Ekonometria prognozowanie.

Prezentacja na temat: "Ekonometria prognozowanie."— Zapis prezentacji:

1 ekonometria prognozowanie

2 etapy Zadanie prognostyczne Przesłanki prognozy Analiza danych
Wybór zasady prognozowania Wyznaczenie prognozy i interpretacja Ocena trafności ex ante i ex post

3 Błędy prognozy Błąd estymacji Błąd struktury stochastycznej
Błąd losowy Błąd specyfikacji Błąd warunków endogenicznych Błąd warunków egzogenicznych Błąd pomiaru

4 Założenia do prognozy Model oszacowany i zweryfikowany
Relacje między zmiennymi stabilne Rozkład składnika losowego stabilny Znane wartości zmiennych objaśniających Zasadna ekstrapolacja poza zakres obserwacji

5 Zasady prognozy punktowej
Według wartości oczekiwanej (zasada predykcji nieobciążonej) Według największego prawdopodobieństwa (wyznaczenie dominanty) Według mediany Zasada prognozowania minimalizującego oczekiwaną stratę

6 Weryfikacja stabilności modelu
Test Chowa Test Quandta

7 Prognoza Prognoza punktowa Prognoza przedziałowa

8 Błędy prognozy ME MAE MSE RMSE Współczynnik Theila

9 Wygładzanie wykładnicze
Metoda Browna (bez trendu, wahania losowe) Metoda Holta (z trendem, wahania losowe) Metoda Wintersa (z trendem, wahania sezonowe i losowe) Addytywne wahania sezonowe Multiplikatywne wahania sezonowe