CECHY CHARAKTERYSTYCZNE SZEREGU CZASOWEGO SZEREG CZASOWY jest zbiorem obserwacji zmiennej, uporządkowanych względem czasu (dni, tygodnie, miesiące, kwartały, lata) SZEREG CZASOWY SKŁADOWA SYSTEMATYCZNA SKŁADOWA PRZYPADKOWA TENDENCJA WAHANIA WZROSTOWA ADDYTYWNE WAHANIA OKRESOWE SPADKOWA MULTIPLIKATYWNE WAHANIA CYKLICZNE POZIOM STAŁY

TENDENCJA Tendencja rozwojowa – zwana trendem, jest długookresową skłonnością do jednokierunkowych zmian (wzrostu lub spadku) wartości badanej zmiennej. Jest rozpatrywana jako konsekwencja działania stałego zestawu czynników. Może być wyznaczana, gdy dysponuje się długim ciągiem obserwacji. Stały poziom prognozowanej zmiennej występuje wówczas, gdy w szeregu czasowym nie ma tendencji rozwojowej, wartości zaś prognozowanej zmiennej oscylują wokół pewnego (stałego) jej poziomu.

WAHANIA OKRESOWE Wahania cykliczne wyrażają się w postaci długookresowych, rytmicznych wahań wartości zmiennej wokół tendencji rozwojowej lub stałego (przeciętnego) poziomu tej zmiennej. W ekonomii są one na ogół związane z cyklem koniunkturalnym gospodarki. Wahania sezonowe są wahaniami wartości obserwowanej zmiennej wokół tendencji rozwojowej lub stałego poziomu tej zmiennej. Mają skłonność do powtarzania się w określonym czasie, nie przekraczającym jednego roku, odzwierciedlają wpływ pogody lub kalendarza na działalność gospodarczą. Proces wyodrębnienia poszczególnych składowych danego szeregu czasowego określa się mianem dekompozycji szeregu. Identyfikację poszczególnych składowych szeregu czasowego konkretnej zmiennej umożliwia ocena wzrokowa sporządzonego wykresu.

WAHANIA OKRESOWE cd… W modelu addytywnym zakłada się że, obserwowane wartości zmiennej prognozowanej stanowią sumę (wszystkich lub niektórych) składowych szeregu czasowego. yt =f(t)+g(t)+f(t) +ξt f(t)-funkcja czasu charakteryzująca trend g(t)-funkcja czasu charakteryzująca wahania okresowe f(t)-funkcja czasu charakteryzujące wahania cykliczne ξt – składnik losowy W modelu multiplikatywnym przyjmuje się że, obserwowane wartości zmiennej prognozowanej stanowią iloczyn składowych szeregu czasowego. yt =f(t) · g(t) · f(t) · ξt f(t)-funkcja czasu charakteryzująca trend g(t)-funkcja czasu charakteryzująca wahania okresowe f(t)-funkcja czasu charakteryzujące wahania cykliczne ξt – składnik losowy