KORELACJA I REGRESJA WIELOWYMIAROWA

Modele oparte o dane przekrojowo-czasowe
Weryfikacja klasycznych teorii struktury kapitału za pomocą ekonometrycznego modelu regresji wielorakiej Arkadiusz Guzanek Instytut Ekonomii i Zarządzania.
Metody ekonometryczne
BUDOWA MODELU EKONOMETRYCZNEGO
D. Ciołek EKONOMETRIA II – wykład 1
dr Małgorzata Radziukiewicz
Ekonometria prognozowanie.
Metody ekonometryczne
Metody ekonometryczne
Metody ekonometryczne
Metody ekonometryczne
Metody ekonometryczne
Ekonometria wykladowca: dr Michał Karpuk
Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego
Wprowadzenie do statystycznej analizy danych (SPSS)
Metoda najmniejszych kwadratów dla jednej zmiennej objaśniającej
Testowanie hipotez statystycznych
Ekonometria szeregów czasowych
i jak odczytywać prognozę?
Ekonometria. Co wynika z podejścia stochastycznego?
Irena Woroniecka EKONOMIA MENEDŻERSKA - dodatek do W2
Ekonometria „Jaki wpływ na wielkość sprzedaży mają wydatki na reklamę oraz wielkość zatrudnienia ?” Dagmara Płachcińska Nr albumu:
Modelowanie ekonometryczne
Badania Operacyjne i Ekonometria. Literatura podstawowa 1.M.Anholcer, H.Gaspars, A.Owczrkowski Przykłady i zadania z badań operacyjnych i ekonometrii.
Prognozowanie (finanse 2011)
Finanse 2009/2010 dr Grzegorz Szafrański pokój B106 Termin konsultacji poniedziałek:
Ekonometria stosowana
Ekonometryczne modele nieliniowe
Regresja wieloraka.
Konwergencja gospodarcza
Ekonometryczne modele nieliniowe
 Ekonometria – dziedzina zajmująca się wykorzystaniem specyficznych metod statystycznych dostosowanych do badań nieeksperymentalnych.  Ekonometria to.
D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 0
Ekonometria stosowana
D. Ciołek Analiza szeregów przekrojowo-czasowych – wykład 2
D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 5
D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 6
D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 2
D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 4
D. Ciołek Analiza danych przekrojowo-czasowych – wykład 5
WIELORÓWNANIOWE MODELE EKONOMETRYCZNE
Dynamika zjawisk. Analiza sezonowości dr hab. Mieczysław Kowerski
Dynamika zjawisk. Tendencja rozwojowa dr hab. Mieczysław Kowerski
Ekonometria Wykład 1 Zasady modelowania ekonometrycznego
Regresja liniowa. Dlaczego regresja? Regresja zastosowanie Dopasowanie modelu do danych Na podstawie modelu, przewidujemy wartość zmiennej zależnej na.
Badanie własności składnika losowego dr hab. Mieczysław Kowerski
Ekonometria Wykład II Modele nieliniowe - metody ich estymacji i praktyczne zastosowania dr hab. Mieczysław Kowerski.
Treść dzisiejszego wykładu l Weryfikacja statystyczna modelu ekonometrycznego –błędy szacunku parametrów, –istotność zmiennych objaśniających, –autokorelacja,
Ekonometria Wykład 1 Uwarunkowania modelowania ekonometrycznego. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów dr hab. Mieczysław Kowerski.
Treść dzisiejszego wykładu l Klasyfikacja zmiennych modelu wielorównaniowego l Klasyfikacja modeli wielorównaniowych l Postać strukturalna i zredukowana.
Ekonometria WYKŁAD 3 Piotr Ciżkowicz Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych.
Ekonometria stosowana Heteroskedastyczność składnika losowego Piotr Ciżkowicz Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych.
Modele nieliniowe sprowadzane do liniowych
Ekonometria Wykład III Modele wielorównaniowe dr hab. Mieczysław Kowerski.
Treść dzisiejszego wykładu l Metoda Najmniejszych Kwadratów (MNK) l Współczynnik determinacji l Koincydencja l Kataliza l Współliniowość zmiennych.
Ekonometria II Modele stacjonarne procesów stochastycznych i modele dynamiczne dr hab. Mieczysław Kowerski.
Metody ekonometryczne dla NLLS
KORELACJA I REGRESJA WIELOWYMIAROWA
Ekonometryczne modele nieliniowe
Teoria ekonometrii dla DSL
Ekonometria stosowana
EKONOMETRIA W3 prof. UG, dr hab. Tadeusz W. Bołt
EKONOMETRIA Wykład 2 prof. UG, dr hab. Tadeusz W. Bołt
EKONOMETRIA W2 dr hab. Tadeusz W. Bołt, prof. UG
Regresja wieloraka – bada wpływ wielu zmiennych objaśniających (niezależnych) na jedną zmienną objaśnianą (zależą)
Jednorównaniowy model regresji liniowej
Model ekonometryczny z dwiema zmiennymi
MNK – podejście algebraiczne
Korelacja i regresja liniowa