Model ekonometryczny z dwiema zmiennymi WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Marcin Król Nr albumu 20523 Model ekonometryczny z dwiema zmiennymi Rzeszów 2003
Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „Marcin” mające swe oddziały w 25 miastach Polski postanowiło przeanalizować wysokość dziennego utargu w zależności od 2 czynników: - wielkości zatrudnienie - liczny stanowisk kasowych Zmienne: Zmienna objaśniana : Y- dzienny utarg (w tyś. zł) Zmienne objaśniające : X1 – liczba zatrudnionych X2 – liczba kas (w sztukach) Model ekonometryczny. Obliczenia - szacowanie modelu. Wyliczam średnią dla X1, X2, Y;
Odchylenie standardowe Interpretacja: Rzeczywiście zaobserwowane wartości zmiennej x1 odchylają się średnio o 28,476 od wartości średniej wynoszącej odpowiednio 196,84 , a zmiennej x2 o 5,099 od wartości średniej wynoszącej 39 Współczynnik zmienności Współczynniki korelacji r1 oraz r2 Interpretacja: Współczynniki korelacji x1 i x2 oznaczają, iż zmienne posiadają dodatni wpływ na zmienną objaśnianą y .
Estymacja parametrów strukturalnych modelu macierz , macierz , macierz odwrotna :
Przemnożenie macierzy Na podstawie tych parametrów wyznaczam ogólną postać modelu Model ten ma postać : Interpretacja: - stała regresji a0 wynosi 9,019476 – taką wartość przybiera średnia wartość zmienna endogeniczna Yt gdy wszystkie zmienne objaśniające przybierają wartości 0 - parametr a0 został oszacowany na poziomie 9,019476 - parametr a1 został oszacowany na poziomie 0,203017 - parametr a2 został oszacowany na poziomie 0,557372 - w przypadku wzrostu parametru a1 o jedną pełną jednostkę spowoduje to wzrost Y^ o wartość 0,203017, przy założeniu że inne parametry nie zmienią się; - w przypadku wzrostu parametru a2 o jedną pełną jednostkę) tym samym spowoduje to wzrost Y^ o wartość 0,557372 przy założeniu że inne parametry nie zmienią się;