Ekonometria II Modele stacjonarne procesów stochastycznych i modele dynamiczne dr hab. Mieczysław Kowerski
Proces stochastyczny
Stacjonarny proces stochastyczny
Słaby proces stochastyczny
Proces stochastyczny w ekonomii
Ścieżka losowa jako typowy przykład niestacjonarności zmiennej ekonomicznej
Dowód niestacjonarności procesu błądzenia losowego (dodatek)
Korelacja pozorna George Udny Yule (18 February 1871 – 26 June 1951 usually known as Udny Yule, was a British statistician, born at Beech Hill, a house in Morham near Haddington, Scotla nd and died in Cambridge, EnglandBritishstatisticianMorhamHaddingtonScotla ndCambridge, England
Regresja pozorna
Istota regresji pozornej (dodatek)
Konsekwencje regresji pozornej
Przyrosty szeregu niestacjonarnego
Definicja procesu zintegrowanego
Operacje na przyrostach
Stacjonarność a integracja
Stacjonarność procesu (dodatek)
Średnia i wariancja procesu (dodatek)
Wniosek
Testowanie stacjonarności procesu. Wprowadzenie
Test Dickeya – Fullera pierwiastka jednostkowego (ang. unit root test)
Przekształcenia równania (dodatek)
Wnioskowanie na podstawie równania
Tablice testu D–F
Postępowanie w przypadku istnienia pierwiastka jednostkowego
Rozszerzony test Dickeya – Fullera
Pojęcie kointegracji
Definicja kointegracji
Uogólnienie kointegracji
Testowanie kointegracji
Dynamiczne modele ekonometryczne
Modele tendencji rozwojowej (trendu)
Modele z rozkładami opóźnień
Modele ze skończonym rozkładem opóźnień (A. Zeliaś, Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997, s. 252–271 oraz 281–288 a także A.S. Goldberger, Teoria ekonometrii, PWN, Warszawa 1975, s. 352 –356)
Problemy związane z estymacją modeli ze skończonym rozkładem opóźnień
Metody estymacji modeli ze skończonym rozkładem opóźnień
Modele z nieskończonym rozkładem opóźnień
Transformcja Koyck’a
Założenia dotyczące wag (dodatek)
Przekształcenia modelu z nieskończonym rozkładem (dodatek)
Model Koyck’a
Interpretacja parametrów modelu
Estymacja parametrów modelu Koyck’a
Modele autoregresyjne
Problemy związane z szacowaniem parametrów modeli autoregresyjnych
Wybór optymalnego opóźnienia
Modele autoregresyjne z rozkładem opóźnień
Model ADL(1,1,1)
Modele wyprowadzone z ADL(1,1,1)
Dziękuję za uwagę