Budowa i ocena efektywności programu automatyzującego wybrane metody analizy technicznej walorów WGPW. Autor referatu: Andrzej Korpysz Email: andrzej.korpysz@gmail.com.

Prezentacja na temat: "Budowa i ocena efektywności programu automatyzującego wybrane metody analizy technicznej walorów WGPW. Autor referatu: Andrzej Korpysz Email: andrzej.korpysz@gmail.com."— Zapis prezentacji:

1 Budowa i ocena efektywności programu automatyzującego wybrane metody analizy technicznej walorów WGPW. Autor referatu: Andrzej Korpysz Opiekun naukowy: dr. inż Łukasz Rauch Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej; AGH Kraków 1

2 Krótkie przedstawienie użytych wskaźników
Plan prezentacji Cel pracy Krótkie przedstawienie użytych wskaźników Średnie Oscylatory Narzędzia pracy Prezentacja programu Prezentacja wyników badań Wnioski i rozwój Bibliografia

3 Cel pracy Budowa narzędzia wspomagającego proces inwestowania Częściowa automatyzacja Próba znalezienia okazji

4 Konwergencja i dywergencja średnich ruchomych – MACD
Użyte wskaźniki - MACD Konwergencja i dywergencja średnich ruchomych – MACD Konstrukcja Linia szybka EMA12-EMA26 Linia sygnału EMA9(szybka linia) Histogram MACD Linia szybka - Linia sygnału

5 Użyte wskaźniki- MACD- interpretacja
Linia szybka MACD Linia sygnału (wolna)

6 Użyte wskaźniki – Williams %R
Gdzie: r- okienko czasowe (w tym przypadku 5 dni) Hr- najwyższa cena w wybranym okresie Lr- najniższa cena w wybranym okresie C- ostania cena zamknięcia Oscylacja w zakresie 0-100 Wykupienie -20 Wyprzedanie- 80

7 Użyte wskaźniki – Williams %R
Wyprzedanie Wykupienie

8 Jak to działa Dla zadanej listy papierów Przeprowadź analizę wskaźnikami Jako „bazę” przyjmij wskaźnik dominujący (histogram MACD) Sprawdź czy inne wskaźniki sugerują to samo Jeśli tak to przydziel papier do jednej z dwóch grup (sprzedaż- kupno) Idź do kolejnego papieru

9 Narzędzia pracy Język : C# Środowisko: Microsoft Visual Studio 2008 Do wykresów: Microsoft .NET Charts Baza – SQL Dane parsowane z MetaStock/pobierane z serwisu BOŚ (

10 Prezentacja wyników badań
Czas: Ilość notowań: 10 Zysk: Decyzje dobre: 78,26 % Decyzje złe: 21,74 % Najmniej zyskowna spółka: POLREST Wielkość straty: -11,89% Najbardziej zyskowna spółka: NEWWORL Wielkość zysku: 78,00% 10,16 %

11 Wnioski i rozwój Stworzenie programu częściowo automatyzującego jest możliwe Osiągnięte wyniki są zadowalające ALE Należy rozwinąć projekt o dodatkowe wskaźniki Spróbować bardziej zaawansowanej analizy ich wyników Spróbować stworzyć optymalny portfel na podstawie otrzymywanych wyników

12 Bibliografia J.J. Murphy, Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa 1999 A. Elliot, Zawód inwestor giełdowy,Oficyna ekonomiczna,Kraków 2006

13 KONIEC Dziękuje za uwagę