Noble Securities S.A. na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.

Prezentacja na temat: "Noble Securities S.A. na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A."— Zapis prezentacji:

1 Noble Securities S.A. na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.

2 Noble Securities S.A. Jeden z pierwszych domów maklerskich, działający na polskim rynku kapitałowym od 1994 r. Od 2008 r. w grupie Getin Holding S.A. Lider polskiego rynku corporate finance (w latach 2010-2013 pozyskane dla klientów w publicznych i niepublicznych emisji akcji i obligacji blisko 5 mld PLN) Najwyższa, wśród wszystkich brokerów działających na polskim rynku kapitałowym, dynamika przyrostu liczby prowadzonych rachunków maklerskich w 2013 roku w stosunku do ich liczby z 2012 r. (źrodło: KDPW)

3 Noble Securities S.A. Na rynku praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii od 2005 r. Zaufała nam ponad połowa członków Rejestru Świadectw Pochodzenia Na giełdowych rynkach energii elektrycznej od 2010 r. Od pierwszej transakcji na rynku gazu Wielokrotnie nagradzana aktywność na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A. Nagroda Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. za wkład w uruchomienie giełdowego rynku gazu ziemnego

4 RYNKI TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Rynek Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia Energii Elektrycznej Rynek Świadectw Efektywności Energetycznej Rynek Energii Elektrycznej Rynek Gazu Ziemnego Rynek Terminowy Towarowy (energia elektryczna i gaz ziemny) Rynek Uprawnień do Emisji CO2

5 RYNEK PRAW MAJĄTKOWYCH WYNIKAJĄCYCH ZE ŚWIADECTW POCHODZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ z odnawialnych źródeł energii (PMOZE I PMOZE-A) z wysokosprawnej kogeneracji (PMGM, PMMET, PMEC) BIOGAZU - potwierdzenia wytworzenia biogazu rolniczego oraz wprowadzenia go do sieci dystrybucyjnej gazowej ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNE (PMEF) Obrót na rynkach praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii oraz świadectw efektywności energetycznej prowadzony jest na sesjach giełdowych oraz w transakcjach pozasesyjnych rozliczanych (TPR) oraz nierozliczanych (TPNR). Warunkiem uczestnictwa jest uzyskanie statusu członka RŚP.

6 RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPOT Rynek Dnia Następnego (RDN) – instrumenty godzinowe fixing - 10:31 – składanie zleceń 10:00–10:30 notowania ciągłe – 8:00-10:00 i 10:30-13:30 – instrumenty blokowe (BASE, PEAK i OFFPEAK) – notowania ciągłe 8:00–13:30 Rynek Dnia Bieżącego (RDB) - instrumenty godzinowe w notowaniach ciągłych 8:00–14:30 Market Coupling (RDS) - instrumenty godzinowe z jednym fixingiem przed 13:00 składanie zleceń 10:35-11:30

7 RYNEK ENERII ELEKTRYCZNEJ SPOT Transakcje kupna na rynku spot mogą być zawierane do wysokości depozytu transakcyjnego wniesionego przez Klienta (wolnych środków pieniężnych na rachunku Klienta w NS). Wartość zlecenia kupna to iloczyn wolumenu instrumentu i limitu ceny w zleceniu powiększonego o prowizję NS, opłat TGE i IRGiT i należny podatek VAT oraz zaliczkę na wykonanie przez NS obowiązków „kolorowych”. Kwota wartości zlecenia blokowana jest na rachunku pieniężnym Klienta w NS. W przypadku braku realizacji zlecenia zablokowana kwota jest zwalniana. Przy realizacji zlecenia w cenie niższej niż w zleceniu, zwalniana jest kwota wynikająca z różnicy między kwotą zablokowaną na zlecenie, a faktyczną wartością transakcji. Warunkiem uczestnictwa w giełdowym rynku energii jest uczestnictwo w rynku bilansującym lub posiadanie umowy z Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie (POB) oraz udostępnienie domowi maklerskiemu Jednostki Grafikowej własnej lub udostępnionej przez POB..

8 RYNEK TERMINOWY TOWAROWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ (RTT) – BASE, PEAK5 i OFFPEAK – Kontrakty: tygodniowe (6 serii) – np. BASE_W-49-14 miesięczne (9 serii) – np. PEAK5_M-12-14 kwartalne (6 serii) – np. OFFPEAK_Q-1-15 roczne (3 serie) – np. BASE_Y-16 Obrót kontraktami typu forward odbywa się w dni powszednie tylko w notowaniach ciągłych, a także w aukcjach.

9 RYNEK TERMINOWY TOWAROWY DEPOZYTY ZABEZPIECZAJĄCE Depozyty wnoszone i utrzymywane przez Klienta (zarówno dla kontraktów kupna i sprzedaży: depozyt wstępny (zależny od ceny, wolumenu oraz ilości dni do dostawy) depozyt uzupełniający (zależny od ceny otwarcia i wolumenu kontraktu oraz bieżącego kursu rozliczeniowego) depozyt dostawy (dwukrotność najbliższej dziennej wartości dostawy brutto) Depozyty zabezpieczające mogą być w formie pieniężnej oraz w porozumieniu z IRGiT w formie niepieniężnej (gwarancje bankowe lub poręczenia udzielone przez podmioty trzecie, prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia, uprawnienia do emisji CO2). Maksymalny poziom zabezpieczeń niepieniężnych to 90% naliczonych depozytów zabezpieczających..

10 RYNEK TERMINOWY TOWAROWY ZABEZPIECZENIE ZLECEŃ W momencie składania zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktów forward na rachunku pieniężnym Klienta blokowane są środki na zaliczkę na depozyt zabezpieczający. Zablokowany depozyt jest aktualizowany do wartości wymaganej przez IRGiT po jego wyliczeniu przez Izbę W zależności od różnicy wartości depozytu zaliczkowego i jego wartości rzeczywistej środki pieniężne są odblokowywane lub dodatkowo blokowane. Klient zobowiązany do utrzymywania wymaganych przez IRGiT wartości depozytu (wartość wolnych środków pieniężnych na rachunku pieniężnym nie może być ujemna)

11 DEPOZYTY ZABEZPIECZAJĄCE – PRZYKŁAD TRANSAKCJI Kupno - kontrakt BASE_Y-15 Data: 05.12.2014Data:27.12.2014 Kurs transakcji: 186 PLN/MWh Kurs rozliczeniowy: 186 PLN/MWhKurs rozliczeniowy: 152,86 PLN/MWh Ilość kontraktów: 5 Wartość kontraktów: 8.146.800 PLN Depozyt wstępny: 235.656,79Depozyt wstępny: 235.656,79 Depozyt uzupełniający: 0Depozyt uzupełniający: 1.451.532 PLN Łącznie depozyty: 235.665,79Łącznie depozyty: 1.687.198,79 PLN Dzienna wartość dostawy netto: 22.320 PLN (bez VAT, zaliczki na pokrycie obowiązków „kolorowych” i akcyzy)

12 DEPOZYTY ZABEZPIECZAJĄCE – PRZYKŁAD TRANSAKCJI Kupno - kontrakt BASE_Y-15 Data: 13.06.2014Data:27.12.2014 Kurs transakcji: 148 PLN/MWh Kurs rozliczeniowy: 148 PLN/MWhKurs rozliczeniowy: 152,86 PLN/MWh Ilość kontraktów: 5 Wartość kontraktów: 6.482.400 PLN Depozyt wstępny: 151.473,00 PLNDepozyt wstępny: 151.473,00 PLN Depozyt uzupełniający: 0Depozyt uzupełniający: -212.868 PLN Łącznie depozyty: 151.473,00 PLNŁącznie depozyty: 0 Dzienna wartość dostawy netto: 22.320 PLN (bez VAT, zaliczki na pokrycie obowiązków „kolorowych” i akcyzy)

13 DEPOZYTY ZABEZPIECZAJĄCE – PRZYKŁAD TRANSAKCJI Kupno - kontrakt BASE_Y-15 Data: 13.06.2014Data:27.01.2015 Kurs transakcji: 148 PLN/MWh Kurs rozliczeniowy: 148 PLN/MWhKurs rozliczeniowy: 152,86 PLN/MWh Ilość kontraktów: 5 Wartość kontraktów: 6.482.400 PLNDepozyt dostawy: 54.907,20 PLN Depozyt wstępny: 151.473,00 PLNDepozyt wstępny: 151.473,00 PLN Depozyt uzupełniający: 0Depozyt uzupełniający: -212.868 PLN Łącznie depozyty: 151.473,00 PLNŁącznie depozyty: 54.907,20 PLN Dzienna wartość dostawy netto: 22.320 PLN (bez VAT, zaliczki na pokrycie obowiązków „kolorowych” i akcyzy)

14 ROZLICZENIA TRANSAKCJI Zgodnie z procedurami i harmonogramami Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych Szybka informacja o zawartych transakcjach (także on-line w aplikacji internetowej) Elektroniczny obieg faktur (oferujemy także self-billing) Wystawianie faktur zgodnie z harmonogramem IRGiT lub do wyboru w cyklu miesięcznym Polecenia przelewu środków pieniężnych wyłącznie na wskazany w umowie rachunek bankowy Klienta Rachunek rozliczeniowy NS do wpłat środków na rachunek Klienta: Deutsche Bank Polska S.A. 94 1880 0009 0000 0013 0076 9001 Tytułem: nr rachunku w NS i nazwa Klienta

15 Schemat wystawiania faktur dla RDN i RTT DZIEŃ TRANSAKCJI ROZLICZENIA RYNKU PRZEZ IRGiT OKRES DOSTAWY DZIEŃ WYSTAWIENIA FAKTURY DZIEŃ PŁATNOŚCI PIĄTEKSOBOTA – SOBOTAPONIEDZIAŁEK SOBOTA – PONIEDZIAŁEK (3 dni) NIEDZIELA - WTOREKWTOREK ŚRODA - ŚRODAŚRODA CZWARTEK – CZWARTEKCZWARTEK PIĄTEK-PIĄTEKPIĄTEK

16 Schemat wystawiania faktur dla Rynku Praw Majątkowych DZIEŃ TRANSAKCJI I ROZLICZENIA RYNKU PRZEZ IRGiT OKRES DOSTAWY DZIEŃ WYSTAWIENIA FAKTURY DZIEŃ PŁATNOŚCI PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK -PONIEDZIAŁEKWTOREK WTOREK – WTOREKŚRODA ŚRODA – ŚRODA CZWARTEK CZWARTEK – CZWARTEKPIĄTEK

17 OFERUJEMY: dostęp do aktualnych informacji rynkowych obsługa zleceń do dyspozycji maklera (DDM) wsparcie procesu umorzenia praw majątkowych składanie zleceń za pomocą ogólnodostępnych kanałów komunikacji, tj. telefon, faks, internet (dedykowana autorska aplikacja internetowa NS Energy) Telefon: 22 213 2258 Faks: 12 638 2503 Mail: energia@noblesecurities.plenergia@noblesecurities.pl NS Energy: https://energia.dmns.pl/https://energia.dmns.pl/

18 Kontakt: Kontakt: Departament Obrotu Towarami Giełdowymi 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 Wojciech Starzyński tel. 22 213 22 61 kom. 600 227 392 wojciech.starzynski@noblesecurities.pl energia@noblesecurities.pl Dziękuję za uwagę!