Model ekonometryczny z dwiema zmiennymi

Prezentacja na temat: "Model ekonometryczny z dwiema zmiennymi"— Zapis prezentacji:

1 Model ekonometryczny z dwiema zmiennymi
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Marcin Król Nr albumu 20523 Model ekonometryczny z dwiema zmiennymi Rzeszów 2003

2 Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „Marcin” mające swe oddziały w 25 miastach Polski postanowiło przeanalizować wysokość dziennego utargu w zależności od 2 czynników: - wielkości zatrudnienie - liczny stanowisk kasowych Zmienne: Zmienna objaśniana : Y- dzienny utarg (w tyś. zł) Zmienne objaśniające : X1 – liczba zatrudnionych X2 – liczba kas (w sztukach)   Model ekonometryczny. Obliczenia - szacowanie modelu.   Wyliczam średnią dla X1, X2, Y;

3 Odchylenie standardowe
Interpretacja: Rzeczywiście zaobserwowane wartości zmiennej x1 odchylają się średnio o 28,476 od wartości średniej wynoszącej odpowiednio 196,84 , a zmiennej x2 o 5,099 od wartości średniej wynoszącej 39 Współczynnik zmienności Współczynniki korelacji r1 oraz r2 Interpretacja: Współczynniki korelacji x1 i x2 oznaczają, iż zmienne posiadają dodatni wpływ na zmienną objaśnianą y .

4 Estymacja parametrów strukturalnych modelu       macierz ,     macierz ,       macierz odwrotna :  

5 Przemnożenie macierzy   Na podstawie tych parametrów wyznaczam ogólną postać modelu Model ten ma postać :     Interpretacja: -         stała regresji a0 wynosi 9, – taką wartość przybiera średnia wartość zmienna endogeniczna Yt gdy wszystkie zmienne objaśniające przybierają wartości 0 -         parametr a0 został oszacowany na poziomie 9,          parametr a1 został oszacowany na poziomie 0,          parametr a2 został oszacowany na poziomie 0,          w przypadku wzrostu parametru a1­ o jedną pełną jednostkę spowoduje to wzrost Y^ o wartość 0,203017, przy założeniu że inne parametry nie zmienią się; -         w przypadku wzrostu parametru a2­ o jedną pełną jednostkę) tym samym spowoduje to wzrost Y^ o wartość 0, przy założeniu że inne parametry nie zmienią się;