawa wielkich liczb i odnoszące się do zjawisk o charakterze katastroficznym, ryzyko subiektywne – związane z niedoskonałością człowieka, który subiektywnie ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych zjawisk w przyszłości, ryzyko obiektywne - forma absolutnej niepewności, która związana jest z niemożliwością przewidzenia rozwoju niektórych zjawisk

Definicja ryzyka w projekcie Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niekorzystnego (czynnika ryzyka) w iloczynie z konsekwencją jego oddziaływania na wykonywany projekt R = p x c gdzie: R- ryzyko p - prawdopodobieństwo wystąpienia czynnika ryzyka, c- konsekwencja wystąpienia czynnika ryzyka dla projektu.

Proces zarządzania ryzykiem w projekcie wg PMBOK Planowanie zarządzania ryzykiem Identyfikacja typów ryzyka Jakościowa analiza ryzyka Ilościowa analiza ryzyka Planowanie reakcji na ryzyko Monitorowanie i kontrola ryzyka Projekt z definicji jako przedsięwzięcie jednorazowe i niepowtarzalne jest bardzo narażony na oddziaływania czynników ryzyka. Mogą one się ujawniać w wielu obszarach począwszy od tych organizacyjnych przez zasobowe a kończąc na technologicznych i wytwórczych. Stąd w projekcie istotnym dziedziną wiedzy, którą zarządzający projektem powinni się sprawnie posługiwać, jest zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem obejmuje następujące procesy: Planowanie zarządzania ryzykiem - obejmuje określenie podejścia do radzenia sobie z ryzykiem w projekcie (proces ten zapewnia sprawną realizację pozostałych procesów w tym obszarze) Proces identyfikacji ryzyka zajmuje się badaniem sytuacji jaka istnieje wokół i wewnątrz projektu w celu opracowania listy zagrożeń i korzyści (pozytywna cecha ryzyka) mogących negatywnie bądź pozytywnie wpływać na przedsięwzięcie. Jakościowa ocena ryzyka - poszczególne czynniki ryzyka są charakteryzowane i opisywane z wyznaczeniem momentu ujawnienia się i określeniem poziomu wpływu, określane jest prawdopodobieństwo i ewentualne skutki Proces ilościowej analizy ryzyka wyznacza liczbową wartość wpływu na projekt. Planowanie reakcji na ryzyko - rezultaty analitycznej pracy wykonanej w poprzednich procesach posłużą do opracowania działań zapobiegających wystąpieniu zidentyfikowanych czynnikom ryzyka. Monitorowanie i kontrola ryzyka - ma zapewnić w projekcie diagnozę nowych czynników ryzyka, nadzór nad czynnikami zidentyfikowanymi jak i działaniami im zapobiegającymi.

Zarządzanie ryzykiem Podstawowe pytania: Jakie rodzaje ryzyka mogą wystąpić w projekcie? Jakie jest prawdopodobieństwo straty wynikającej z ryzyka? Jaka jest wysokość straty w jednostkach pieniężnych? Jakie straty są przewidywane w przypadku najgorszego scenariusza? Jakie są inne metody realizacji projektu? Jak możemy ograniczyć lub wyeliminować potencjalne straty? Czy inne metody realizacji projektu wiążą się z innym poziomem ryzyka? K. Mazur, prof. UZ

Zarządzanie ryzykiem Plan zarządzania ryzykiem: Identyfikacja ryzyka Ocena ryzyka (statyczna lub dynamiczna) Ograniczenie ryzyka Monitorowanie ryzyka Identyfikacja ryzyka Ryzyko techniczne (zawodność technologii) Ryzyko związane z zarządzaniem projektem (np. niewłaściwa alokacja zasobów) Ryzyko organizacyjne (np. niewłaściwe priorytety) Ryzyko zewnętrzne (np. zmiana wymogów prawnych) Ocena ryzyka (statyczna lub dynamiczna) Macierz ryzyka, Szablon czynników ryzyka Można wykorzystać np. narzędzie zwane macierzą ryzyka Ograniczenie ryzyka Przyjęcie strategii (akceptacji, unikania, planowania awaryjnego, ograniczania, transferu) Monitorowanie ryzyka K. Mazur, prof. UZ

Identyfikacja i kwantyfikacja ryzyka

Identyfikacja potencjalnych czynników ryzyka Efekt finalny: specyfikacja czynników ryzyka Źródła: instytucje gromadzące dane statystyczne sugestie i opinie ekspertów w danej dziedzinie własne doświadczenia praktyczne wiedza teoretyczna Identyfikacja potencjalnych czynników ryzyka, to jeden z zasadniczych elementów procesu zarządzania ryzykiem. Błędy popełnione na tym etapie analizy mogą skutkować obniżeniem wiarygodności oceny ryzyka lub nawet całkowitym jej brakiem. Identyfikacja, której efektem finalnym będzie specyfikacja czynników ryzyka musi być przeprowadzona w sposób bardzo rzetelny. Pominięcie potencjalnych zagrożeń, ważnych z punktu widzenia realizowanego projektu, może obniżyć efektywność analizy ryzyka, a nawet podważyć zasadność procesu zarządzania nim. Niestety nie ma uniwersalnej metody identyfikacji gwarantującej osiąganie zamierzonych celów. Dobrą zasadą jest korzystanie z różnych źródeł informacji formalnych. Mogą to być: instytucje gromadzące dane statystyczne sugestie i opinie ekspertów w danej dziedzinie własne doświadczenia praktyczne wiedza teoretyczna.

Kwantyfikacja czynników ryzyka ilościowe ujęcie, określenie miar ryzyka i szacowanie wartości Np. w projektach inwestycyjnych: odchylenie standardowe od oczekiwanej stopy zwrotu, współczynnik beta Kwantyfikacja czynników ryzyka - czyli jego ilościowe ujęcie, to nie tylko ważny, ale także bardzo trudny, element procesu zrządzania. Często analitycy i teoretycy zajmujący się analizą ryzyka „uciekają” od problemy kwantyfikacji. Prowadzą wywody na temat ryzyka i dokonują pobieżnej analizy jakościowej. Tymczasem ten może zapanować nad ryzykiem, czyli nim zarządzać, kto potrafi je opisać ilościowo, czyli osadzić swoją analizę na „twardym gruncie”

Metody oceny ryzyka

Metody korygowania efektywności projektów inwestycyjnych Korekta stopy dyskontowej – „manipulacja” premią za ryzyko Równoważnik pewności – modyfikuje wartość NPV (Net Present Value) nie przez korektę stopy dyskontowej, lecz przez korygowanie wartości przepływu strumieni pieniężnych Obie metody wprowadzają korektę NPV Należą do nich: Korekta stopy dyskontowej - metoda, w której występują parametry deterministyczne oraz parametry probabilistyczne (narażone na występowanie czynników ryzyka). Równoważnik pewności - modyfikuje wartość NPV (Net Present Value) nie przez korektę stopy dyskontowej, lecz przez korygowanie wartości przepływu strumieni pieniężnych

Rachunek wrażliwości Istota: identyfikacja rozpiętości ryzyka oraz jego ograniczenia Cel: określenie trafności możliwych konsekwencji zmiany wartości zmiennych wyjściowych oraz ich wpływu na realizację projektu Istotne: ustalenie progu rentowności i związanego z nim marginesu bezpieczeństwa inwestycji oraz granicznego okresu zwrotu zainwestowanego kapitału Rachunek wrażliwości jest stosowanym sposobem identyfikacji rozpiętości ryzyka oraz jego ograniczenia. Celem analizy wrażliwości jest określenie trafności możliwych konsekwencji zmiany wartości zmiennych wyjściowych oraz ich wpływu na realizację projektu. Ważną kwestią, prowadzonej analizy, jest ustalenia progu rentowności i związanego z nim marginesu bezpieczeństwa inwestycji. Ponadto ustalenie granicznego okresu zwrotu zainwestowanego kapitału [10].

Metody probabilistyczno-statystyczne Oparte są na rachunku prawdopodobieństwa i danych statystycznych Wykorzystywane do analizy ryzyka realizacji i eksploatacji inwestycji Przykład: drzewo decyzyjne Są to metody oparte na rachunku prawdopodobieństwa i danych statystycznych. Podstawowe wielkości charakteryzujące w nich ryzyko to: prawdopodobieństwo wystąpienia określonych czynników, odchylenie standardowe i wariancja. Metody te są wykorzystywane do analizy ryzyka realizacji i eksploatacji inwestycji Popularnym narzędziem stosowanym do analizy probabilistyczno-statystycznej ryzyka inwestycji jest drzewo decyzyjne.

Metody symulacyjne Stosowane są tam, gdzie trudno jest badać obiekty lub procesy rzeczywiste Zaleta: możliwość wielokrotnego badania tego samego obiektu lub procesu Wada: konieczność bardzo dobrego odwzorowania rzeczywistości Metody symulacyjne stosuje się wszędzie tam, gdzie trudno jest badać obiekty lub procesy rzeczywiste. Zasadniczą zaleta symulacji jest możliwość wielokrotnego badania tego samego obiektu lub procesu, ze względu na występowanie tych samych parametrów. Znaczącą wadą symulacji jest konieczność bardzo dobrego odwzorowania rzeczywistości za pomocą modeli najczęściej matematycznych. Prowadzi to do sytuacji, gdzie czas procesu badawczego jest zdecydowanie niewspółmierny do czasu przygotowania stanowiska badawczego

Metody badań operacyjnych Umożliwiają znajdowanie rozwiązań optymalnych Najlepsze: oparte na programowaniu sieciowym: CPM i PERT Metody badań operacyjnych umożliwiają znajdowanie rozwiązań optymalnych. Największe walory utylitarne posiada obszar związany z programowaniem sieciowym. Dwie najbardziej popularne metody programowania sieciowego, to CPM i PERT

Strategia wobec ryzyka

Sposoby podejścia do ryzyka Unikanie ryzyka – brak działania Łagodzenie ryzyka –ograniczenia stopnia narażenia na nie Rozproszenie ryzyka – zaproszenie innych partnerów lub ubezpieczenie się od odpowiedzialności Absorbowanie ryzyka – takie wzmocnienie potencjału organizacji, aby móc znieść szok związany z występowaniem zakłóceń Ponadto, proponują oni kilka sposobów podejścia do ryzyka. Przykładowo: • unikanie ryzyka – brak działania, • łagodzenie ryzyka – redukcja ryzyka poprzez ograniczenia stopnia narażenia na nie, czyli łagodniejszą formę unikania ryzyka, • rozproszenie ryzyka – zaproszenie innych partnerów, tworzenie konsorcjum do realizacji przedsięwzięcia lub ubezpieczenie się od odpowiedzialności, • absorbowanie ryzyka – takie wzmocnienie potencjału organizacji, aby móc znieść szok związany z występowaniem zakłóceń.

Przykład macierzy ryzyka Prawdopodobieństwo N S W Strata Zignorować Rozważyć Podjąć działanie K. Mazur, prof. UZ

Metodyki zarządzania ryzykiem PRINCE 2 nie zostanie przeoczone nic, co nie spełnia wymogów jakości czy specyfikacji duży nakład na dokumentację, potrzebne dodatkowe zasoby RAMP (Risk Analysis and Management of Projects): klasyfikacja wszystkich rodzajów ryzyka ocena ryzyka ograniczenie ich wpływu na projekt Inne….

Literatura Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)-Third Edition, 2004. Kasprowicz T., Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu. Warszawa 2002. Monkiewicz J., Podstawy ubezpieczeń – tom I – mechanizmy I funkcje, Poltext, Warszawa 2000 Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.