EKONOMETRIA W3 prof. UG, dr hab. Tadeusz W. Bołt Katedra Ekonometrii UG EKONOMETRIA W3 prof. UG, dr hab. Tadeusz W. Bołt Liniowy statyczny model ekonometryczny
Zapis skalarny statycznego modelu liniowego ................................................................... tadeusz.bolt@ug.edu.pl
Zapis macierzowy modelu liniowego tadeusz.bolt@ug.edu.pl
Zapis macierzowy modelu liniowego Tx1 Tx(K+1) (K+1)x1 Tx1 tadeusz.bolt@ug.edu.pl
Przykład – model kosztów Koszty całkowite Wielkość produkcji Koszt stały Jednostkowy koszt zmienny tadeusz.bolt@ug.edu.pl
Miesiąc t Koszty całkowite Produkcja Stopa inflacji 1 115020,0 139,0 3,1 1998M2 2 98037,0 69,0 1,7 1998M3 3 152520,0 140,0 0,6 1998M4 4 113479,0 201,0 0,7 1998M5 5 132301,0 141,0 0,4 1998M6 6 104041,0 143,0 1998M7 7 147050,0 282,0 -0,4 1998M8 8 180057,0 258,0 -0,6 1998M9 9 169410,0 308,0 1998M10 10 194690,0 296,0 1998M11 11 186430,0 256,0 0,5 1998M12 12 115310,0 160,0 0,8 tadeusz.bolt@ug.edu.pl
tadeusz.bolt@ug.edu.pl
tadeusz.bolt@ug.edu.pl
Zapis macierzowy modelu dynamicznego tadeusz.bolt@ug.edu.pl
Zapis macierzowy modelu dynamicznego cd. tadeusz.bolt@ug.edu.pl
Założenia numeryczne modelu liczba szacowanych parametrów modelu łącznie z wyrazem wolnym, jest mniejsza od liczebności próby (warunek konieczny), rząd macierzy obserwacji zmiennych objaśniających modelu jest równy liczbie kolumn tej macierzy (warunek wystarczający). tadeusz.bolt@ug.edu.pl
Zależność liniowa pomiędzy zmiennymi objaśniającymi tadeusz.bolt@ug.edu.pl
Zależność liniowa pomiędzy zmiennymi objaśniającymi cd. tadeusz.bolt@ug.edu.pl
Założenia stochastyczne modelu oraz ich interpretacja tadeusz.bolt@ug.edu.pl
Oscylacja składników zakłócających wokół zera Stała w czasie wariancja składników zakłócających Brak skorelowania w czasie składników zakłócających z różnych okresów (brak autokorelacji składników zakłócających) 4. Normalny rozkład składników zakłócających 5. Brak skorelowania składników zakłócających ze zmiennymi objaśniającymi tadeusz.bolt@ug.edu.pl
tadeusz.bolt@ug.edu.pl
Zmienne objaśniające, a składniki zakłócające tadeusz.bolt@ug.edu.pl
Struktura stochastyczna – zapis macierzowy tadeusz.bolt@ug.edu.pl
tadeusz.bolt@ug.edu.pl
Konsekwencje założeń stochastycznych tadeusz.bolt@ug.edu.pl