Wyrównanie spostrzeżeń zawierających błędy grube

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Regresja i korelacja materiały dydaktyczne.
Advertisements

Excel Narzędzia do analizy regresji
ESTYMACJA PRZEDZIAŁOWA
Analiza wariancji jednoczynnikowa
Metody ekonometryczne
BUDOWA MODELU EKONOMETRYCZNEGO
Metody ekonometryczne
Metody ekonometryczne
Podstawowe pojęcia prognozowania i symulacji na podstawie modeli ekonometrycznych Przewidywaniem nazywać będziemy wnioskowanie o zdarzeniach nieznanych.
Wyrównanie metodą zawarunkowaną z niewiadomymi Wstęp
Wpływ warunków na niewiadome na wyniki wyrównania.
Jakość sieci geodezyjnych
Ogólne zadanie rachunku wyrównawczego
Wyrównanie sieci swobodnych
Jakość sieci geodezyjnych. Pomiary wykonane z największą starannością, nie dostarczają nam prawdziwej wartości mierzonej wielkości, lecz są zwykle obarczone.
Metody kollokacji Metoda pierwsza.
Analiza korelacji.
Niepewności przypadkowe
Metody Przetwarzania Danych Meteorologicznych Wykład 4
Korelacje, regresja liniowa
Rozkład normalny Cecha posiada rozkład normalny jeśli na jej wielkość ma wpływ wiele niezależnych czynników, a wpływ każdego z nich nie jest zbyt duży.
Wykład 4. Rozkłady teoretyczne
Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA)
Rozkład t.
Hipotezy statystyczne
Analiza wariancji jednoczynnikowa
Konstrukcja, estymacja parametrów
Testowanie hipotez statystycznych
Analiza współzależności cech statystycznych
i jak odczytywać prognozę?
Ekonometria. Co wynika z podejścia stochastycznego?
BADANIE STATYSTYCZNE Badanie statystyczne to proces pozyskiwania danych na temat rozkładu cechy statystycznej w populacji. Badanie może mieć charakter:
Analiza wariancji jednoczynnikowa.
Elementy Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki
Prognozowanie z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych
Modelowanie ekonometryczne
Hipotezy statystyczne
Zagadnienia regresji i korelacji
Elementy Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki
Kilka wybranych uzupelnień
Ekonometria stosowana
Błędy i niepewności pomiarowe II
Planowanie badań i analiza wyników
Ekonometria stosowana
Henryk Rusinowski, Marcin Plis
Regresja wieloraka.
Seminarium licencjackie Beata Kapuścińska
Testowanie hipotez statystycznych
Ekonometryczne modele nieliniowe
Wnioskowanie statystyczne
Ekonometria stosowana
Wykład 5 Przedziały ufności
Weryfikacja hipotez statystycznych
Warstwowe sieci jednokierunkowe – perceptrony wielowarstwowe
Weryfikacja hipotez statystycznych dr hab. Mieczysław Kowerski
Testowanie hipotez Jacek Szanduła.
Model ekonometryczny Jacek Szanduła.
Treść dzisiejszego wykładu l Weryfikacja statystyczna modelu ekonometrycznego –błędy szacunku parametrów, –istotność zmiennych objaśniających, –autokorelacja,
Przeprowadzenie badań niewyczerpujących, (częściowych – prowadzonych na podstawie próby losowej), nie daje podstaw do formułowania stanowczych stwierdzeń.
Ekonometria stosowana Heteroskedastyczność składnika losowego Piotr Ciżkowicz Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych.
Estymacja parametrów populacji. Estymacja polega na szacowaniu wartości parametrów rozkładu lub postaci samego rozkładu zmiennej losowej, na podstawie.
Weryfikacja hipotez statystycznych „Człowiek – najlepsza inwestycja”
WYKŁAD Teoria błędów Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2
Wnioskowanie statystyczne. Próbkowanie (sampling)
Statystyka matematyczna
Regresja wieloraka – bada wpływ wielu zmiennych objaśniających (niezależnych) na jedną zmienną objaśnianą (zależą)
Jednorównaniowy model regresji liniowej
Wnioskowanie statystyczne Weryfikacja hipotez statystycznych
Analiza niepewności pomiarów Zagadnienia statystyki matematycznej
Jakość sieci geodezyjnych
Zapis prezentacji:

Wyrównanie spostrzeżeń zawierających błędy grube Metody wykrywania i eliminacji błędów grubych

Witold Pruszyński, Mieczysław Kwaśniak „Niezawodność sieci geodezyjnych”

Źródła błędów grubych: Błędy grube w obserwacjach mogą wystąpić: w trakcie pomiaru; w trakcie rejestracji wyników; przy wprowadzaniu danych do komputera. W procesie wyrównania błędy grube mogą spowodować zniekształcenie wyrównywanych współrzędnych lub wektorów przemieszczeń, co może prowadzić do fałszywej oceny bądź interpretacji badanych zjawisk.

Konieczne jest opracowanie skutecznych sposobów wykrywania w pomiarach błędów grubych, oraz wyposażenie w nie programów używanych do obliczeń geodezyjnych.

Diagnostyka błędów grubych winna uwzględniać: liczbę błędów, znaki błędów, wielkości błędów, rozmieszczenie błędów w sieci, oraz wielkość i kształt sieci, rodzaj i rozmieszczenie obserwacji, dokładność pomiaru elementów sieci, rodzaj nawiązania sieci.

Zdarzają się sytuacje, kiedy wiele błędów grubych działa na siebie tak, że następuje wzajemne wygaszanie wpływów. Np. W trójkącie: błąd +5 stopni na jednym kącie i -5 stopni na drugim – suma kątów pozostaje niezmieniona. W pewnych sytuacjach błędy grube występujące w sieci mogą być absolutnie niewykrywalne. Większość metod wykrywania błędów grubych opiera się o metody statystyczne, gdzie konieczne jest przyjmowanie określonego poziomu istotności testu (). Różni autorzy sugerują różne wartości tego parametru. Przyjęta wartość () rzutuje na skuteczność i ostateczny wynik testu.

Błąd I rodzaju – odrzucenie hipotezy H0, gdy jest ona prawdziwa. Podejmując decyzję na podstawie metod statystycznych możemy wskazać wynik prawidłowy lub popełnić jeden z dwóch rodzajów błędów. Hipoteza H0 Decyzja Prawdziwa Fałszywa Przyjęcie Decyzja prawidłowa P = 1 -  Błąd II rodzaju P = β Odrzucenie Błąd I rodzaju P =  P = 1 - β Błąd I rodzaju – odrzucenie hipotezy H0, gdy jest ona prawdziwa. Błąd II rodzaju – przyjęcie hipotezy H0, gdy jest ona fałszywa.

Wybrane metody wykrywania błędów grubych w obserwacjach, oparte na modelu wyrównawczym o parametrach estymowanych według metody najmniejszych kwadratów: Baardy (Baarda, 1968) Pope’a (Pope 1976, Caspary 1988) Chena-Kavourasa-Chrzanowskiego (1987) Crossa-Price’a (Cross, Price 1985) Dinga-Colemana (Ding, Coleman 1996) Rzędów koegzystencji (Sitnik 2000) Ethroga (Ethrog 1990) Duńska (Krarup, Juhl, Kubik 1980) Metoda duńska nie korzysta z metod statystycznych.

W metodach wykorzystujących testy statystyczne przyjmuje się, że obserwacje obciążone błędami grubymi są zmiennymi losowymi o niecentralnym rozkładzie normalnym gdzie: Lodst - obserwacja odstająca  - wartość oczekiwana zmiennej losowej  - parametr niecentralności rozkładu  - błąd średni obserwacji (odch. stand.)

METODA BAARDY Przyjmuje się, że a’priori znana jest wartość odchylenia standardowego 0. Po wyrównaniu oblicza się kwadrat błędu średniego spostrzeżeń s02. Następnie oblicza się wartość testową T: o rozkładzie 2 i f = n – u + d stopniach swobody (gdzie: n – liczba obserwacji, u – liczba niewiadomych, d – defekt sieci).

Defekt sieci Defekt sieci – występuje, gdy w zbiorze danych do wyrównania obserwacji w danej sieci, brakuje pewnej liczby wielkości geometrycznych niezbędnych do wyznaczenia położenia jej punktów w przyjętym układzie współrzędnych. Defekt charakteryzujemy poprzez podanie liczby oraz rodzaju brakujących wielkości geometrycznych. Rozróżniamy defekt zewnętrzny (lokalizacyjny) dz i wewnętrzny dw. Całkowity defekt d = dz + dw.

Hipoteza zerowa testu zakłada, że w obserwacjach nie występują błędy grube: Jeżeli dla przyjętego poziomu istotności  testowana statystyka przekracza wartość krytyczną, czyli brak podstaw do przyjęcia hipotezy zerowej i należy ją odrzucić.

Hipoteza alternatywna: H : „w układzie obserwacyjnym występuje jeden błąd gruby” Następnie bada się poprawki obliczone w trakcie wyrównania obliczając poprawki standaryzowane ui : - błąd średni i-tej poprawki

Hipoteza zerowa dla testu poprawki standaryzowanej: Statystyka testu ui ma rozkład normalny N(0, 1). Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy H0 jeżeli: Jest wartością krytyczną testu z rozkładu N(0,1) wartości dystrybuanty 1 - 0/2 Jeżeli obserwacja jest podejrzana o błąd gruby usuwamy ją i ponawiamy wyrównanie i testy.

METODA POPE’A Oblicza się wartość testową: (f) można obliczyć z rozkładu t-Studenta:

Hipoteza zerowa: Jeżeli nie ma podstaw do odrzucenia tej hipotezy. Jest wartością krytyczną testu z rozkładu  dla wartości dystrybuanty 1 - 0/2 Jeżeli obserwacja jest podejrzana o błąd gruby usuwamy ją i ponawiamy wyrównanie i testy.

METODA CHENA-KAVOURASA-CHRZANOWSKIEGO Szczegółowe omówienie tej metody iteracyjnej wykracza poza ramy tego wykładu. (Odsyłam do literatury – slajd nr 2). Wzór testu podobny jest do stosowanego w metodzie Pope’a, a także stosowany jest rozkład τ. i-ty błąd gruby i-ty element diagonalny macierzy Qδ dla obserwacji usuniętych Odchylenie standardowe obliczone z pominięciem obserwacji podejrzanych o błędy grube f – k liczba stopni swobody minus liczba obserwacji usuniętych

METODA CROSSA-PRICE’A Metoda ta jest rozszerzeniem na więcej niż jeden błąd gruby przedstawionej wcześniej metody Pope’a. Przeprowadza się wyrównanie wstępne otrzymując macierze V i Q, oraz błąd średni s0. Następnie oblicza się statystyki: Nie zakłada się istnienia błędu grubego jeżeli:

Jeżeli stwierdzono występowanie błędów grubych - pomiary dzieli się na grupy zawierające błąd gruby. Dla pomiarów podejrzanych o błąd gruby oblicza się współczynnik korelacji między macierzą v a i-tą kolumną macierzy RP n – liczba obserwacji u – liczba niewiadomych Z każdej grupy wyłącza się pomiary o największej wartości: po czym powtarza się wyrównanie.

METODA DINGA-COLEMANA Metoda ta jest bardzo podobna do omówionej wcześniej metody Crossa-Price’a. Przeprowadza się wyrównanie wstępne otrzymując macierze V i Q, oraz błąd średni s0. Następnie oblicza się statystyki: Nie zakłada się istnienia błędu grubego jeżeli:

Jeżeli i jest większe od wartości krytycznej oblicza się współczynniki korelacji między spostrzeżeniami: hii - i-ty element diagonalny macierzy HP hij , hji - elementy pozadiagonalne macierzy HP rii - element diagonalny macierzy RP

W oparciu o wartości eij dzieli się obserwacje na silnie powiązane podgrupy. Z każdej podgrupy usuwa się jedną obserwację o największej wartości bezwzględnej  Następnie ponownie przeprowadza się wyrównanie i testy. Postępowanie powtarza się tak długo aż nie będą występowały obserwacje o wartościach  przekraczających wartość krytyczną.

METODA RZĘDÓW KOEGZYSTENCJI Rzędy koegzystencji wiążą się z rozmieszczeniem pomiarów w sieci. Im bliżej siebie ulokowane są w sieci dwie obserwacje, tym niższy jest ich rząd koegzystencji i tym silniejsze jest powiązanie tych wielkości po wyrównaniu. Przeprowadza się wyrównanie wstępne otrzymując macierze V i Q, oraz błąd średni s0. Następnie oblicza się statystyki:

Przeprowadza się test: Jeżeli obliczona wartość: Dzieli się obserwacje na grupy o niskich rzędach koegzystencji. Z każdej grupy usuwa się po 1 obserwacji o maksymalnym |u|. Przeprowadza się ponowne wyrównanie pozostałych obserwacji i powtarza się testy.

METODA ETHROGA W metodzie tej po wyrównaniu wstępnym testuje się poprawki dla spostrzeżeń stosując rozkład t-Studenta. Następnie wyłącza się z obliczeń spostrzeżenia podejrzane o zaburzenia błędami grubymi i powtarza się obliczenia i testy.

METODA DUŃSKA Metoda ta opiera się na założeniu, że duża poprawka obserwacyjna wskazuje na mniejszą dokładność tej obserwacji z tytułu obciążenia jej wpływem błędu grubego. Wyrównanie przebiega w trybie iteracyjnym. Po k-tej iteracji dla każdej obserwacji sprawdza się, czy spełnione jest kryterium: - poprawka i-tej obserwacji w k-tej iteracji pi - waga wyjściowa (a’priori) dla i-tej obserwacji - odchylenie standardowe obliczone w k-tej iteracji c - stała z przedziału 13 zależnie od jakości danych

Dla kolejnego kroku iteracyjnego wagi oblicza się z wzoru: Dla obserwacji spełniających kryterium : Dla obserwacji nie spełniających kryterium :

Po zakończeniu procesu iteracji możliwe są dwie drogi postępowania: Odrzucić wszystkie obserwacje podejrzane o błędy grube i przeprowadzić wyrównanie z zastosowaniem wag apriorycznych. Wyniki ostatniego kroku iteracyjnego przyjąć jako ostateczne. Ten drugi sposób zbliża metodę duńską do estymacji mocnej.