Teoria ekonometrii dla DSL „lato 2016/2017”

Cele wykłado – ćwiczeń: Ugruntowanie i rozszerzenie wiadomości o teoretycznych podstawach metod modelowania procesów ekonomicznych oraz praktyczne sprawdzanie własności tych metod. W tym: wyprowadzenie estymatora KMNK w zapisie korelacyjnym metody estymacji liniowych modeli wielorównaniowych

Cel wykładu: Ekonometria (III semestr): co to jest ekonometria w szerokim sensie (badania operacyjne, ekonometria, elementy ekonomii matematycznej). Np.: wzór na estymator MNK. Metody ekonometryczne: jak? (np. wyprowadzenie estymatora MNK) Teoria ekonometrii: dlaczego? (szczególne własności estymatora MNK)

Cele ćwiczeń Utrwalenie umiejętności wyprowadzania estymatorów i badania ich własnosci Ukształtowanie umiejętności estymacji liniowych modeli ekonometrycznych w przypadku nie spełnienia założeń KMNK Ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie wykorzystania modeli wielorównaniowych

Plan Wyprowadzania estymatora MNK Symulacyjne badanie szczególnych przypadków zależności pomiędzy zmiennymi Badanie własności różnych wariantów UMNK Badanie własności grzebietowej MNK 2MNK, PMNK, k-class MNK, itd Zapis korelacyjny modeli liniowych Analiza dynamiczna modeli wielorównaniowych

Ocena końcowa: średnia z dwu ocen Kolokwium (45 minut, w sesji): kilka krótkich pytań oraz część praktyczna (np. wyprowadzenie estymatora). Praca praktyczna – zbudowanie modelu wielorównaniowego przy pomocy estymatora korelacyjnego

Na kolokwium pytania z lektury: 1978 Z.Hellwig “Problem wyboru zmiennych a zagadnienie łącznie odpornych (robust) estymatorów parametrów modelu ekonometrycznego” 1980 Z.Czerwiński “O różnych koncepcjach regresji” 1987 Z.Hellwig “Model ekonometryczny z kompensatorem różnicowym”

Literatura podstawowa M.Rocki “Elementy korelacyjnej teorii ekonometrii”, Instytut Cybernetyki i Zarządzania, SGPiS, 1987 A.S.Goldberger “Teoria ekonometrii” (rozdz. 4- 7) Z.Czerwiński „Moje zmagania z ekonomią”, str.412 - 433

Literatura wspomagająca A.Welfe “Ekonometria. Metody i ich zastosowanie” (rozdz. 1 – 8) H.Theil “Zasady ekonometrii” (rozdz. 3 – 7, oraz 9.) J. Jakubczyc “Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej” Maddala “Ekonometria” “Ekonometria” praca zbiorowa pod red.M.Podgórskiej, skrypt wydany w SGH, wydanie dowolne

Konsultacje - www.e-sgh.pl/rocki/131010-0480 Budynek M, pokój 212, wtorki 18.oo elektronicznie: roma@sgh.waw.pl www.marekrocki.pl - www.e-sgh.pl/rocki/131010-0480