dr Grzegorz Szafrański

Prezentacja na temat: "dr Grzegorz Szafrański"— Zapis prezentacji:

1 dr Grzegorz Szafrański
Finanse 2009 dr Grzegorz Szafrański pokój B106 Termin konsultacji piątek:

2 Typy prognoz Prognoza wygasła (historyczna) i właściwa
Prognoza w próbie i poza próbę (ang. out of sample) Prognoza ex post i ex ante (warunkowa)

3 Aspekty błędów prognoz
Obciążenie prognozy w którą stronę się mylimy? Precyzja prognozy jak bardzo się mylimy? Prognozowanie punktów zwrotnych czy umiemy przewidzieć zmiany trendów? (koincydencja)

4 Miary błędów ex post zwykłe błędy średnie wartości bezwzględne błędów
obciążenie prognozy (ang. bias, poprawka) ME i procentowe obciążenie (ang. percentage error) MPE wartości bezwzględne błędów (ang. absolute error) MAE, MAPE błędy kwadratowe (ang. square) MSE, MSPE i ich pierwiastki (ang. roots) RMSE≈SEE i RMSPE

5 Kwestie pomiaru Obciążenie prognozy?
Prognozy OBCIĄŻONE W GÓRĘ I W DÓŁ Jak mierzyć siłę obciążenia? ME/MPE Prognozy SYSTEMATYCZNIE obciążone |ME|=MAE lub |MPE|=MAPE Pojedyncze duże błędy (obserwacje nietypowe) Miary absolutne i kwadratowe MAE<<RMSE Wyjątek – proc. miary błędów dla zmiennych (-1,1) Liczymy oddzielnie sumy liczników i mianowników

6 Metody naiwne Naiwna prosta – poziom bez zmian
Naiwna przyrostowa – przyrost bez zmian Naiwna – przyrost procentowy bez zmian Zalety: dobre pierwsze przybliżenie i punkt odniesienia dla innych prognoz na 1 okres Wady: przyszłość bez zmian

7 Średnie ruchome Stała wygładzania k Prosta: x*t = MA(k)=1/k Si=1 xt-i
Ważona: x*t = WMA(k )=Si=1 wi xt wagi rosną i Si=1 wi =1 Zalety: „filtruje” szeregi o dużej zmienności Wady: nie uwzględnia trendów

8 Metody wygładzania wykładniczego
Model Browna y*t =a yt-1 +(1-a)y*t-1 0<a<1 Wzór ogólny y*t = y*t-1 + a et-1 Rekurencja: y*t =ayt-1+(1-a)ayt-2 +(1-a)2a yt Interpetacja:Wagi wykładniczo maleją

9 Metoda Holta Trend y*t =a yt-1 +(1-a)(y*t-1+Ft-1)
Ft = b(y*t-y*t-1)+(1-b) Ft-1 Prognoza: y*t+T =(a yt-1 +(1-a)(y*t-1+Ft-1))+T Ft-1 Trend multiplikatywny (wykładniczy) Ft = b(y*t/y*t-1)+(1-b) Ft-1