Wahania sezonowe. Metoda wskaźników sezonowości. Jacek Szanduła
Składowe szeregu czasowego Składowa przypadkowa. Składowe systematyczne: a) stały poziom, b) tendencja rozwojowa, c) wahania okresowe: - sezonowe, cykl ≤ 1 rok, - cykliczne, cykl > 1 rok. Jacek Szanduła
Identyfikacja wahań okresowych: analiza wykresu Cykl nr 1 Cykl nr 2 Cykl nr 3 III III III II II II I I IV IV I IV Jacek Szanduła
Identyfikacja wahań okresowych: współczynnik autokorelacji H0: ρk = 0 H1: ρk > 0 t* – rozkład t – Studenta: n – 1 stopni swobody, poziom istotności 2α te ≤ t* H0 te > t* H1 (możliwe wahania okresowe o cyklu k) Jacek Szanduła
Identyfikacja wahań okresowych: analiza wariancji jednoczynnikowa Faza 1 Faza 2 … Faza r Cykl 1 X1, 1 X1, 2 X1, r Cykl 2 X2, 1 X2, 2 X2, r Cykl k Xk, 1 Xk, 2 Xk, r H0: μ1 = μ2 = … = μr H1: ~ (μ1 = μ2 = … = μr ) … Fe ≤ F* H0 Fe > F* H1 F* - rozkład F Snedecora: r – 1 i n – r stopni swobody; poziom istotności α Jacek Szanduła
Wahania sezonowe bezwzględnie stałe y = f(t) + g(t) + ξ E(ξ) = 0 Jacek Szanduła
Wahania sezonowe względnie stałe y = f(t) · g(t) · ξ E(ξ) = 1 Jacek Szanduła
Metoda wskaźników sezonowości Wyodrębnienie tendencji rozwojowej. Eliminacja tendencji rozwojowej z szeregu czasowego. Eliminacja wahań przypadkowych. Wyznaczenie czystych wskaźników sezonowości. Ocena jakości modelu. Jacek Szanduła
Metoda wskaźników sezonowości Model addytywny Model multiplikatywny 1. 2. 3. 4. 5. Jacek Szanduła
Metoda wskaźników sezonowości – wyznaczanie prognoz Model addytywny Model multiplikatywny Ocena dopuszczalności przeprowadzana na podstawie We Jacek Szanduła