RYZYKO W UBEZPIECZENIACH - PODSUMOWANIE

Prezentacja na temat: "RYZYKO W UBEZPIECZENIACH - PODSUMOWANIE"— Zapis prezentacji:

1 RYZYKO W UBEZPIECZENIACH - PODSUMOWANIE
Marek Szczepański

2 Agenda Wprowadzenie Ewolucja koncepcji ryzyka
Definicja ryzyka ubezpieczeniowego Klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego Zarządzanie a manipulacja ryzykiem

3 Wprowadzenie Ryzyko towarzyszy człowiekowi w każdej dziedzinie jego działalności. W biznesie pojawia się wszędzie tam, gdzie nie można określić i kontrolować przyszłych zdarzeń. Występuje w każdej fazie procesów związanych z projektowaniem, produkcją, przetwarzaniem i nabywaniem produktów lub usług. Pojęcie ryzyka jest uniwersalne, dotyczy działalności politycznej, gospodarczej i społecznej.

4 Wprowadzenie Szczególnego znaczenia nabiera w działalności gospodarczej, gdzie jego realizacja pociąga za sobą określone skutki finansowe. Powoduje to, że istota ryzyka, metody jego pomiaru oraz zarządzanie ryzykiem stają się tematem coraz większej liczby publikacji z różnych dziedzin nauki.   Jedną z dziedzin naukowych, która wniosła bardzo duży wkład do teorii ryzyka, jest nauka o ubezpieczeniach. Od początku XX wieku obserwuje się dynamiczny rozwój działalności ubezpieczeniowej oraz równolegle nowej dyscypliny naukowej – teorii ryzyka ubezpieczeniowego.

5 Wprowadzenie Pojęcie ryzyka rozważane jest wieloaspektowo.
Należy jednak rozróżnić ogólnie rozumiane ryzyko gospodarcze od ryzyka ubezpieczeniowego. Ryzyko gospodarcze może być interpretowane według trzech podstawowych kryteriów: tradycyjnego, rzeczowego, przyczynowo-skutkowego.

6 Wprowadzenie Podejście tradycyjne związane jest z terminologią ryzyka.
Ryzyku rozpatrywane jest z pojęciami z nim związanymi (skorelowanymi) takimi jak niepewność, niebezpieczeństwo, strata, potrzeby majątkowe, prawdopodobieństwo realizacji. Według kryterium rzeczowego autorzy identyfikują części składowe ryzyka, które determinują jego końcowy poziom. Natomiast kryterium przyczynowo-skutkowe traktuje ryzyko jako pochodną jego określonych przyczyn.

7 Wprowadzenie Z punktu widzenia praktyki ubezpieczeniowej bardzo ważne jest określenie kryterium, według którego jest analizowane dane ryzyko. Umożliwia to przeprowadzenie poprawnego procesu kwantyfikacji (pomiaru ryzyka). Nie wszystkie bowiem ryzyka mogą być ubezpieczane, a w odniesieniu do określonych ryzyk nie można zastosować istniejących metod pomiaru.

8 Definicja ryzyka ubezpieczeniowego
Istnieją dwa charakterystyczne podejścia do zagadnień ryzyka ubezpieczeniowego. Pierwsze, charakterystyczne dla myśli ekonomicznej, traktuje ryzyko przez pryzmat niebezpieczeństw postrzeganych jako przyczyna rzeczywistych zdarzeń społeczno-ekonomicznych. Drugie podejście, charakterystyczne dla prawa ubezpieczeniowego, traktuje ryzyko od strony skutków wystąpienia niebezpieczeństw W celu stworzenia kompleksowej teorii ryzyka należy analizować oba podejścia łącznie.  

9 Ewolucja koncepcji ryzyka
W języku potocznym pojęcie ryzyka często utożsamiane jest z niepewnością. Jednym z pierwszych autorów, który podjął próbę rozróżnienia ryzyka i niepewności, był A. Willet. W roku 1901 w „The Economic Theory of Risk Insurance” zaprezentował on ekonomiczną teorię ryzyka. Przedstawioną koncepcję oparł na założeniu negacji przypadkowości procesów zewnętrznych. Willet, jako zwolennik determinizmu filozoficznego, twierdził, że ryzyko jest miarą stopnia niepewności, wynikającej z niedoskonałej wiedzy o prawach rządzących procesami zewnętrznymi. Teoria Willeta nie zyskała pełnej aprobaty. Wynikało to z faktu, że nie można traktować niepewności jako pojęcia wynikającego jedynie z niedoskonałości wiedzy.

10 Ewolucja koncepcji ryzyka
Teoria ta zapoczątkowała dalszą dyskusję na temat ryzyka oraz wzajemnych relacji pomiędzy ryzykiem a niepewnością. W dyskusji tej niemałą rolę odegrali również polscy naukowcy. Według E. Kowalewskiego w kwestii tej wyróżnić można dwie przeciwne opcje. Zwolennicy pierwszej opcji traktują ryzyko i niepewność jako synonimy. Druga opcja traktuje ryzyko jako stan świata zewnętrznego. Niepewność natomiast utożsamia z subiektywną wiedzą człowieka o otaczającym go świecie i zjawiskach nim rządzących. Wnioskując z powyższych rozważań, niepewność należy traktować jako źródło ryzyka.

11 Ewolucja koncepcji ryzyka
K.J. Arrow, posługując się wzajemnymi korelacjami ryzyka z niepewnością, wyróżnił następujące zjawiska ekonomiczne: które z definicji wiążą się z niepewnością, których nie da się wyjaśnić bez powiązania z niepewnością, chociaż z definicji nie wiążą się z nią, których związek z niepewnością jest dyskusyjny. Jako przykład pierwszego zjawiska wymienił on ubezpieczenia i gry hazardowe. Do drugiej grupy zjawisk zaliczył np. utrzymywanie zapasów wyższych niż wymagane ze względu na koszty logistyczne. Do grupy trzeciej zaliczył fakt istnienia zysku w przedsiębiorstwie.

12 Ewolucja koncepcji ryzyka
Kolejnym autorem, który podjął temat ryzyka, był F. Knight. W roku 1921 ogłosił teorię niepewności mierzalnej i niemierzalnej. Głównym celem koncepcji Knighta było określenie cech charakteryzujących niepewność identyfikowaną z ryzykiem. Koncepcja ta traktowała ryzyko jako określenie niepewności mierzalnej, natomiast niepewność niemierzalną utożsamiała z niepewnością – sensu stricto.  

13 Ewolucja koncepcji ryzyka
Czynnikiem ryzyka ubezpieczeniowego jest hazard. Wpływa on na wielkość strat, wynikających z realizacji efektu niebezpieczeństwa. W teorii ryzyka ubezpieczeniowego hazard jest utożsamiany z okolicznościami, wpływającymi na akt realizacji niebezpieczeństwa. Wyróżnia się kilka kategorii hazardu: hazard fizyczny (physical hazard), hazard moralny (moral hazard), hazard duchowy (morale hazard).

14 Hazard fizyczny Hazard fizyczny grupuje cechy fizyczne możliwe do rozpoznania i diagnozy, które mają wpływ na powstanie i nasilenie przyczyn strat. Na przykład w przypadku ryzyka włamania do obiektu jako elementy hazardu fizycznego uważane są takie cechy tego obiektu, jak: liczba zamków, systemy alarmowe, lokalizacja. Towarzystwa ubezpieczeniowe, w celu zminimalizowania wpływu hazardu fizycznego, uzależniają podpisanie umowy od spełnienia określonych warunków. W analizowanym przypadku może to być zainstalowanie dodatkowych zamków, systemów alarmowych itp.

15 Hazard moralny Hazard moralny stanowi zespół warunków podmiotowych danej osoby, wyrażających się w negatywnych tendencjach charakterologicznych czy osobowościowych, takich jak nieuczciwość lub skłonność do defraudacji. Hazard moralny jest bardzo trudny do rozpoznania. Może jednak być eliminowany przez pewne środki prawne i techniczno-ubezpieczeniowe, np. regres ubezpieczeniowy, kary w postaci wzrostu składki za spowodowanie wypadku, rozwiązanie umowy.

16 Hazard duchowy (pokusa nadużycia)
Hazard duchowy jest związany z negatywną reakcją ubezpieczonego na fakt posiadania ochrony ubezpieczeniowej. Na przykład posiadacz samochodu po wykupieniu polisy autocasco przestaje dbać o jego bezpieczeństwo. Wpływa to na wzrost ryzyka kradzieży. W przypadku hazardu duchowego, w odróżnieniu od hazardu moralnego, jego cechy ujawniają się w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia

17 Ryzyko ubezpieczeniowe
Nie można stworzyć jednolitej, kompleksowej definicji ryzyka ubezpieczeniowego. W roku 1966 Komisja do spraw Terminologii Ubezpieczeniowej USA opublikowała dwie oficjalne definicje ryzyka ubezpieczeniowego. Według pierwszej definicji ryzyko jest to niepewność co do danego zdarzenia w warunkach co najmniej dwóch możliwości. Definicja druga określa ryzyko jako ubezpieczoną osobę lub przedmiot ubezpieczenia.

18 Ryzyko ubezpieczeniowe
Analizując dotychczasowe wyniki dyskusji, można przedstawić następujące cechy charakteryzujące naturę ryzyka ubezpieczeniowego: 1. Natura ryzyka jest niejednorodna (nie ma możliwości podania jednoznacznej, uniwersalnej definicji). 2. Ryzyko występuje w co najmniej dwóch różnych aspektach: a) obiektywnym, b) subiektywnym. Ryzyko jest zmienne i stadialne, tzn. jest raczej procesem niż stanem świata zewnętrznego

19 Ryzyko ubezpieczeniowe
Obecnie istnieje kilka różnych definicji ryzyka ubezpieczeniowego, w zależności od aspektu ich użycia: 1) ryzyko jako szansa wystąpienia straty, 2) ryzyko jako możliwość wystąpienia straty, 3) ryzyko jako stan, w którym istnieje możliwość straty, 4) ryzyko jako dyspersja rezultatów rzeczywistych i oczekiwanych, 5) ryzyko jako prawdopodobieństwo wyniku innego niż oczekiwany, 6) ryzyko jako niepewność, 7) ryzyko jako niebezpieczeństwo, 8) ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia.

20 Klasyfikacja ryzyka Ryzyko obiektywne
Względne odchylenie straty rzeczywistej od oczekiwanej. W praktyce ubezpieczeniowej ryzykiem obiektywnym nie jest sam fakt zaistnienia szkody, lecz możliwy do zaakceptowania margines błędu rezultatów rzeczywistych od zakładanych. Na przykład w portfelu ubezpieczonych pojazdów szkoda przeciętnie zdarza się w 100 przypadkach. Wobec tego prawdopodobieństwo szkody wynosi 1%. Zakład ubezpieczeń zainteresowany jest odchyleniem szkód rzeczywistych od szkody oczekiwanej, zatem interesuje go ryzyko obiektywne. Zakładając, że w rzeczywistości szkoda może wystąpić w 95 do 105 przypadków, ryzyko obiektywne zmierzone poziomem współczynnika zmienności (stosunek 5/100) wyniesie 5%.

21 Klasyfikacja ryzyka Ryzyko obiektywne
Miarami ryzyka obiektywnego mogą być parametry statystyki opisowej mierzące poziom odchyleń wyników rzeczywistych od wartości oczekiwanej, np. wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności. Pomiar tego ryzyka jest tym dokładniejszy, im badana grupa jest większa. Ma tu zastosowanie prawo wielkich liczb. W praktyce ubezpieczeniowej ryzyko obiektywne odnosi się do zagrożeń o charakterze masowym.

22 Klasyfikacja ryzyka Ryzyko subiektywne ma charakter indywidualnej oceny możliwości wystąpienia danych skutków. W literaturze jest określane jako niepewność oparta na osobistych uwarunkowaniach psychologicznych lub nastroju duchowym. Przykładem ryzyka subiektywnego może być dziecko bawiące się na torach kolejowych. Dziecko to nie zdaje sobie sprawy z grożącego mu niebezpieczeństwa, ale wypadek może nastąpić lub nie. Poziom ryzyka subiektywnego może być oceniany za pomocą testów psychologicznych. Wyniki takich testów są nieprecyzyjne i często niejednoznaczne. Wobec czego ryzyko subiektywne jest praktycznie niemierzalne.

23 Klasyfikacja ryzyka Pomimo tego, że ryzyko subiektywne jest niemierzalne, jego ocena jest niezwykle ważna z punktu widzenia zakładu ubezpieczeń. Ryzyko subiektywne jest jednym z czynników determinujących decyzję o ubezpieczeniu się. Na przykład wielu przedsiębiorców nie ubezpiecza majątku przedsiębiorstw, uzasadniając ten fakt niską szkodowością (niski poziom ryzyka obiektywnego) lub zbyt wysokim poziomem składek. Rozumowanie, że skoro przez kilka lub nawet kilkadziesiąt lat nie nastąpił wypadek ubezpieczeniowy, może świadczyć o niskiej subiektywnej ocenie ryzyka

24 Klasyfikacja ryzyka Ryzyko systematyczne i specyficzne
Podział ryzyka na systematyczne oraz specyficzne po raz pierwszy podał C. Kulp Ryzyko systematyczne dotyczy ogółu społeczeństwa. Nie może być kontrolowane, ponieważ wynika z przyczyn niezależnych od pojedynczej osoby. Ryzyko to może być związane z działaniem sił przyrody. Na przykład zjawisko powodzi nie może być kontrolowane przez pojedyncze osoby, a wywiera wpływ na ich egzystencję.

25 Klasyfikacja ryzyka Ryzyko systematyczne ma pewien stały określony poziom uzależniony od ogólnych warunków otoczenia. Na przykład gospodarka danego kraju charakteryzuje się danym poziomem ryzyka, wynikającym z ogólnej sytuacji ekonomicznej. Ryzyko to w zasadzie nie może być wyeliminowane. Na jego poziom można wpływać przez odpowiednią politykę rządu, banku centralnego, a także innych instytucji międzynarodowych

26 Klasyfikacja ryzyka Ryzyko specyficzne, w odróżnieniu od systematycznego, może być kontrolowane. Jego poziom zależy bowiem od indywidualnych decyzji konsumenta. Na przykład na ryzyko specyficzne można wpływać przez wykupienie polisy ubezpieczeniowej. W dużych przedsiębiorstwach, narażonych na ryzyko specyficzne związane np. z daną branżą, ryzyko to można minimalizować dzięki uelastycznieniu i dywersyfikacji produkcji.

27 Klasyfikacja ryzyka Ryzyko spekulatywne i czyste
Podział ryzyka ubezpieczeniowego na spekulatywne i czyste wprowadzony został przez A.H. Mowbraya w 1961 r.. Do dziś podział ten jest uważany za najbardziej użyteczny w analizie ryzyka ubezpieczeniowego. Podstawowym kryterium wyróżniającym ryzyka w tej klasyfikacji jest konsekwencja powstałych strat.

28 Klasyfikacja ryzyka Ryzyko spekulatywne dotyczy sytuacji, w której konsekwencjami jego realizacji są trzy możliwe sytuacje: strata, zysk lub brak starty bądź zysku. Przykładem dobrze opisującym ten typ ryzyka może być sytuacja, gdy producent wprowadza na rynek nowy produkt, spodziewając się dużych zysków. Jeśli produkt zostanie zaakceptowany przez rynek, przedsiębiorca osiągnie spodziewane zyski, gdy produkt nie zostanie zaakceptowany – producent narażony jest na straty. Koszty związane z produktem mogą zostać w całości pokryte przychodami ze sprzedaży i producent nie osiągnie zysków ani nie poniesie strat.

29 Klasyfikacja ryzyka Ryzyko czyste w odróżnieniu od ryzyka spekulatywnego występuje w momencie, gdy realizacja tegoż ryzyka powoduje stratę majątkową, a brak realizacji nie daje żadnych korzyści. W tym typie ryzyka występuje alternatywa między stratą a brakiem straty. Przykładem tego ryzyka może być sytuacja, gdy konsument dokonuje zakupu samochodu. W momencie realizacji ryzyka i uszkodzenia samochodu konsument ponosi określoną stratę materialną. Natomiast w przypadku wystąpienia sytuacji odwrotnej nie odnosi żadnych korzyści.

30 Klasyfikacja ryzyka Ryzyko czyste może być przedmiotem dalszych klasyfikacji. Podział ryzyka czystego przedstawił E.J. Vaughan, który w ramach ryzyka czystego wyodrębnił: 1. Ryzyko osobiste – jest to ryzyko związane z utratą możliwości zarobkowania, np. wskutek przedwczesnej śmierci, choroby, inwalidztwa, bezrobocia. 2. Ryzyko własności – jest związane z posiadaniem mienia, np. posiadając dom jesteśmy narażeni na jego zniszczenie przez pożar, co wiąże się ze stratą materialną. E.J. Vaughan wyróżnił dwa rodzaje strat związanych z ryzykiem własności: stratę bezpośrednią (direct loss), która jest związana z samą szkodą. Jeśli dom zostaje zniszczony pożarem, wówczas właściciel traci jego wartość; stratę pośrednią (indirect loss), występującą jako konsekwencja straty bezpośredniej. Właściciel zniszczonego domu musi zapewnić sobie i rodzinie zastępcze miejsce zamieszkania, a w przyszłości odbudować stracone mienie, czyli ponieść stratę bezpośrednią. Strata bezpośrednia może być zminimalizowana przez ubezpieczenie.

31 Klasyfikacja ryzyka 3. Ryzyko „odpowiedzialności” – występuje w sytuacji, kiedy strata materialna jest wynikiem nieumyślnego bądź zamierzonego działania osób trzecich. Z ryzykiem tym związany jest istniejący system ubezpieczeń obowiązkowych, np. ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów, rolników z tytułu prowadzenia gospodarstw rolnych. 4. Ryzyko „z winy innych” – obejmuje sytuacje, kiedy to my, przez działanie niezamierzone, powodujemy szkodę materialną dotykającą kogoś innego. Przykładem tego ryzyka może być nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego. W USA przyczyną wielu pożarów są niedopałki papierosów wyrzucane przez kierowców.

32 Klasyfikacja ryzyka Ryzyko statyczne i dynamiczne
Klasyfikacja ta uwzględnia czynnik czasu. Dzieli ryzyka na niezależne od czasu oraz zmieniające się w czasie. Ryzyko statyczne istnieje niezależnie od czasu. Według E.J. Vughana może pojawić się nawet wówczas, gdy nie będzie postępu gospodarczego. Realizacja tego ryzyka następuje np. wskutek działania żywiołów przyrody, naturalnych procesów starzenia się. Ryzyko dynamiczne ma odmienny charakter. Jest rezultatem zmian gospodarczych, postępu cywilizacyjnego. Ryzyko to jest determinowane zmianą mody, gustów, preferencji konsumentów, inflacji, cyklu gospodarczego. Czynniki te mogą wywołać określone straty zarówno z punktu widzenia zbiorowości, jak i jednostki.

33 Klasyfikacja ryzyka Ryzyko finansowe i niefinansowe
Podział na ryzyko finansowe i niefinansowe wynika z charakteru strat powstałych wskutek realizacji określonego ryzyka. Ryzyka finansowe charakteryzują się tym, że ich realizacja powoduje stratę finansową. Ryzyka te występują przede wszystkim w ubezpieczeniach majątkowych. Ryzyka niefinansowe stwarzają określone negatywne skutki dla otoczenia (np. w życiu jednostki czy w działalności gospodarczej podmiotów), lecz nie zawsze skutki te muszą mieć bezpośredni charakter finansowy. Nie można zakładać, że ubezpieczane są tylko ryzyka finansowe. W momencie realizacji ryzyka niefinansowego powstaje przyszła potrzeba finansowa. Na przykład osiągnięcie pełnoletności nie powoduje szkody finansowej, lecz konsekwencją tego faktu jest wystąpienie określonych potrzeb finansowych w niedalekiej przyszłości. Podobna sytuacja występuje w chwili urodzenia dziecka, nieszczęśliwego wypadku, dożycia określonego wieku itp. Obecnie coraz więcej produktów ubezpieczeniowych odnosi się do ryzyk niefinansowych

34 Klasyfikacja ryzyka Ryzyko fundamentalne i partykularne
Podział ryzyka na fundamentalne i partykularne wynika z konsekwencji i źródła powstałych strat. Ryzyko fundamentalne ma charakter bezosobowy. Konsekwencją jego realizacji są straty odczuwalne przez całe społeczeństwo. Istnieje wiele źródeł tego ryzyka, np. trzęsienie ziemi, huragany, powodzie, inflacja czy bezrobocie. Wystąpienie tych zjawisk powoduje straty mające wpływ na dużą grupę jednostek lub całe społeczeństwo. Ryzyko partykularne ma charakter osobowy. Realizacja tego ryzyka wynika z określonych działań jednostki, choć często może być również od niej niezależna. Straty wynikające z realizacji tego ryzyka mają wpływ na zachowanie jednostki (np. kradzież, podpalenie). Natomiast w przypadku katastrofy lotniczej czy samochodowej realizacja ryzyka partykularnego powoduje straty jednostki, ale jest od niej niezależna.

35 Klasyfikacja ryzyka Ryzyko probabilistyczne i estymacyjne
Podział ten został po raz pierwszy podany przez F.H. Knighta. Wynika on bezpośrednio z możliwości kwantyfikacji ryzyka. Ryzyko probabilistyczne jest to ryzyko możliwe do kwantyfikacji przy użyciu metod matematycznych lub danych statystycznych. W pierwszym przypadku mówimy o tzw. ryzyku apriorycznym, natomiast w drugim – o ryzyku statystycznym. Ryzyko estymacyjne występuje w sytuacji, gdy możliwa kwantyfikacja obarczona jest dużym błędem. Powoduje to zbliżenie tego ryzyka do niepewności, przez co staje się nieubezpieczalne.

36 Klasyfikacja ryzyka Ryzyko osobowe i majątkowe
Podział ten ma szczególne znaczenie w prawnej systematyce ubezpieczeń. Wynika z charakteru przedmiotu ubezpieczenia. Jest niezwykle przydatny do konstrukcji określonych produktów ubezpieczeniowych. Ryzyko osobowe jest to ryzyko, którego realizacja powoduje stratę w dobrach osobistych (np. nieszczęśliwy wypadek powodujący brak zdolności do zarobkowania). Ryzyko majątkowe jest to ryzyko, którego realizacja zagraża dobrom majątkowym (np. ryzyko pożaru domu, kradzieży).

37 Klasyfikacja ryzyka Podział ryzyka ze względu na charakter niepewności
1. Ryzyko niepewności faktu realizacji – charakteryzuje się niepewnością co do realizacji ryzyka (np. nie ma pewności, czy zaistnieje wypadek samochodowy czy nie). 2. Ryzyko niepewności czasu – charakteryzuje się pewnością co do realizacji ryzyka, lecz nieznany jest czas tej realizacji (np. ryzyko śmierci; śmierć jest zdarzeniem pewnym, lecz nikt nie jest w stanie określić dokładnego jej czasu) Ryzyko niepewności skutku – występuje w sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie określić czas i fakt realizacji ryzyka, ale nie mamy pewności co do jego skutku (np. meteorolodzy mogą określić czas i miejsce huraganu, nie mogą jednak określić jego skutków). 4. Ryzyko niepewności miejsca – dotyczy sytuacji, kiedy nie można określić miejsca realizacji danego ryzyka.

38 Klasyfikacja ryzyka Inne klasyfikacje
Podział ryzyka na przyrodnicze i społeczne. Kryterium podziału na te ryzyka jest źródło niebezpieczeństwa. Ryzyko przyrodnicze związane jest z działaniem praw przyrody (np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi). Ryzyko społeczne związane jest z niszczycielską działalnością człowieka (np. zagrożenie skażeniem związane z użytkowaniem i składowaniem trujących, toksycznych substancji). Ryzyka mogą być klasyfikowane według tzw. klasyfikacji rodzajowej. Klasyfikacja ta dzieli ryzyka ze względu na występujący rodzaj niebezpieczeństwa (np. ryzyko: ogniowe, kradzieży, cywilizacyjne, atomowe, ekologiczne, kosmiczne)

39 Zarządzanie a manipulacja ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem (risk management) jest rozumiane jako system metod i działań zmierzających do obniżenia stopnia oddziaływania ryzyka funkcjonowania podmiotu gospodarczego i do podejmowania w tym celu optymalnych decyzji. Głównym celem zarządzania ryzykiem jest minimalizacja strat wynikających z realizacji danego ryzyka. Powszechnie uważa się, że risk management polega na podjęciu decyzji co do wyboru ubezpieczenia lub nie.

40 Zarządzanie a manipulacja ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem to skomplikowany, dynamiczny proces zarządzania przedsiębiorstwem, obejmujący działania związane z planowaniem, diagnozowaniem, kontrolą i przeciwdziałaniem realizacji określonych ryzyk. Cztery podstawowe fazy: 1) analiza ryzyka, 2) kontrola ryzyka, 3) finansowanie ryzyka, 4) administrowanie procesu kierowania.

41 Zarządzanie a manipulacja ryzykiem
Celem kontroli ryzyka jest minimalizacja wystąpienia określonych ryzyk. W literaturze przedmiotu proces zarządzania ryzykiem i faza kontroli ryzyka są często utożsamiane z metodami manipulacji ryzykiem (methods of handling risk). Metody manipulacji stanowią część procesu zarządzania ryzykiem, obejmującą sposoby eliminowania, ograniczania lub przenoszenia ryzyka. Do metod manipulacji ryzykiem zaliczamy: - unikanie ryzyka, - aktywne lub pasywne zatrzymanie ryzyka, - kontrolę ryzyka, - transfer ryzyka, - ubezpieczenie.

42 Zarządzanie a manipulacja ryzykiem
Metoda unikania ryzyka zaliczana jest do metod negatywnych. Polega na świadomej rezygnacji i odrzuceniu ryzyka (np. rezygnacja z inwestycji obarczonych dużym ryzykiem). Metoda ta prowadzi do paraliżu wszelkich inicjatyw gospodarczych i w konsekwencji w przypadku realizacji ryzyk „ostrych” – może doprowadzić nawet do bankructwa przedsiębiorstwa. Najczęściej spotykaną w praktyce gospodarczej metodą manipulacji jest zatrzymanie ryzyka.

43 Zarządzanie a manipulacja ryzykiem
Zatrzymanie ryzyka może wynikać ze świadomych bądź nieświadomych decyzji. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z aktywnym zatrzymaniem ryzyka, ponieważ decydent jest w pełni świadomy możliwości jego realizacji i wystąpienia określonych strat, jednak rezygnuje z ubezpieczenia lub innej metody dystrybucji ryzyka. W przypadku przedsiębiorstw decyzja taka często wynika z chęci zaoszczędzenia na składce ubezpieczeniowej lub braku możliwości ubezpieczenia określonej grupy ryzyk (ryzyk nieubezpieczalnych). W skrajnym przypadku postępowanie takie może doprowadzić do bankructwa firmy. Odmienny charakter ma pasywne zatrzymanie ryzyka, które wynika z braku świadomości, arogancji lub obojętności wobec danego ryzyka. Metoda zatrzymania ryzyka traktowana jest jako metoda negatywna, gdyż w praktyce prowadzi do wystąpienia poważnych strat finansowych (np. przy realizacji ryzyk „ostrych”).

44 Zarządzanie a manipulacja ryzykiem
W procesie kontroli ryzyka wyróżnia się dwa podejścia: - fizyczno-inżynieryjne, - ludzko-inżynieryjne

45 Zarządzanie a manipulacja ryzykiem
Podejście fizyczno-inżynieryjne polega na minimalizowaniu ewentualnych strat przez odpowiednią organizację stanowiska pracy. Podejście ludzko-inżynieryjne rozwinął w latach dwudziestych obecnego stulecia Heinrich. W prowadzonych przez niego badaniach udowodnił, że 88% wypadków jest wynikiem niebezpiecznych czynów robotników. Rozwinął on teorię domina. Według Heinricha, aby zminimalizować lub zlikwidować szkody osobowe, należy usunąć z otoczenia „niebezpieczne działanie” (unsafe act). Można tego dokonać poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu szkoleń i dokształcania pracowników.

46 Zarządzanie a manipulacja ryzykiem
Do grupy pozytywnych metod manipulacji zalicza się transfer ryzyka. Polega on na przenoszeniu całości lub części ryzyka na inny podmiot, niekoniecznie na instytucję ubezpieczeniową. Transfer ryzyka może być realizowany przez łączenie lub fuzję przedsiębiorstw oraz odpowiednie klauzule dołączane do umów (np. zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym przez ustalenie stałych cen transakcyjnych). Transfer ryzyka umożliwiają również nowoczesne instrumenty finansowe, np.: kontrakty futures, forward, opcje finansowe.

47 Zarządzanie a manipulacja ryzykiem
Ostatnią metodą wchodzącą w skład metod manipulacji ryzykiem jest ubezpieczenie. Metoda ta jest najbardziej powszechna i najczęściej stosowana w praktyce. Wynika to przede wszystkim z faktu, że stanowi połączenie i kombinację poznanych wcześniej metod. Istotą ubezpieczenia jest wspólne, wzajemne pokrywanie strat powstałych w wyniku realizacji określonego ryzyka. Metoda ubezpieczenia polega więc na transferze ryzyka jego dystrybucji i kontroli rozumianej jako działania prewencyjne towarzystw ubezpieczeniowych w stosunku do ubezpieczonego. Mimo tak dużej popularności tej metody posiada ona kilka istotnych wad, do których należy zaliczyć przede wszystkim nieubezpieczalność określonej grupy ryzyk oraz możliwość odmowy ubezpieczenia, wynikającą z ograniczonych możliwości finansowych zakładu ubezpieczeń.

48 Zarządzanie a manipulacja ryzykiem
Z wyborem odpowiedniej metody manipulacji wiąże się kolejny etap procesu zarządzania ryzykiem – jego finansowanie. Etap ten polega na przeprowadzeniu analizy opłacalności wybranej metody manipulacji z punktu widzenia wielkości prawdopodobnych strat oraz możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Cały proces zarządzania ryzykiem powinien być stale administrowany przez tworzenie, weryfikację i ocenę proponowanych programów działania.