analiza dynamiki zjawisk Szeregi czasowe

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
BADANIE KORELACJI ZMIENNYCH
Advertisements

PODZIAŁ STATYSTYKI STATYSTYKA STATYSTYKA MATEMATYCZNA STATYSTYKA
Olimpia Markiewicz Dominika Milczarek-Andrzejewska
Indeksy agregatowe wielkości stosunkowych
W dalszej części zajęć wyróżniać będziemy następujące
Analiza współzależności zjawisk
Modele dwumianowe dr Mirosław Budzicki.
Narzędzia analizy ekonomicznej
Wskaźniki analizy technicznej
Indeksy agregatowe wielkości absolutnych
Jak mierzyć asymetrię zjawiska?
Jak mierzyć zróżnicowanie zjawiska? Wykład 4. Miary jednej cechy Miary poziomu Miary dyspersji (zmienności, zróżnicowania, rozproszenia) Miary asymetrii.
ANALIZA STRUKTURY SZEREGU NA PODSTAWIE MIAR STATYSTYCZNYCH
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE SZEREGU CZASOWEGO SZEREG CZASOWY jest zbiorem obserwacji zmiennej, uporządkowanych względem czasu (dni,
Makroekonomia I Ćwiczenia
ANALIZA POPYTU KONSUMPCYJNEGO
(dla szeregu szczegółowego) Średnia arytmetyczna (dla szeregu szczegółowego) Średnią arytmetyczną nazywamy sumę wartości zmiennej wszystkich jednostek.
WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJI POPYTU
P O P Y T , P O D A Ż.
Teoria wyboru konsumenta
czyli jak analizować zmienność zjawiska w czasie?
BOŻENA NADOLNA INSTRUMENTY POCHODNE.
PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ cz. 1– PODSTAWY EKONOMII
Wykład III Sygnały elektryczne i ich klasyfikacja
Analiza szeregów czasowych
Elementy otoczenia społeczno -demograficznego
Prognozowanie z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych
OBLICZANIE SPADKÓW I STRAT NAPIĘCIA W SIECIACH OTWARTYCH
Prawo popytu.
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju powiatu X
Pojęcie, rodzaje i pomiar inflacji
Działania na zbiorach ©M.
Podstawy statystyki, cz. II
Elastyczność popytu i podaży
Ekonomia Blok 1: Rynek, popyt i podaż POPYT
Popyt i podaż jako regulatory rynku
Metody analizy współzależności dwóch cech Mieczysław Kowerski
Przedmiot: Ekonometria Temat: Szeregi czasowe. Dekompozycja szeregów
Temat: Liczby całkowite
Popyt na pracę Poziom płacy realnej (w)
STATYSTYKA Pochodzenie nazwy:
D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 5
ANALIZA WRAŻLIWOŚCI.
Analiza portfeli dwu- oraz trzy-akcyjnych
1 Zespołu statystyczny Zespołu statystyczny - oznacza zbiór bardzo dużej liczby kopii rozważanego układu fizycznego, odpowiadających temu samemu makrostanowi.
Statystyczna analiza danych w praktyce
Jak mierzyć asymetrię zjawiska? Wykład 5. Miary jednej cechy  Miary poziomu  Miary dyspersji (zmienności, zróżnicowania, rozproszenia)  Miary asymetrii.
Statystyczna analiza danych
Statystyczna analiza danych
Statystyczna analiza danych
Treść dzisiejszego wykładu l Weryfikacja statystyczna modelu ekonometrycznego –błędy szacunku parametrów, –istotność zmiennych objaśniających, –autokorelacja,
Analiza portfeli dwu- oraz trzy-akcyjnych. Portfel dwóch akcji bez możliwości krótkiej sprzedaży W - wartość portfela   W = a P 1 + b P 2   P 1 -
STATYSTYKA – kurs podstawowy wykład 12 dr Dorota Węziak-Białowolska Instytut Statystyki i Demografii.
Popyt Na rynku pracy reprezentowany jest przez pracodawców, którzy są gotowi do zatrudnienia pracowników. Podaż Kształtują osoby chętne do podjęcia pracy,
Mierniki dynamiki zjawisk. Indeksy dr Marta Marszałek Zakład Statystyki Stosowanej Instytut Statystyki i Demografii.
Grupowanie danych statystycznych „ Człowiek – najlepsza inwestycja”
STATYSTYKA – kurs podstawowy wykład 13 dr Dorota Węziak-Białowolska Instytut Statystyki i Demografii.
OD RECESJI DO KONIUNKTURY CZYLI ZMIENNA GOSPODARKA
Halina Klimczak Katedra Geodezji i Fotogrametrii Akademia Rolnicza we Wrocławiu WYKŁAD 2 ZMIENNE GRAFICZNE SKALA CIĄGŁA I SKOKOWA.
Analiza dynamiki „Człowiek – najlepsza inwestycja”
Ekonometria WYKŁAD 7 Piotr Ciżkowicz Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych.
Kołodziejczyk Ewelina
Jak mierzyć zróżnicowanie zjawiska?
Podstawy teorii zachowania konsumentów
EKONOMETRIA Wykład 1a prof. UG, dr hab. Tadeusz W. Bołt
Wskaźniki ekonomiczno-społeczne 2. WSKAŹNIKI EKONOMICZNE
Zasady funkcjonowania rynku
Podstawy teorii zachowania konsumentów
Badanie dynamiki zjawisk
Selekcja danych Korelacja.
Zapis prezentacji:

analiza dynamiki zjawisk Szeregi czasowe

Szeregiem czasowym (chronologicznym, dynamicznym) nazywa się uporządkowany (wg czasu) zbiór obserwacji statystycznych charakteryzujących zmiany zjawiska w czasie Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje szeregów czasowych, a mianowicie szeregi czasowe momentów i okresów.

Szeregi czasowe momentów zawierają informacje o poziomie zjawiska w określonych momentach czasu.

Szeregi czasowe okresów podają rozmiary danego zjawiska w kolejnych okresach czasu.

Porównania poziomów zjawiska w dwóch momentach lub okresach czasu dokonuje się najczęściej za pomocą wskaźników dynamiki zwanych indeksami. Indeks jest stosunkiem wielkości zjawiska w okresie badanym do wielkości tego zjawiska w okresie przyjętym za podstawę. Indeksy można wyznaczać wylącznie dla wielkości dodatnich!

%zmiana=(i-1)·100% lub %zmiana=i-100% jeśli indeks jest podany w % % zmiana dodatnia oznacza wzrost zjawiska (lub jego większą wartość) % zmiana ujemna oznacza spadek zjawiska (lub jego mniejszą wartość)

Indeksy agregatowe (zespołowe) Indeksy agregatowe (zespołowe) są wskaźnikami zmian dla wielkości zagregowanych, czyli będących zespołami (sumą) wielu składników. Szczególnie uważnie należy wyznaczać wartości indeksów dla zjawisk niejednorodnych, w których tworzące je elementy nie mogą być bezpośrednio sumowane, np. indeks cen dla grupy towarów o różnym charakterze. W przypadku takich zjawisk, w celu doprowadzenia ich do sumowalności, wprowadza się określone współczynniki przeliczeniowe, spełniające role wag, takie jak np.: ilość, cena, liczba zatrudnionych, czas pracy.

Indeksy agregatowe (zespołowe) W zależności od rodzaju badanych zjawisk wyróżnia się indeksy zespołowe zwane agregatowymi: dla wielkości absolutnych, do których należą m.in indeks wartości i indeks ceny, dla wielkości stosunkowych, którym jest np. indeks wydajności pracy.