Zmienne losowe i ich rozkłady

Prezentacja na temat: "Zmienne losowe i ich rozkłady"— Zapis prezentacji:

1 Zmienne losowe i ich rozkłady
Zmienna losowa: liczba przyporządkowana zdarzeniu Dystrybuanta: F(x)=P(y£x) Gęstość prawdopodobieństwa: f(x)=dP(x)/dx Funkcja zmiennej losowej jest też zmienną losową.

2 Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta rozkładu prawdopodobieństwa liczby oczek w pojedynczym rzucie kostką symetryczną

3 Momenty rozkładu Dla zmiennych ciągłych:
Jeżeli H(x)=(x-xc)n to E{H(X)} nazywa się n-tym momentem x względem c; jeżeli c= to E jest n-tym momentem centralnym, mn({x}).

4 Użyteczne momenty centralne
Wariancja Skrzywienie Kurtoza

5 Obliczanie momentów centralnych z próby

6 Przykłady momentów centralnych paru rozkładów

7 Mediana i kwantyle f(x) 1.0 0.5 0.2 x0.2 x0.5 x mediana

8 Rozkład dwóch zmiennych i kowariancja

9 Rozkład normalny u : zmienna stadardyzowana

10 Centralne twierdzenie graniczne
Jeżeli x jest zmienną losową o wartości średniej a i wariancji b2, to zmienna Ma rozkład normalny o wartości średniej a i wariancji b2/n.

11 Pobieranie próby Populacja generalna: zbiór wyników wszystkich możliwych doświadczeń określonego typu. Próba n-wymiarowa: zbiór n wyników doświadczeń. Wyniki j-tej próby przedstawiamy w postaci n-wymiarowej zmiennej losowej x(j)=(x1(j),x2(j),...,xn(j)). Wektor ten ma rozkład prawdopodobieństwa g(x)=g(x1,x2,...,xn).

12 Pobieranie losowe 1. g(x)=g1(x1)g2(x2)...gn(xn) (prawdopodobieństwa pobrania poszczególnych elementów próby są niezależne od siebie), 2. g1(x)=g2(x)=...=gn(x)=f(x) (poszczególne rozkłady muszą być identyczne z rozkładem gęstości dla populacji).

13 Dystrybuanta empiryczna (rozkład w próbie)
Wn(x)=nx/n nx – liczba elementów próby takich że xj<x. Wn(x) dąży do prawdziwej dystrybuanty F(x) dla n®¥.

14 Przedstawianie rozkładów z próby
Wykresy liniowe (jednowymiarowe) Histogramy Wykresy schodkowe Wykresy słupkowe Wykresy impulsowe Konstrukcja histogramu h(x)=n(x<y£x+Dx) h(x1,x2,...,xn)=n(x1<y1£x1+Dx1,x2<y2£x2+Dx2,..., xn<yn£xn+Dxn)

15 Przedstawienie wyników pomiarów oporu 100 pojedynczych oporników
Wykres liniowy Histogram – wykres słupkowy Histogram – wykres schodkowy Histogram – wykres z zaznaczonymi przedziałami błędów Zależność postaci histogramów z próby dla czterech różnych szerokości przedziałów

16 Statystyki i estymatory
Statystyka: funkcja określona na elementach próby, np. średnia. Estymator: przybliżona wartość parametru rozkładu prawdopodobieństwa wyznaczona z próby. S=S(x1,x2,...,xn) Estymator jest nieobciążony jeżeli jego wartość oczekiwana nie zależy od liczby elementów próby. Estymator jest zgodny jeżeli jego wariancja dąży do zera wraz ze wzrostem liczby elementów próby.

17 Estymator wartości średniej rozkładu
Estymator wartości średniej jest zatem estymatorem nieobciążonym i zgodnym.

18 Estymator wariancji rozkładu (nieobciążony i zgodny)

19 Estymator wariancji wartości średniej:
Estymator odchylenia standardowego wartości średniej: Estymator błędu ochylenia standardowego:

20 Estymatory nieobciążone i zgodne skośności i kurtozy

21 Obliczanie mediany z serii pomiarów wielkości prostej
Sortujemy wyniki pomiarów od najmniejszego do największego, Jeżeli liczba pomiarów (n) jest nieparzysta to mediana (xm) jest środkowym wynikiem pomiaru o numerze (n+1)/2 Jeżeli liczba pomiarów jest parzysta to mediana jest średnią arytmetyczną największego wyniku z “lewej” i najmniejszego z “prawej” połowy.

22 Wielowymiarowy rozkład normalny

23

24 Przenoszenie błędów (rachunek błędów)
Niech x=(x1,x2,...,xn) będzie n-wymiarową zmienną losową złożoną z niezależnych składników o rozkładach normalnych z wariancjami s12, s22,..., sn2. Wtedy funkcja skalarna y=f(x) tej zmiennej losowej jest zmienną losową opisywaną w przybliżeniu rozkładem normalnym o następującej wariancji:

25 Jeżeli elementy x są skorelowane to we wzorze występuje pełna macierz wariancji-kowariancji

26 Szacowanie błędu “z góry”
gdzie ry jest oszacowanym maksymalnym błędem wielkości y a rxi jest oszacowanym maksymalnym błędem wielkości xi.

27 Rozkład wariancji z próby (rozkład c2)
Pobieramy próbę x1,x2,...,xn z rozkładu normalnego o a=0 i s=1. Dystrybuanta rozkładu zmiennej x2=x12+x xn2 jest dana następującą funkcją: gdzie G(y) jest funkcją gamma Eulera (silnią uogólnioną na liczby rzeczywiste).

28 Zatem sam rozkład wariancji jest dany następującą funkcją