EKONOMETRIA W3 prof. UG, dr hab. Tadeusz W. Bołt

Prezentacja na temat: "EKONOMETRIA W3 prof. UG, dr hab. Tadeusz W. Bołt"— Zapis prezentacji:

1 EKONOMETRIA W3 prof. UG, dr hab. Tadeusz W. Bołt
Katedra Ekonometrii UG EKONOMETRIA W3 prof. UG, dr hab. Tadeusz W. Bołt Liniowy statyczny model ekonometryczny

2 Zapis skalarny statycznego modelu liniowego

3 Zapis macierzowy modelu liniowego

4 Zapis macierzowy modelu liniowego
Tx1 Tx(K+1) (K+1)x1 Tx1

5 Przykład – model kosztów
Koszty całkowite Wielkość produkcji Koszt stały Jednostkowy koszt zmienny

6 Miesiąc t Koszty całkowite Produkcja Stopa inflacji
1 115020,0 139,0 3,1 1998M2 2 98037,0 69,0 1,7 1998M3 3 152520,0 140,0 0,6 1998M4 4 113479,0 201,0 0,7 1998M5 5 132301,0 141,0 0,4 1998M6 6 104041,0 143,0 1998M7 7 147050,0 282,0 -0,4 1998M8 8 180057,0 258,0 -0,6 1998M9 9 169410,0 308,0 1998M10 10 194690,0 296,0 1998M11 11 186430,0 256,0 0,5 1998M12 12 115310,0 160,0 0,8

7

8

9 Zapis macierzowy modelu dynamicznego

10 Zapis macierzowy modelu dynamicznego cd.

11 Założenia numeryczne modelu
liczba szacowanych parametrów modelu łącznie z wyrazem wolnym, jest mniejsza od liczebności próby (warunek konieczny), rząd macierzy obserwacji zmiennych objaśniających modelu jest równy liczbie kolumn tej macierzy (warunek wystarczający).

12 Zależność liniowa pomiędzy zmiennymi objaśniającymi

13 Zależność liniowa pomiędzy zmiennymi objaśniającymi cd.

14 Założenia stochastyczne modelu oraz ich interpretacja

15 Oscylacja składników zakłócających wokół zera
Stała w czasie wariancja składników zakłócających Brak skorelowania w czasie składników zakłócających z różnych okresów (brak autokorelacji składników zakłócających) 4. Normalny rozkład składników zakłócających 5. Brak skorelowania składników zakłócających ze zmiennymi objaśniającymi

16

17 Zmienne objaśniające, a składniki zakłócające

18 Struktura stochastyczna – zapis macierzowy

19

20 Konsekwencje założeń stochastycznych