EKONOMETRIA Wykład 2 prof. UG, dr hab. Tadeusz W. Bołt

Prezentacja na temat: "EKONOMETRIA Wykład 2 prof. UG, dr hab. Tadeusz W. Bołt"— Zapis prezentacji:

1 EKONOMETRIA Wykład 2 prof. UG, dr hab. Tadeusz W. Bołt
Podstawy modelowania ekonometrycznego

2 Definicja modelu ekonometrycznego
Jednorównaniowy model ekonometryczny dla pewnej zmiennej ekonomicznej jest to równanie przy pomocy którego przedstawiona jest zależność tej zmiennej od mierzalnych czynników na tę zmienną wpływających, wynikających z adekwatnej teorii ekonomicznej, z dokładnością do zakłócenia losowego (błędu). Jednorównaniowy model ekonometryczny jest to równanie przy pomocy którego przedstawiony jest mechanizm generowania obserwacji pewnej zmiennej ekonomicznej, dla której model jest konstruowany.

3 Zmienne modelu Zmienna, której zmiany w czasie chcemy wyjaśnić
za pomocą równania modelu to zmienna endogeniczna (wyjaśniana, zależna). W modelu wielorównaniowym zawierającym G równań występuje G zmiennych endogenicznych, tzn. każda zmienna endogeniczna jest wyjaśniana przez jedno równanie. Mierzalne czynniki, które wykorzystujemy do objaśnienia zmian zmiennej endogenicznej to zmienne objaśniające.

4 ZMIENNA ENDOGENICZNA = ZMIENNA OBJAŚNIANA =
= ZMIENNA ZALEŻNA = REGRESAND = SKUTEK ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA = ZMIENNA NIEZALEŻNA = = REGRESOR = ARGUMENT FUNKCJI = PRZYCZYNA ZMIENNE OBJAŚNIAJĄCE = ZMIENNE EGZOGENICZNE + OPÓŹNIONE ZMIENNE ENDOGENICZNE

5 Podział zmiennych modelu
ZMIENNE MODELU ENDOGENICZNE Nieopóźnione w czasie Opóźnione EGZOGENICZNE

6 Zmienne modelu cd. Zmienne objaśniające, które nie są wyjaśniane w
innych równaniach modelu to zmienne egzogeniczne. W modelu jednorównaniowym w zbiorze zmiennych objaśniających mogą znajdować się zmienne egzogeniczne oraz zmienne endogeniczne opóźnione w czasie. W modelu wielorównaniowym, zależnie od jego konstrukcji, zmiennymi objaśniającymi mogą być wszystkie zmienne endogeniczne oraz zmienne egzogeniczne.

7 Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
Modele ekonometryczne – podział ze względu na sposób wyjaśniania: 1. statyczne 2. dynamiczne a) autoregresyjne b) średniej ruchomej c) z rozłożonym w czasie działaniem czynników egzogenicznych d) mieszane

8 Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
MODELE EKONOMETRYCZNE Statyczne Dynamiczne Autoregresyjne Z rozłożonym w czasie działaniem czynników egzogenicznych Mieszane

9 Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
Modele ekonometryczne – podział ze względu na sposób wyjaśniania: 1. statyczne 2. dynamiczne a) AR b) DL c) ARDL

10 Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
MODELE EKONOMETRYCZNE Statyczne Dynamiczne AR, MA, ARMA, ARIMA DL, ARDL, AMMAX

11 W modelu statycznym jako zmienne objaśniające występują zmienne
Model statyczny W modelu statycznym jako zmienne objaśniające występują zmienne nieopóźnione w czasie

12 Struktura modelu ekonometrycznego
zmienna wyjaśniana (endogeniczna nieopóźniona w czasie), zmienne objaśniające, składnik zakłócający, parametry strukturalne.

13 Przykłady modeli statycznych
model konsumpcji (t=1,…,T) konsumpcja dochód

14 Przykłady modeli statycznych
model kosztów całkowitych (t=1,…,T) koszty całkowite wielkość produkcji

15 Przykłady modeli Model sprzedaży w przedsiębiorstwie (t=1,…,T)
nakłady na reklamę

16 Przykłady modeli – model Sharpe’a
(t=1,…,T; i=1,2,…,G) stopa zwrotu z inwestycji w i-ty walor notowany na rynku kapitałowym stopa zwrotu indeksu mierzącego koniunkturę na rynku kapitałowym

17 Przykłady modeli – model produkcji
Potęgowy model produkcji Cobb-Douglasa produkcja nakłady pracy nakłady kapitału trwałego

18 Przykłady modeli – modele wieloczynnikowe
(t=1,…,T; i=1,…,G) stopa zwrotu z inwestycji w i-ty walor notowany na rynku kapitałowym j-ty czynniki ryzyka systematycznego wpływający na i-ty walor notowany na rynku kapitałowym

19 Przyczyny występowania składnika zakłócającego
nieuwzględnienie wszystkich czynników objaśniających (niektóre z nich są nierozpoznane przez teorię, inne są niemierzalne), wybór niewłaściwej postaci analitycznej funkcji (postać analityczna modelu zwykle nie jest dokładnie określona przez teorię ekonomii), błędy w pomiarze zmiennych ekonomicznych (np. w przypadku zmiennych agregatowych - błędy agregacji), - losowy charakter zmiennych ekonomicznych.

20 Modele dynamiczne - autoregresyjne

21 Modele autoregresyjne (AR)
Model autoregresyjny AR(p) (t=p+1,…,T) Model autoregresyjny AR(1) (t=2,…,T)

22 Modele autoregresyjne
Model AR(p) dla konsumpcji (t=p+1,…,T) Model AR(1) dla konsumpcji (t=2,…,T)

23 Modele autoregresyjne (AR)
Autoregresyjny model stopy inflacji (t=p+1,…,T) stopa inflacji (t=2,…,T)

24 Modele dynamiczne z czynnikami egzogenicznymi

25 Modele rozłożonych opóźnień
Model rozłożonego w czasie oddziaływania czynnika egzogenicznego DL(q) (t=r+1,…,T)

26 Modele rozłożonych opóźnień
Model konsumpcji w zależności od rozłożonych w czasie oddziaływań dochodu (t=r+1,…,T) konsumpcja dochód

27 Modele dynamiczne mieszane
Model autoregresyjny z oddziaływaniem czynnika egzogenicznego ARDL(p,q) (t=s+1,…,T; s=max(p,r))

28 Modele dynamiczne mieszane
Model ARDL(p,q) dla konsumpcji (t=s+1,…,T; s=max(p,r)) Model ARDL(1,0) dla konsumpcji (t=2,…,T)

29 Podział zmiennych modelu
ZMIENNE ENDOGENICZNE Nieopóźnione w czasie Opóźnione EGZOGENICZNE

30 Modele z czynnikami deterministycznymi
Model deterministycznego trendu wielomianowego (t=1,…,T) Model deterministycznego trendu liniowego (t=1,…,T)

31 Modele z czynnikami deterministycznymi
(t=1,…,T) (t=1,…,T) (j=1,…,r) r – liczba sezonów w roku, np. dla danych kwartalnych r=4, dla miesięcznych r-12

32 Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
ekonometryczne Modele Jednorównaniowe Wielorównaniowe Proste Rekurencyjne współzależnych O równaniach

33 Zebranie i opracowanie danych statystycznych Specyfikacja modelu
Estymacja parametrów modelu Weryfikacja modelu Wykorzystanie modelu