Wybrane teksty noblistów: G. Becker i D. Kahneman Anna Grochowska Kamil Głodała

Gary Stanley Becker Ur. 2.12.1930r. Ekonomista amerykański Przedstawiciel teorii neoklasycznej Laureat Nagrody Nobla w 1992r., za rozszerzenie dziedziny analizy mikroekonomicznej dotyczącej spraw związanych z ludzkimi zachowaniami i interakcjami.

Na podstawie książki pt: „Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich” rozdział „O wzajemnym oddziaływaniu między liczbą i jakością potomstwa” Dowód: Aby dobrze zrozumieć dane o wzajemnej zależności między ilością a jakością, a także o samej jakości, nie trzeba zakładać, że między ilością a jakościa zachodzi związek silniejszy niż między dwoma dowolnymi, losowo wybranymi dobrami.

ceny-cienie dzieci ze względu na ich liczbę (tj. koszt dodatkowego dziecka przy założeniu nie zmienionej jakość) są tym wyższe im wyższa jest ich jakość. ceny-cienie dzieci ze względu na ich jakość ( tj. koszt jednostkowego przyrostu jakości przy założeniu nie zmienionej liczby) są tym wyższe im wyższa jest liczba dzieci.

Funkcja użyteczności: U=U(n,q,y) n-liczba dzieci q-jakość dzieci (zakładamy,że jest ona dla wszystkich dzieci jednakowa) y- stopa konsumpcji wszystkich innych dóbr ograniczenie budżetowe: I=nqΠ+yΠy I-cały dochód Π- cena nq Πy-cena y

MU-krańcowe użyteczności p- koszty krańcowe, czyli ceny-cienie Warunki pierwszego rzędu dla maksymalizacji funkcji użyteczności, przy danym ograniczeniu budżetowym: MUn=λqΠ=λpn MUq=λnΠ=λpq MU­y=λyΠ=λpy MU-krańcowe użyteczności p- koszty krańcowe, czyli ceny-cienie λ- krańcowa użyteczność dochodu pieniężnego

Istotnym elementem jest dodatnia zależność między ceną-cieniem dzieci ze względu na liczbę (pn) a q, poziomem jakości dzieci oraz dodatnia zależność między ceną-cieniem ze względu na jakość (pq) a liczbą dzieci n.

Efekty dochodowe Założenie: Niech „prawdziwe” elastyczności dochodowe popytu na dzieci w liczbie n i o jakości q oraz na wszystkie inne dobra y wynoszą odpowiednio: ηn, ηq, ηy. Właściwą dla naszych celów miarą dochodu jest: R= npn+qpq+ypy = I+nqΠ wartość prawdziwych elastyczności dochodowych równa jest jedności.

Z definicji w równaniu dla maksymalizacji funkcji użyteczności, przy ograniczeniu budżetowym,wynika bezpośrednio, że średnią ważoną obserwowanych elastyczności dochodowych jest: I/R = I/(I+nqΠ) co jest mniejsze od jedności. Ozancza to, że –przeciętnie- obserwowane elastyczności są mniejsze niż prawdziwe elastyczności w stosunku do I/R.

Efekty cenowe Na potrzebę omawiania efektów cenowych nastepuje modyfikacja ograniczeń budżetowych: I= nΠn+nqΠ+qΠq+ypy Tak że ceny-cienie, czyli koszty krańcowe, wynoszą: pn= Πn+qΠ pq=Πq+nΠ py=Πy W każdej z tych cen-cieni na n oraz q zawiera się pewien skłądnik „stały”: Πn w pn oraz Πq w pq. składnik stały ma większe znaczenie dla ilości niż jakości: nΠn > qΠq

efekty substytucyjne danego przyrostu Πn, wywołane na przykład przez egzogeniczne ulepszenie metod antykoncepcyjnych. Wzrost poziomu wykształcenia matek wywiera silny dodatni wpływ na jakość oraz silny wpływ ujemny na liczbę ich dzieci. Znaczące postępy w dziedzinie kontroli urodzeń nie tylko znacznie zmniejszają liczbę potomstwa, ale także w istotny sposób podnoszą jego jakość. Ilość i jakość są ze sobą ściśle powiązane, gdyż cena-cień jakości zależy od ilości, a cena-cień ilości zależy od jakości.

efekty substytucyjne jednakowych procentowo przyrostów Πn, Πq, Π w wyniku, na przykład, wzrostu płac. Wzrost płac kobiet prowadzi do znacznie większego (procentowo) zmniejszenia liczby dzieci niż ich jakości. Obserwowana elastyczność cenowa ilości przewyższa obserwowaną elastyczność cenową jakości. Jest to akurat odwrotność tego, co stwierdziliśmy dla obserwowanych elastyczności dochodowych

Oczywiście większą część tych rozważań można zastosować do problemu wzajemnych zależności między ilością a jakością nie tylko dzieci, ale także samochodów, domów miszkalnych, produktów żywnościowych, wykształcenia itd. Obserwowane elastyczności cenowe i dochodowe dla ilości i ajkości będą odbiegać w dający się przewidzieć sposób od ich „prawdziwych” elastyczności.

Daniel Kahneman ur. 5 marca 1934 w Tel Awiwie Psycholog amerykański W 2002 r. otrzymał nagrodę Nobla z ekonomii wspólnie z Vernonem L. Smithem za zastosowanie narzędzi z psychologii w badaniach ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów decyzyjnych w warunkach niepewności.

Teoria perspektywy Kahnemana i Tversky’ego Teoria perspektywy składa się z dwóch głównych części: pierwsza dotyczy użyteczności, druga natomiast prawdopodobieństw.

Rys. 1 Krzywa wartości dla zysków i strat wg Kahnemana i Tversky’ego Rys. 1 Krzywa wartości dla zysków i strat wg Kahnemana i Tversky’ego. Jak widać krzywa jest wypukła dla strat a wklęsła dla zysków. Co więcej funkcja wartości jest bardziej stroma dla strat niż dla zysków. Oznacza to, że stratę odczuwamy dużo mocniej niż zysk o tej samej wartości bezwzględnej (np. 500zł)

Strata boli bardziej niż zysk cieszy. Na przykład stratę 500 zł odczuwamy mocniej niż radość z zyskania 500 zł. Z tym fenomenem związane jest bezpośrednio zjawisko wyceniania wyżej dóbr już posiadanych niż identycznych dóbr będących w posiadaniu kogoś innego.

Problem 1 Badani proszeni byli o dokonanie wyboru pomiędzy: A: 50% szansa na wygranie $1000, B: pewna wygrana w wysokości $500. Około 80% respondentów opowiedziało się za opcją B. Jak pokazuje to górna część wykresu na Rysunku 1, strategia taka jest zgodna z teorią perspektywy, bowiem funkcja wartości posiada większy przyrost pomiędzy $0 i $500 niż pomiędzy $500 i $1000.

Problem 2 Tym razem badani proszeni byli o dokonanie wyboru pomiędzy: A: 50% szansa na stratę $1000, B: pewna strata w wysokości $500. W tym przypadku przeważająca liczba respondentów opowiedziała się za opcją A. Jak widać na dolnej części wykresu z Rysunku 1, zachowania ryzykowne w przypadku strat także mają uzasadnienie w teorii perspektywy, ponieważ funkcja wartości spada silniej pomiędzy $0 a $500, niż pomiędzy $500 i $1000, tak więc pewna strata $500 wydaje się być gorsza niż 50% szansa na stratę $1000.

Rys. 2 Funkcja wag decyzyjnych Rys. 2 Funkcja wag decyzyjnych. Dla niższych prawdopodobieństw funkcja wag przyjmuje wartości niższe niż odpowiadające prawdopodobieństwa. Dla wyższych prawdopodobieństw funkcja wag przyjmuje wartości wyższe niż odpowiadające prawdopodobieństwa. Oznacza to, że ludzie wykazują skłonność do zawyżania małych prawdopodobieństw i zaniżania dużych.

Funkcja wartości może być opisana zależnością: ev = ∑ w (pi) v (oi) gdzie: ev – oczekiwana funkcja wartości, w (pi) – wagi decyzyjne, v (oi) – funkcja wartości.

Średnie i wysokie wartości prawdopodobieństwa awersja do ryzyka zysk strata Średnie i wysokie wartości prawdopodobieństwa awersja do ryzyka skłonność do ryzyka Bardzo niskie wartości prawdopodobieństwa Tabela: Typowy stosunek ludzi do ryzyka dla strat i dla zysków przy średnim i wysokim oraz bardzo niskim prawdopodobieństwie wypłaty.

Przykład 1 Proszeni jesteśmy o dokonanie wyboru pomiędzy: A: 1:1000 szansa na wygranie $5000, B: pewna wygrana w wysokości $5. Większość badanych opowiada się za opcją A. Ludzie przeceniają w rzeczywistości niewielkie szanse wygrania dużej sumy. To zjawisko odpowiada, za sukcesy licznych loterii.

Przykład 2 Proszeni jesteśmy o dokonanie wyboru pomiędzy: A: 1:1000 szansa na stratę $5000, B: pewna strata $5. Tym razem badani w większości wybierają strategię B. Ludzie przeceniają niewielką szanse zaistnienia bardzo dużej straty. Na tym fenomenie bogacą się towarzystwa ubezpieczeniowe na całym świecie.

Efekt pewności Wszyscy mamy skłonność do zawyżania bardzo małych prawdopodobieństw. Jeśli na jakiejś sprawie bardzo nam zależy, dużo jesteśmy w stanie dopłacić by zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu z 99% do 100%, chociaż różnica wynosi tylko 1 procent. Jeśli prawdopodobieństwo straty wynosi 20%, dużo mniej interesuje nas zmniejszenie prawdopodobieństwa z 20% do 10% niż z 10% do 0.

Dziękujemy za uwagę!